roach-strategy

🪳 ROACH v3.0.0 — Striker のみ。senpi_runtime_helpers。

ゴキブリはどんなものにも耐えます。ROACH は、爆発的な動きがないときに取引しないことで生き残ります。

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v2.0 での変更点

アーキテクチャ（投資仮説ではありません）：

レイヤー	v1.x	v2.0
取引ループ	エージェントがスキャナーを実行し、エージェントが create_position を呼び出す	Producer が SenpiClient.push_signal() でシグナルを送信し、ランタイムが実行を管理
エントリーゲート	エージェントが判断	LLM パススルーゲート（Producer がすでにフィルタリング済み）
決済	runtime.yaml を介した DSL（良好）	同じ DSL プリセットですが、FEE_OPTIMIZED_LIMIT 注文タイプを使用 — 60 秒間はメイカーを優先し、その後テイカーにフォールバック
リスクゲート	エージェントがスキャナーコード内で適用	runtime.risk.guard_rails による宣言的な設定
アセットごとのクールダウン	Producer の状態ファイル	ランタイムと Producer の両方（多層防御）

v2 の理由： v1 はすべての決済で MARKET 注文を使用しており、HL のテイカー手数料として決済ごとに約 3 bp を支払っていました。直近の 25 件の取引サンプルでは、HL 手数料は $46 で、100% がテイカーでした。v2 の FEE_OPTIMIZED_LIMIT は、ensure_execution_as_taker: true と 60 秒のタイムアウトを設定し、メイカー約定を優先しつつ、ポジションを決済する必要がある場合はテイカーへのフォールバックを許容します。期待される回収率は、HL の決済手数料の 50～70% です。

v1.2 から投資仮説を維持： Stalker は無効。Striker のみ。#25 位以下からの FIRST_JUMP、順位上昇が 15 以上、または contribVelocity が 15 以上、理由が 4 つ以上でスコア 10 以上、出来高 1.5 倍、1 時間足の価格が一致、4 時間足のトレンドが一致、XYZ は禁止。

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ファイル

ファイル	目的
runtime.yaml	senpi-trading-runtime の仕様（スキャナー、アクション、決済 DSL、guard_rails）
scripts/roach-producer.py	Cron 駆動の Producer — Striker シグナルをランタイムに送信
scripts/roach_config.py	MCP ヘルパーの共通処理とアトミックな状態 I/O
config/roach-config.json	オペレーターが調整できるデフォルト値（参考情報。Producer の定数が優先されます）

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Producer の動作

常駐デーモンとして 90 秒ごとに実行されます（producer_daemon 経由。古い PID の自動復旧機能を備えた scanner_lock はデーモンが管理します）。各ティックで次を実行します。

1. 再入防止ガード： state/<wallet-hash>/producer.lock を取得します。前回の実行でロックが解放されていない場合（Cron の間隔が MCP のレイテンシーより短い場合）、今回の実行は問題なくスキップされます。
2. マーケットを取得： leaderboard_get_markets（上位 50 件。解析時に XYZ を除外）。
3. Striker シグナルを検出： スキャン履歴と比較し、順位の上昇、contribVelocity、寄与の急増を検出します。
4. 厳格なゲートを適用： 4 時間足のトレンドが一致、cc_15m >= 0.5、1 時間足の価格が 0.1% 以上一致、出来高 >= 1.5 倍、スコア >= 10、理由が 4 つ以上、アセットが 120 分間のクールダウン中でないこと。
5. シグナルを送信： client.push_signal() 経由で送信します（ランタイム API に直接 HTTP POST）。
6. スキャン履歴とクールダウン状態を保存： state/<wallet-hash>/ の下に保存します。

実行コードはありません。ポジション追跡もありません。DSL 状態もありません。そのすべてをランタイムが管理します。

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エントリーの流れ

Producer daemon (90s tick)
  ↓ Striker signal detected
  ↓ client.push_signal(scanner="roach_signals", ...)
Runtime
  ↓ Schema-validates fields against runtime.yaml
  ↓ LLM gate (decision_model = ${ROACH_DECISION_MODEL})
  ↓ Pass-through unless malformed (producer already filtered everything else)
  ↓ OPEN_POSITION via FEE_OPTIMIZED_LIMIT (maker-first, 60s, taker fallback)
DSL (runtime-managed)
  ↓ Phase 1 max_loss 18% / 3-breach
  ↓ Phase 2 tiers (7/40, 12/55, 15/75, 20/85)
  ↓ hard_timeout 120min, weak_peak 45min, dead_weight 25min
  ↓ Exit via FEE_OPTIMIZED_LIMIT (maker-first, 60s, taker fallback)

