risk-metrics-calculation

リスク指標の計算

ポートフォリオ管理のための包括的なリスク測定ツールキット。バリュー・アット・リスク、期待ショートフォール、ドローダウン分析を含みます。

このスキルを使用する場合

• ポートフォリオのリスクを測定するとき
• リスクリミットを実装するとき
• リスクダッシュボードを構築するとき
• リスク調整後リターンを計算するとき
• ポジションサイズを設定するとき
• 規制報告を行うとき

このスキルを使用しない場合

• タスクがリスク指標の計算に関連していないとき
• この範囲外の別のドメインやツールが必要なとき

手順

• 目標、制約、必要な入力を明確にします。
• 関連するベストプラクティスを適用し、結果を検証します。
• 実行可能なステップと検証方法を提供します。
• 詳細な例が必要な場合は、resources/implementation-playbook.md を開きます。

リソース

• 詳細なパターンと例については resources/implementation-playbook.md を参照してください。

制限事項

• このスキルは、タスクが上記の範囲に明確に一致する場合にのみ使用してください。
• 出力を、環境固有の検証、テスト、専門家によるレビューの代替として扱わないでください。
• 必要な入力、権限、安全境界、成功基準が欠けている場合は、停止して明確化を求めてください。