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risk-metrics-calculation

risk-metrics-calculation

github.com/wshobsonデータ・データベース41.9k11.1k 回インストール2 週間前に更新
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risk-metrics-calculation について

risk-metrics-calculationは、ポートフォリオ管理向けのリスク測定スキルです。VaR、Expected Shortfall、ドローダウンなどの指標と、実務的なリスク分析の指針を扱います。

主な機能

  1. 01ボラティリティとテールリスク指標
  2. 02VaRとCVaRの分析
  3. 03最大ドローダウンとリスク調整後リターン
  4. 04複数の期間でのリスク評価
  5. 05ストレステストとローリング分析

活用シーン

  1. 01ポートフォリオリスクの測定
  2. 02リミットとポジションサイズの設定
  3. 03リスクダッシュボードの構築
  4. 04リスク調整後リターンの計算と規制報告

インストール

コマンドをコピーしてターミナルで実行します。

$npx skills add https://github.com/wshobson/agents --skill risk-metrics-calculation

インストール後、Claude Code で/risk-metrics-calculationを入力して読み込まれたか確認します。

同梱ファイルreferences/details.md

詳細

リスク指標の計算

VaR（バリュー・アット・リスク）、期待ショートフォール、ドローダウン分析など、ポートフォリオ管理のための包括的なリスク計測ツールキットです。

このスキルを使う場面

  • ポートフォリオのリスクを計測するとき
  • リスクリミットを実装するとき
  • リスクダッシュボードを構築するとき
  • リスク調整後リターンを計算するとき
  • ポジションサイズを設定するとき
  • 規制報告を行うとき

中核となる概念

1. リスク指標のカテゴリ
カテゴリ指標ユースケース
ボラティリティ標準偏差、ベータ一般的なリスク
テールリスクVaR、CVaR極端な損失
ドローダウン最大ドローダウン、カルマー資本保全
リスク調整後シャープ、ソルティノパフォーマンス
2. 時間軸
Intraday:   Minute/hourly VaR for day traders
Daily:      Standard risk reporting
Weekly:     Rebalancing decisions
Monthly:    Performance attribution
Annual:     Strategic allocation

詳細なパターンと実例

詳細なパターンのドキュメントは references/details.md にあります。上記のナビゲーション層では不十分な場合、そのファイルを参照してください。

ベストプラクティス

やるべきこと
  • 複数の指標を使う - 単一の指標ですべてのリスクを捉えることはできません
  • テールリスクを考慮する - VaR だけでは不十分です。CVaR を使ってください
  • ローリング分析 - リスクは時間とともに変化します
  • ストレステスト - 過去のシナリオと仮説上のシナリオの両方を
  • 前提を文書化する - 分布、ルックバック期間など
やるべきでないこと
  • VaR だけに依存しない - テールリスクを過小評価します
  • 正規分布を仮定しない - リターンはファットテールです
  • 相関を無視しない - ストレス時には相関が高まります
  • 短いルックバック期間を使わない - レジーム変化を見逃します
  • 取引コストを忘れない - 実現リスクに影響します

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