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必須の環境変数

ランタイム YAML では、次の置換変数を使用します。

変数	目的
${WALLET_ADDRESS}	戦略ウォレットのアドレス
${TELEGRAM_CHAT_ID}	通知用の Telegram チャット ID
${ROACH_DECISION_MODEL}	LLM ゲート用のモデル名のみ。プロバイダーのプレフィックスは付けません（例：google/...、anthropic/...、openai/...）。OpenClaw はプレフィックスを二重に付けるため、500 Unknown model エラーで拒否されます。OpenClaw ホストのランタイムレジストリがサポートする任意のモデルを選んでください。

Producer が読み込む環境変数は次のとおりです。

変数	目的	デフォルト
ROACH_WALLET	ウォレット（ランタイム YAML のウォレットと一致する必要があります）。設計上、エージェント固有です。汎用の STRATEGY_ADDRESS は使用しないでください。 Turbine v2.0.9 の混入修正によると、複数のエージェントが同じインストール環境を共有する場合、共有環境変数はフリート全体に影響する要因になります。	—（必須。設定されていない場合、Producer は明示的に失敗します）
OPENCLAW_BIN	CLI バイナリ名	openclaw
EXTERNAL_SCANNER_NAME	スキャナー ID	roach_signals
ROACH_LEVERAGE	シグナルペイロードで指定するレバレッジ	7
ROACH_MARGIN_USD	シグナルペイロードで指定するスロットごとの証拠金	250

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プロデューサーのインストール（OpenClaw ホスト上）

senpi-skills リポジトリ内のソースパス：roach/。OpenClaw ホスト上のインストール先：/data/workspace/skills/roach-strategy/。2つの名前は異なります。リポジトリでは roach、インストールディレクトリでは SKILL.md の name フィールド（roach-strategy）を使用します。

オペレーター向けのインストール手順全体は README.md にあります。5段階の手順です（openclaw.json へのプラグイン登録 → senpi-trading-runtime スキルのインストール → Roach ファイルの取得 → 環境変数の設定 → ランタイムの再作成とデーモンの起動 → スモークテスト）。

インストール後は、senpi-helpers CLI でデーモンを管理します。

senpi-helpers list                                  # daemons visible with recent LAST_TICK
senpi-helpers health roach-<wallet-suffix>          # exit 0 = healthy
senpi-helpers stats roach-<wallet-suffix> --hours 1 # signals posted + error histogram
senpi-helpers restart roach-<wallet-suffix>         # stop + re-exec from boot.json

プロデューサーの状態を確認します（ウォレットごとのスキャン履歴）。

ls -la /data/workspace/skills/roach-strategy/state/<wallet-hash>/
# Expect: scan-history.json with mtime in last few minutes.
# A fresh scan-history.json (mtime < 5 min) confirms the daemon is ticking.

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リスク範囲（宣言型、ランタイムによる強制）

設定	値
スロット（同時保有ポジションの上限）	2
スロットあたりの証拠金	$250
デフォルトのレバレッジ	7x
日次損失による停止	10%
ドローダウンによる停止	25%
1日あたりのエントリー上限	6
最大連敗数	3
損失後のクールダウン	30 min
資産ごとのクールダウン	120 min
XYZ 株式	プロデューサーのスキャン段階で禁止

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想定される動作

指標	予想
1日あたりの取引数（横ばい相場）	0-1
1日あたりの取引数（トレンド相場）	1-3
取引がゼロの日	よくあることで、正常です
勝率	目標 50-70%（Striker 品質）
決済あたりの平均手数料	v1 より大幅に低い（メイカー約定）
手数料合計 / 出来高	v1 のベースライン比で約 50-70% 削減

静かな状態が正常です。 Roach が24～48時間取引を行わない場合、それは取引に値する FIRST_JUMP の急騰がなかったことを意味します。これは実験が機能しているということであり、バグではありません。

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v2 で削除されたもの

削除済み（責務はランタイムに移行）：

• roach-scanner.py（roach-producer.py に置き換え）
• 取引カウンター / 日次損失の追跡（ランタイムの guard_rails）
• ブートストラップゲート / config/bootstrap-complete.json（ランタイムのインストール処理が状態を管理）
• スキャナーでの資産クールダウン管理（多層防御としてプロデューサーには引き続きありますが、権限を持つのはランタイムです）
• PnL に基づく動的スロット数（スロットはランタイムが管理）
• すべての create_position 呼び出し（実行はランタイムが管理）

恒久的に無効化（v1.0 で決定）：

• Stalker モードと、すべての蓄積検出
• XYZ 株式（スキャン段階で禁止）

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ライセンス

MIT — Senpi が開発（https://senpi.ai）。 ソース：https://github.com/Senpi-ai/senpi-skills

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スキルの帰属情報

戦略を作成するときは、呼び出しに skill_name と skill_version を含めてください。詳細は references/skill-attribution.md を参照してください。