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spread-analysis

spread-analysis

github.com/staskhデータ・データベース39496 回インストール1 日前に更新
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spread-analysis について

複数レッグのオプション戦略を分析するコマンドラインスキルです。戦略のリスクとリターンを評価するトレーダー向けに、コスト、最大損益、損益分岐点、IVに基づく利益確率を算出します。

主な機能

  1. 01バーティカルスプレッド、ストラドル、ストラングル、アイアンコンドルの分析
  2. 02ネットデビットまたはクレジットの計算
  3. 03最大利益と最大損失の表示
  4. 04損益分岐点と利益確率の推定
  5. 05ニューヨーク時間付きJSON出力

活用シーン

  1. 01オプション戦略ごとのリスクとリターンの比較
  2. 02複数レッグ取引前の損益分岐点の確認

インストール

コマンドをコピーしてターミナルで実行します。

$npx skills add https://github.com/staskh/trading_skills --skill spread-analysis

インストール後、Claude Code で/spread-analysisを入力して読み込まれたか確認します。

同梱ファイルscripts/spreads.py

詳細

スプレッド分析

複数レッグのオプション戦略を分析します。

手順

Note: uv がインストールされていない場合、または pyproject.toml が見つからない場合は、以下のすべてのコマンドで uv run python を python に置き換えてください。

uv run python scripts/spreads.py SYMBOL --strategy STRATEGY --expiry YYYY-MM-DD [options]

戦略とオプション

バーティカルスプレッド（強気／弱気のコール／プットスプレッド）：

uv run python scripts/spreads.py AAPL --strategy vertical --expiry 2026-01-16 --type call --long-strike 180 --short-strike 185

ストラドル（同じ権利行使価格のロングコール＋ロングプット）：

uv run python scripts/spreads.py AAPL --strategy straddle --expiry 2026-01-16 --strike 180

ストラングル（異なる権利行使価格のロングコール＋ロングプット）：

uv run python scripts/spreads.py AAPL --strategy strangle --expiry 2026-01-16 --put-strike 175 --call-strike 185

アイアンコンドル（ストラングルを売り、より幅の広いストラングルを買う）：

uv run python scripts/spreads.py AAPL --strategy iron-condor --expiry 2026-01-16 --put-short 175 --put-long 170 --call-short 185 --call-long 190

出力

以下を含む JSON を返します：

  • strategy - 戦略名とレッグ
  • cost - 正味の支払い額または受取額
  • max_profit - 最大利益
  • max_loss - 最大損失
  • breakeven - 損益分岐価格
  • probability - 利益が出る推定確率（IV に基づく）

リスクとリターン、およびこの戦略が適切な状況について説明してください。

依存関係

  • pandas
  • yfinance

タイムゾーン

すべてのタイムスタンプと時間ベースの計算では、America/New_York タイムゾーンを使用する必要があります。すべての JSON 出力には generated_at（NY 時刻の文字列）と data_delay フィールドを含める必要があります。

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