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tracking-crypto-derivatives

tracking-crypto-derivatives

github.com/jeremylongshoreその他2.9k93 回インストール2 日前に更新
リポジトリ

tracking-crypto-derivatives について

中央集権型・分散型取引所の暗号資産デリバティブを追跡する Python スキルです。トレーダー向けに資金調達率、建玉、清算、オプション、先物ベーシスを集計し、総合ダッシュボードも提供します。

主な機能

  1. 01取引所横断の資金調達率
  2. 02建玉とその変化
  3. 03価格別の清算クラスター
  4. 04オプション指標と大口フロー
  5. 05現物・先物ベーシス分析
  6. 06デリバティブ総合ダッシュボード

活用シーン

  1. 01取引所間の資金調達率の比較
  2. 02建玉による市場ポジションの評価
  3. 03清算が集中する価格帯の特定
  4. 04満期前のオプション確認

インストール

コマンドをコピーしてターミナルで実行します。

$npx skills add https://github.com/jeremylongshore/tons-of-skills-marketplace --skill tracking-crypto-derivatives

インストール後、Claude Code で/tracking-crypto-derivativesを入力して読み込まれたか確認します。

同梱ファイル

SKILL.md と一緒にインストールされる参考資料やスクリプト。

ARD.md
PRD.md
config/
settings.yaml
references/
errors.md
examples.md
implementation.md
scripts/
basis_calculator.py
derivatives_tracker.py
exchange_client.py
formatters.py
funding_tracker.py
liquidation_monitor.py
oi_analyzer.py
options_analyzer.py

詳細

暗号資産デリバティブの追跡

概要

CEX および DEX のデリバティブ取引所全体からファンディングレート、未決済建玉、清算、オプションのデータを集約し、実用的な取引インサイトを提供します。

対応市場：無期限スワップ（Binance、Bybit、OKX、Deribit、BitMEX）、四半期先物、オプション（Deribit、OKX、Bybit）、DEX 無期限契約（dYdX、GMX、Drift Protocol）。

前提条件

  • Python 3.8+ がインストールされていること
  • 取引所 API へのネットワークアクセス
  • 任意：レート制限の引き上げに使う API キー
  • デリバティブの概念（ファンディング、OI、ベーシス）の理解

手順

  1. 取引所全体のファンディングレートを確認して、センチメントと裁定取引の機会を特定します。

    python derivatives_tracker.py funding BTC
python derivatives_tracker.py funding BTC ETH SOL
python derivatives_tracker.py funding BTC --history 7d
    • 正のファンディング（>0.01%）：ロングがショートに支払う状態で、強気のセンチメント
    • 負のファンディング（<-0.01%）：ショートがロングに支払う状態で、弱気のセンチメント
    • 極端なファンディング（>0.1%）：逆張りの機会となる可能性

  2. 未決済建玉を分析して、市場のポジション状況とトレンドの強さを把握します。

    python derivatives_tracker.py oi BTC
python derivatives_tracker.py oi BTC --changes
python derivatives_tracker.py oi BTC --divergence
    • OI 上昇 ＋ 価格上昇 ＝ 強い強気トレンド
    • OI 上昇 ＋ 価格下落 ＝ 強い弱気トレンド
    • OI 低下 ＋ 価格上昇 ＝ ショートカバーによる上昇
    • OI 低下 ＋ 価格下落 ＝ ロングの清算

  3. サポート／レジスタンスの集積を見つけるため、清算を監視します。

    python derivatives_tracker.py liquidations BTC
python derivatives_tracker.py liquidations BTC --recent
python derivatives_tracker.py liquidations BTC --min-size 100000  # 100000 = minimum USD liquidation size filter

  4. IV、プット／コール比率、最大ペインを調べるため、オプション市場を分析します。

    python derivatives_tracker.py options BTC
python derivatives_tracker.py options BTC --pcr
python derivatives_tracker.py options BTC --expiry 2025-01-31  # 2025 = target expiry year

  5. 現物と先物の裁定取引の機会を探すため、ベーシスを計算します。

    python derivatives_tracker.py basis BTC
python derivatives_tracker.py basis BTC --quarterly
python derivatives_tracker.py basis --all

  6. デリバティブ市場を包括的に把握するため、ダッシュボード全体を実行します。

    python derivatives_tracker.py dashboard BTC
python derivatives_tracker.py dashboard BTC ETH SOL
python derivatives_tracker.py dashboard BTC --output json

出力

このスキルは、市場の種類ごとに構造化されたレポートを生成します。

  • ファンディングレートレポート：取引所ごとの現在値、24時間平均、7日平均のレートに、年率換算利回りとセンチメントを加えたもの
  • 未決済建玉レポート：取引所ごとの OI と、24時間／7日の変化率、シェア率、ロング／ショート比率
  • 清算ヒートマップ：価格帯ごとのロング／ショートの清算集積と USD 建ての密度
  • オプション概要：プット／コール比率、IV ランク、最大ペイン、大口フローのアラート
  • ベーシスレポート：現物と無期限契約のベーシス、および四半期ベーシスと年率換算キャリー利回り

出力形式の詳しい例は ${CLAUDE_SKILL_DIR}/references/implementation.md を参照してください。

エラー処理

エラー原因対処方法
ERR_RATE_LIMITAPI リクエストが多すぎます頻度を下げるか、API キーを追加します
ERR_EXCHANGE_DOWN取引所 API が利用できません別の取引所を試します
ERR_SYMBOL_INVALIDシンボルの形式が正しくありませんBTC、ETH を使用します（BTCUSDT ではありません）

使用例

朝のデリバティブ確認 - 主要資産のファンディング、OI、清算をスキャンします。

python derivatives_tracker.py dashboard BTC ETH SOL

ファンディングレートの裁定取引 - キャッシュ・アンド・キャリー取引のファンディングがしきい値を超えたときに通知します。

python derivatives_tracker.py funding BTC --alert-threshold 0.08

満期前のオプション分析 - 金曜日の満期前に最大ペインと IV を確認します。

python derivatives_tracker.py options BTC --expiry friday

ベーシス取引のスキャン - 年率換算利回りが 5% を超えるペアをすべて見つけます。

python derivatives_tracker.py basis --all --min-yield 5  # 5 = minimum annualized yield %

リソース

  • Coinglass：デリバティブデータの集約
  • 取引所 API：Binance、Bybit、OKX、Deribit
  • The Graph：DEX 無期限契約のデータ
  • ${CLAUDE_SKILL_DIR}/references/implementation.md - 詳細な出力形式、オプション／ベーシスのガイド、重要な概念

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