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scanner-pmcc

scanner-pmcc

github.com/staskhその他39486 回インストール1 日前に更新
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scanner-pmcc について

scanner-pmccは、オプションチェーンの品質などを基にPoor Man's Covered Callの候補を採点するコマンドラインスキルです。比較用のJSONを出力し、bullish scannerの結果も入力として利用できます。

主な機能

  1. 01LEAPSと短期コールの構成を採点
  2. 02デルタ、流動性、スプレッド、IVを評価
  3. 03トレンド、決算、オプション関連の減点を反映
  4. 04スキャン結果をJSONで保存
  5. 05銘柄またはbullish scannerのJSONを入力

活用シーン

  1. 01複数銘柄のPMCC候補を比較
  2. 02オプションチェーンの品質と採点要素を確認
  3. 03bullish scannerの結果をオプションスキャンに利用

インストール

コマンドをコピーしてターミナルで実行します。

$npx skills add https://github.com/staskh/trading_skills --skill scanner-pmcc

インストール後、Claude Code で/scanner-pmccを入力して読み込まれたか確認します。

同梱ファイルscripts/scan.pytemplates/markdown-template.md

詳細

PMCC スキャナー

オプションチェーンの品質に基づいてシンボルをスコアリングし、最適なプア・マンズ・カバード・コールのセットアップを見つけます。

PMCC とは？

ディープ ITM の LEAPS コール（デルタ約 0.80）を買い、それに対して短期 OTM コール（デルタ約 0.20）を売ります。カバードコールよりも低コストな代替手段です。

手順

注記： uv がインストールされていない場合、または pyproject.toml が見つからない場合は、以下のすべてのコマンドで uv run python を python に置き換えてください。

uv run python scripts/scan.py SYMBOLS [options]

引数

  • SYMBOLS - カンマ区切りのティッカー、またはブルリッシュスキャナーが出力した JSON ファイルへのパス
  • --min-leaps-days - LEAPS の最短満期日数（デフォルト：270＝9 か月）
  • --leaps-delta - LEAPS の目標デルタ（デフォルト：0.80）
  • --short-delta - ショートコールの目標デルタ（デフォルト：0.20）
  • --output - 結果を JSON ファイルに保存します（これを使用してください。Claude は JSON からレポートを生成します）
  • --report - 自動生成された Markdown をファイルに保存します（プログラムによるフォールバックのみ。Claude が生成するレポートを優先してください）

スコアリングシステム（最大スコア：14、範囲：-8～14）

カテゴリ条件ポイント
デルタの精度LEAPS が ±0.05 以内+2
LEAPS が ±0.10 以内+1
ショートが ±0.05 以内+1
ショートが ±0.10 以内+0.5
流動性LEAPS の出来高＋OI > 100+1
LEAPS の出来高＋OI > 20+0.5
ショートの出来高＋OI > 500+1
ショートの出来高＋OI > 100+0.5
スプレッドLEAPS のスプレッド < 5%+1
LEAPS のスプレッド < 10%+0.5
ショートのスプレッド < 10%+1
ショートのスプレッド < 20%+0.5
IV 水準25～50%（理想的）+2
20～60%+1
利回り年率 > 50%+2
年率 > 30%+1
年率 > 15%+0.5
トレンド価格 > SMA50+1 / -1
RSI > 50+0.5 / -0.5
MACD > シグナル+0.5 / -0.5
決算次回決算まで 45 日超+1.0
決算まで 45 日以内-1.0
ショートの満期までに決算-2.0
ウィークリーオプション上場されているウィークリーオプションがない-1
ストライク密度現物価格からショートまでのストライクが 3 未満-2
現物価格からショートまでのストライクが 5 未満-1
ショートプレミアムショートのミッド価格 < $0.10-1
ショートのミッド価格 < $0.50-0.5

ウィークリーオプション、ストライク密度、ショートプレミアムは減点のみ（最高でも 0 点）です。そのため、 max_possible_score は14のままで、理論上の最低点は**-8**です（基本スコア 0、 トレンド -2、決算 -2、ウィークリーオプション -1、ストライク -2、ショートプレミアム -1）。

