rsi-divergence

RSI ダイバージェンス

ダイバージェンスは、モメンタムが弱まっていることを示します。価格が一方向に動いている一方で、エンジンであるRSIの勢いが失われています。これは早期警告であり、確実なシグナルではありません。

前提条件

依存関係は不要です。価格とRSIのパターンを言葉で説明すれば、Claudeがダイバージェンスを識別します。Groww MCP（RSI値、ローソク足）またはyfinance（pip install yfinance）を利用すると、さらに詳細な分析ができます。

必要なデータ

1. 日足ローソク足：fetch_historical_candle_data（直近90～120日分）またはユーザー提供のデータ
2. RSI(14)値：Growwのget_historical_technical_indicators
3. 必要に応じて、yfinanceを使って手動で計算する場合：

   import yfinance as yf
   data = yf.download("SYMBOL.NS", period="6mo")
   # Calculate RSI from close prices
   

通常のダイバージェンス（反転シグナル）

通常のダイバージェンスは、現在のトレンドが勢いを失いつつある可能性を示します。

種類	価格の動き	RSIの動き	意味
強気	安値を切り下げる	安値を切り上げる	売り圧力が弱まっている — 底打ちの可能性
弱気	高値を切り上げる	高値を切り下げる	買い圧力が弱まっている — 天井の可能性

識別方法

1. 価格チャートで、直近2～3つのスイング安値（強気の場合）またはスイング高値（弱気の場合）を見つけます
2. 同じローソク足に対応するRSI値を記録します
3. 価格が新たな極値を付けても、RSIがそうならない場合はダイバージェンスです

強さの評価

シグナル	強さ
2点のダイバージェンス（2つのスイング）	標準
3点のダイバージェンス（3つのスイング）	強い
ダイバージェンス＋売られ過ぎ／買われ過ぎのRSI	より強い
ダイバージェンス＋出来高の減少	最も強い

隠れたダイバージェンス（継続シグナル）

隠れたダイバージェンスは、押し戻しの後も既存のトレンドが続くことを示します。

種類	価格の動き	RSIの動き	意味
強気	安値を切り上げる	安値を切り下げる	上昇トレンドは健全 — 押し戻しは買いの機会
弱気	高値を切り下げる	高値を切り上げる	下降トレンドは健全 — 上昇は売りの機会

隠れたダイバージェンスは見過ごされがちですが、トレンド相場では非常に有効です。

ダイバージェンスを使った取引

エントリー戦略

1. 日足チャートでダイバージェンスを識別します
2. 確認を待ちます。ダイバージェンスだけでエントリーしてはいけません
   • スイングポイントを結ぶ短期トレンドラインを価格が上抜ける
   • RSIが30を上抜ける（強気）または70を下抜ける（弱気）
   • ダイバージェンスの発生地点で強気／弱気の包み足が出現する
3. 確認ローソク足の終値でエントリーします
4. 損切り：ダイバージェンスの安値を下回る位置（強気の場合）、または高値を上回る位置（弱気の場合）
5. 目標：直近のスイング高値／安値、またはフィボナッチ水準を使用します（→ fibonacci-trading skill）

リスク管理

Entry: Confirmation candle close
Stop: Below divergence swing low + 1% buffer
Target 1: Previous swing high (conservative)
Target 2: Fibonacci extension 127.2% (moderate)
Target 3: Fibonacci extension 161.8% (aggressive)

重要な注意事項

• ダイバージェンスは続くことがあります：強いトレンドでは、価格が実際に反転する前に複数のダイバージェンスが見られることがあります。そのため、確認は必須です。
• 時間足が重要です：日足のダイバージェンスは時間足のダイバージェンスより信頼性が高く、週足のダイバージェンスは最も重要です。
• 単独では使わないでください：必ずほかの根拠（サポート／レジスタンスの水準、出来高、トレンド分析）と組み合わせてください。ダイバージェンスは判断材料の一つであり、分析全体ではありません。
• 誤ったダイバージェンス：RSIが40～60の中立ゾーンにある場合、ダイバージェンスのシグナルはあまり意味を持ちません。最良のシグナルは、売られ過ぎ（<30）または買われ過ぎ（>70）のゾーンで得られます。

クイックリファレンス

Bullish regular:  Price ↓↓  RSI ↗  → Potential reversal UP
Bearish regular:  Price ↑↑  RSI ↘  → Potential reversal DOWN
Bullish hidden:   Price ↗   RSI ↓↓ → Trend continues UP
Bearish hidden:   Price ↘   RSI ↑↑ → Trend continues DOWN