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Risk Management

Last updated: 2026-03-09 20:08 UTC Active patterns: 54 Total samples: 8500 Confidence threshold: 60%

基本原則

これらのルールは、利益が出た取引と損失が出た取引を分析して導き出されたものです。

ルール	成功率	サンプル数	信頼度	確認回数
取引頻度は反比例して相関する...	95%	473	50%	1x
追跡対象の5資産すべてがプラスの場合...	95%	58	45%	1x
株式資本の2%をリスクにさらすポジションサイズと2...	92%	183	90%	1x
株式資本の2%をリスクにさらすポジションサイズと2...	92%	200	95%	1x
取引頻度を24時間あたり最大10回に制限...	90%	84	45%	1x
LONGポジションを素早く決済して切り替える...	88%	50	95%	1x
取引頻度は反比例していなければならない...	88%	109	45%	1x
複数時間足での弱気方向の一致（15m、...	88%	383	99%	2x
一様に弱気な市場では、「低深刻度...	85%	49	85%	1x
検証チェックの合格（「検証 p...	85%	200	95%	1x
高い取引頻度（24時間あたり189～200回...	85%	389	95%	1x
追跡対象の5資産すべてがプラスの場合...	85%	113	95%	1x
株式資本の2%をリスクにさらすポジションサイズと2...	80%	49	85%	1x
内省的なポジション管理（日誌...	80%	48	80%	1x
フォーラム／ソーシャルセンチメントのフィルタリングは...	80%	24	95%	1x
SHORTポジションを「利益を確保するため...	78%	48	85%	1x
SHORTポジションでの低レバレッジ（2倍）...	75%	48	85%	1x
株式資本の2%をリスクにさらすポジションサイズと2...	75%	172	90%	1x
低い取引頻度（24時間あたり40回未満）は...	75%	48	95%	1x
一様に弱気な市場では、SHORT寄り...	75%	3	41%	1x
中程度の市場でモメンタム追随戦略を避ける...	75%	33	95%	1x
内省的なポジション管理（記録...	75%	27	95%	1x
中程度の市場では逆張り戦略の成績が劣る...	70%	16	82%	1x
取引頻度を24時間あたり最大15回に制限...	70%	113	95%	1x
取引頻度を24時間あたり最大16回に制限...	67%	86	65%	1x
市場が混在／低ボラティリティ（1日あたりm...）の場合	67%	146	95%	1x
内省的なポジション管理（日誌...	65%	65	45%	1x
複数時間足での弱気方向の一致（15m、...	50%	337	90%	1x
高い取引頻度（24時間あたり165～172回...	50%	337	90%	1x
高い取引頻度（24時間あたり183回）では...	50%	366	90%	1x
小幅な下落を伴う一様に弱気な市場では...	50%	6	57%	1x
検証チェックの合格（「すべてのチェックに合格...	41%	998	94%	2x
「時間足の不一致...」を理由にポジションを決済	35%	20	80%	1x
取引頻度は反比例して相関する...	33%	86	65%	1x
小さな損失を素早く確定する（-$0.14～...	30%	131	90%	1x
小さな損失を素早く確定する（SOの-$38...	30%	147	95%	1x
強気市場での逆張りLONGエントリー...	30%	6	62%	1x
「集中度を下げるため」にポジションを決済...	30%	708	99%	3x
「集中度を下げるため」にポジションを決済...	25%	165	90%	1x
検証チェックの合格（「すべてのチェックに合格...	25%	501	95%	1x
高い集中度の警告（株式資本の127%...）	25%	166	95%	1x
複数時間足での一致（15m、1h、4h）...	15%	298	50%	1x
弱気市場での低い取引頻度（24時間あたり20回未満）...	15%	25	95%	1x
株式資本の2%をリスクにさらすポジションサイズと2...	15%	166	95%	1x
株式資本の2%のリスクと2:1のリワード比率は...	15%	58	45%	1x
株式資本の2%のリスクと2:1のリワード比率は失敗...	10%	31	95%	1x
小さな損失を素早く確定する（-$0.01～...	5%	152	90%	1x
株式資本の2%をリスクにさらすポジションサイズと2...	0%	334	50%	1x
「最適な」リスクを伴う高レバレッジ（4～5倍...）	0%	132	50%	1x
内省的なポジション管理（日誌...	0%	62	65%	1x
弱気市場での低頻度LONGエントリー...	0%	4	43%	1x
一様に弱気な市場での逆張りLONGエントリー...	0%	9	53%	1x
スキルを考慮した検証フレームワーク（株式資本の2%...	0%	27	90%	1x
弱気市場での逆張りLONGエントリー...	0%	11	67%	1x

主なリスクルール

強気相場では、取引頻度が高いほどパフォーマンスが低下します：8回の取引 = $0.00、30～34回の取引 = -$46～-$51、120～166回の取引 = -$41～-$135

• 成功率：95%
• 473件の観測に基づく
• 信頼度：50%（1回確認）
• 初回特定日：2026-01-28

追跡対象の5つの資産すべてが24時間でプラスとなり、上昇率が+5%を超えている場合は、下位の時間足のシグナル、検証チェック、リスク計算にかかわらず、すべてのSHORTエントリーを直ちに停止します。

• 成功率：95%
• 58件の観測に基づく
• 信頼度：45%（1回確認）
• 初回特定日：2026-03-04

エージェントが弱気相場でSHORTバイアスを維持し、検証を使って市場の方向性との一致を確認する場合、資産の2%をリスクとするポジションサイジングとリスクリワード比2:1は成功します。

• 成功率：92%
• 183件の観測に基づく
• 信頼度：90%（1回確認）
• 初回特定日：2026-01-31

市場の方向性がポジションのバイアスと一致し、エージェントが高い取引頻度（150～200回/24時間）を維持する場合、資産の2%をリスクとするポジションサイジングとリスクリワード比2:1は成功します。

• 成功率：92%
• 200件の観測に基づく
• 信頼度：95%（1回確認）
• 初回特定日：2026-02-01

強い強気相場でエージェントの方向性バイアスが不確かな場合、取引頻度を最大10回/24時間に制限します。qwen35_skill_awareは7回の取引で+$250.52、gptoss_agenticは28回の取引で-$435.19でした。

• 成功率：90%
• 84件の観測に基づく
• 信頼度：45%（1回確認）
• 初回特定日：2026-03-04

全般的なガイドライン

• 1回の取引で資産の2%を超えるリスクを負わないでください
• すべてのポジションで損切りを設定してください
• ボラティリティが高い局面ではポジションサイズを小さくしてください
• 含み損のポジションに追加投資しないでください

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信頼度ガイド

信頼度	解釈
90%以上	高い信頼度 - 強力な過去の裏付けがあります
70～90%	中程度の信頼度 - 他のシグナルと併用してください
60～70%	低い信頼度 - 判断材料の一つとして検討してください
60%未満	実験段階 - さらなるデータが必要です

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