出力

以下を含む JSON を返します。

  • criteria - 使用したスキャンパラメーター
  • results - スコア順に並べられた配列：
    • symbol、price、iv_pct、pmcc_score、max_possible_score（常に 14）
    • industry - GICS 業種（該当しない場合はセクター）、または null
    • description - 企業の説明（1 文）、または null
    • has_weeklies - シンボルにウィークリーオプションが上場されているかどうか（bool）
    • short_window - 実際に使用されたショート満期の期間：「7-21」または「5-30 (fallback)」
    • dividend_yield - BS／IV 計算で使用された連続配当利回り（小数）
    • leaps - 満期、ストライク、デルタ、iv（ビッド／アスクから計算）、last_price、ビッド／アスク、スプレッド%、出来高、OI
    • short - 満期、ストライク、デルタ、iv（ビッド／アスクから計算）、last_price、ビッド／アスク、スプレッド%、出来高、OI
    • earnings_date - 次回決算日（YYYY-MM-DD）、または null
    • metrics - net_debit、short_yield%（ショート期間における期間利回り）、annual_yield%、capital_required
    • score_breakdown - すべてのスコア構成要素を <name>_delta（float）＋<name>（説明文字列）のペアとして表示：
      • 基本：leaps_delta、short_delta、leaps_liquidity、short_liquidity、leaps_spread、short_spread、iv、yield
      • トレンド：trend_delta、trend（指標ごとの辞書）
      • 決算：earnings_delta、earnings
      • ウィークリーオプション：weekly_options_delta、weekly_options
      • ストライク密度：strike_density_delta、strike_density
      • ショートプレミアム：short_premium_delta、short_premium
      • すべての _delta 値の合計が pmcc_score になります
  • errors - 失敗したシンボル（オプションがない、データ不足など）

レポートの生成

ユーザーがレポート、文章による分析、または保存するドキュメントを求めた場合：

  1. --output を指定してスキャナーを実行し、JSON データを取得します：

    uv run python scripts/scan.py SYMBOLS --output sandbox/PMCC_Scan_YYYY-MM-DD_HHmm.json

  2. JSON 出力を読み取ります。

  3. templates/markdown-template.md で定義されているテンプレートを使って、Markdown レポートを自分で生成します。--report フラグは使用しないでください。このフラグでは機械的な文字列が出力されます。Claude が生成するレポートには、実際の分析、状況に応じた警告、トレーダーに役立つ説明が含まれます。

  4. 生成した Markdown を sandbox/PMCC_Scan_YYYY-MM-DD_HHmm.md に保存します（JSON のタイムスタンプに合わせてください）。

  5. レポート全体をユーザーに表示します。

例

# Scan specific symbols
uv run python scripts/scan.py AAPL,MSFT,GOOGL,NVDA

# Scan and save JSON for report generation
uv run python scripts/scan.py AAPL,MSFT,GOOGL --output sandbox/PMCC_Scan_2026-01-15_1430.json

# Use output from bullish scanner
uv run python scripts/scan.py bullish_results.json

# Custom delta targets
uv run python scripts/scan.py AAPL,MSFT --leaps-delta 0.70 --short-delta 0.15

# Longer LEAPS (1 year minimum)
uv run python scripts/scan.py AAPL,MSFT --min-leaps-days 365

IV の計算

IV は、Yahoo Finance の impliedVolatility 列から取得するのではなく、常に Black-Scholes を使って市場価格データから算出します。

  • 取引時間中：IV はビッド／アスクの仲値から算出します
  • 取引時間外（bid=ask=0）：IV は直近価格から算出し、価格計算の基準時点には現在の実時間ではなく、オプションの直近取引タイムスタンプを使用します

これは、スキャナーのベースライン IV に使われる compute_atm_iv と、オプションごとのデルタ計算の両方に適用されます。

配当：Black-Scholes の逆算では、原資産の連続配当利回り（Merton モデル）を使用します。これを無視すると、配当を支払う銘柄のコールでは、算出される IV が低く偏ります。高利回り銘柄では特に顕著です（たとえば、利回り 7% の銘柄では IV が約 24% ではなく約 12% と算出されます）。利回りは、yfinance の一貫性のないフィールド（dividendRate/price、次に trailingAnnualDividendYield、次に dividendYield）から標準化され、各結果では dividend_yield（小数）として報告されます。同じ利回りが、権利行使価格の選択に使うデルタと、最大利益の再評価にも使用されます。

主な制約

  • ショートストライクは、必ず LEAPS ストライクより上でなければなりません
  • ビッドが 0 で直近価格がないオプションはスキップされます
  • IV が中程度（25～50%）の場合に最高スコアとなります

解釈

  • スコア > 12：非常に有望な候補（優れた構造＋強気トレンド＋十分な決算までの期間）
  • スコア 10～12：有望な候補
  • スコア 6～10：注意点はあるものの許容できる候補
  • スコア < 6：構造が不適切、弱気トレンド、または決算リスクあり
  • max_possible_score は常に 14 です。候補がどれだけ理想的な状態に近いかを判断するには、pmcc_score / max_possible_score を使用してください
  • 取引時間外のスコアは、取引時間中のスコアと比較できません。（取引時間外などで）ビッドとアスクがどちらも 0 より大きくない場合、spread_pct は 100% に固定されるため、スプレッドスコアが両方とも 0 になります（リアルタイムスキャンより −2）。取引時間外にスキャンしただけで、候補のスコアが最大 2 ポイント低く見えることがあります。候補の比較は、同じスキャン内でのみ行ってください。

依存関係

  • numpy
  • pandas
  • scipy
  • yfinance

タイムゾーン

すべてのタイムスタンプと時間ベースの計算では、America/New_York タイムゾーンを使用する必要があります。すべての JSON 出力には、generated_at（NY 時刻の文字列）フィールドと data_delay フィールドを含める必要があります。

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