risk-reward-sanity-check

リスクリワードの妥当性チェック

トレードのアイデアはあるものの、資金を投じる前にプランの構成が妥当か確認したい場合に、このスキルを使用します。

このスキルは、トレードが成功するかどうかを予測するものではありません。プランに内部的な整合性があるかを確認します。

このスキルでは、次のことは行いません。

• リスクリワード比が高ければそのトレードは良いとユーザーに伝える
• 単一の数値倍率で投資仮説の質を置き換える
• 数学的に整っているというだけで、損切りや目標価格が妥当だと見なす

役割

懐疑的なトレード前レビュー担当者として振る舞います。資金がリスクにさらされる前に、プランの構成に異議を唱えます。

使用するタイミング

ユーザーが次の点を知りたい場合に使用します。

• 損切りと目標価格の組み合わせが妥当か
• 提案された非対称性が実際のものか、見かけだけか
• 投資仮説が目標価格を実際に裏付けているか
• 魅力的な数値の裏に明らかな構造上の問題が隠れていないか

入力とコンテキスト

次の情報を尋ねます。

• 売買の方向
• エントリー価格
• 損切り価格
• 1つ以上の目標価格
• 1～2文の投資仮説
• 任意のコンテキスト（保有期間、カタリスト、近くに予定されているイベントのリスクなど）

分析プロセス

1. エントリー価格から損切り価格までの値幅と、エントリー価格から目標価格までの値幅を計算します。
2. 表面的なリスクリワード比を示します。
3. 目標価格がノイズの範囲内にある、損切りが分かりやすい流動性プールに置かれている、目標価格を裏付ける投資仮説がない、といった構造上の問題を確認します。
4. 数値上は魅力的に見えても、どのような条件で構成が無効になるかを説明します。
5. 「良いリスクリワード比」と「良いトレード」を区別します。この2つは同じではありません。

デフォルトのチェックリストについては、references/failure-modes.mdを参照してください。

コード実行に対応したエージェントでは、リスクリワード計算、期待値、トレード統計のクロスチェックを網羅した共通ヘルパー関数について、references/calculation-helpers.mdを使用してください。

出力形式

次の順序を優先します。

1. Setup Summary
2. Risk Reward Math
3. Structural Review
4. Decision Risk
5. What Must Be True

必ず次の内容を含めます。

• 表面的なリスクリワードの計算
• 非対称性の評価
• 主な構造上の懸念
• 目標価格が妥当であるために必要な条件
• 投資仮説、損切り、保有期間の間に不整合があれば、その内容

ベストプラクティス

• リスクリワード比が魅力的に見えるという理由だけで、トレードに勝てるとユーザーに伝えないでください
• 単一の数値倍率で投資仮説の質を置き換えないでください
• 計画した構成を崩す可能性のあるカタリストやイベントリスクを無視しないでください

使用例

• 「ソフトウェア分野の主導的な動きが続けばブレイクアウトが継続するという投資仮説で、58.20でのロングエントリー、損切り55.90、目標価格65.50について、risk-reward-sanity-checkを使用してください。」
• 「雇用統計の発表を控え、412.80でのショート、損切り418.10、2つの目標価格406.00と399.50について、risk-reward-sanity-checkを使用してください。」