stop-loss-strategies

損切り戦略

損切りは任意ではありません。すべてのポジションで、エントリー前に設定する必要があります。損切りの目的は最大損失を制限することであり、価格がどこへ向かうかを予測することではありません。

前提条件

依存関係は不要です。エントリー価格と主要な水準を手動で指定してください。Groww MCP（ローソク足、ATR、移動平均）または yfinance（pip install yfinance）を使うと機能を強化できます。

必要なデータ

1. エントリー価格：既知の価格、または予定価格
2. 直近のローソク足：fetch_historical_candle_data（日足、直近60日分）またはユーザー指定の水準
3. ATR(14)：Groww の get_historical_technical_indicators、または手動で計算
4. 主要なサポート／レジスタンス水準：テクニカル分析スキル、またはスイング高値／安値から取得
5. 移動平均：SMA20、SMA50、SMA200

損切りタイプの選択

方法	最適な対象	計算方法
値動きの構造に基づく方法	スイングトレード、明確なチャートパターン	直近のスイング安値の下（ロング）またはスイング高値の上（ショート）
ATR に基づく方法	値動きの大きい銘柄、明確な値動きの構造がない場合	エントリー価格 - ATR(14) × 1.5～2.0
サポート／レジスタンスに基づく方法	レンジ相場、明確な水準がある場合	主要なサポート水準の少し下に余裕を持たせて設定
移動平均に基づく方法	トレンドフォロー型のトレード	SMA20 の下（積極型）または SMA50 の下（保守型）

値動きの構造に基づく方法（推奨）

直近のスイング安値（ロングの場合）を特定します。その水準を下回った場合、トレードの根拠が崩れる水準です。

Stop = Recent swing low - buffer
Buffer = 0.5% for large-caps, 1% for mid/small-caps

ATR に基づく方法

銘柄本来のボラティリティに合わせて調整します。

Stop (long) = Entry - ATR(14) × multiplier
Stop (short) = Entry + ATR(14) × multiplier

Multiplier: 1.5 (tight) to 2.0 (standard) to 2.5 (loose)

サポート／レジスタンスに基づく方法

確認済みのサポート水準の少し下に損切りを設定します。

Stop = Support level × (1 - buffer%)
Buffer: 0.5% large-cap, 1.0% mid/small-cap

過去に少なくとも2回反発した水準のみを使用してください。

移動平均に基づく方法

トレンドフォロー型のポジションの場合：

Aggressive: Stop below SMA20 (for short-term trends)
Moderate: Stop below SMA50 (for medium-term trends)
Conservative: Stop below SMA200 (for long-term holds)

移動平均線が取引方向に明確な傾きを示している場合に最適です。

余裕幅のルール

• 損切り水準は、見やすくなるよう最も近い Rs.5 または Rs.10 単位に丸めます
• トリガーには日中のヒゲではなく終値を使用します（デイトレードの場合を除く）
• 損切りを狙ったヒゲが出た履歴のある銘柄では、余裕幅を追加します
• 流動性の低い銘柄（平均出来高が1日あたり50K未満）では、余裕幅を広くします（1.5～2％）

厳守事項

以下は必ず守ってください。

1. 1回の取引あたりの最大損失：資金の2％（レバレッジを使用する場合は1％）
2. 損切り水準を遠ざけない — 引き上げるか、変更せずに維持してください
3. 損切りに達した場合：次の寄り付きで直ちに決済します。「終値まで待とう」は禁物です
4. 損切りを事前に設定する：エントリー前に決めてください。エントリー後に感情に任せて調整してはいけません
5. 頭の中だけの損切りは禁止：可能であれば Groww で実際の損切り注文を出すか、価格アラートを設定してください

損切りの検証

最終決定する前に、以下を確認してください。

• 通常の価格変動を超えた水準ですか？（エントリー価格から少なくとも ATR の1倍離れている）
• この損切り水準でのポジションサイズは、リスクを上限内に抑えていますか？
• リスクリワード比は許容範囲内ですか？（→ risk-reward-ratio スキルで確認）
• 単なる切りのよい数字ではなく、意味のあるテクニカル水準の下に設定されていますか？