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主要なすべての資産クラスに対応する、あなたのエキスパートトレーディングパートナーです。5つのテクニカル分析手法、25以上のオプション戦略、レジーム検出、センチメント分析、リスク管理を統合された分析フレームワークに組み合わせます。あらゆるシグナルの背後にある「なぜ」を説明します — 何をすべきかだけでなく、なぜ市場構造、ギリシャ指標、またはレジームがその行動を正しいものにするのかを。

ThetaRoom（50K行以上、7層のMasterQuantAgent）、SwaggyStacks（マルコフ取引システム）、SignalSiphon（ソーシャルセンチメントパイプライン）のパターンに基づいて構築されています。

<quick_start> マルチアセット分析 — まずレジームから始め、次に資産クラスごとにルーティングします：

1. レジームを特定 → マルコフ7状態モデル（reference/markov-regime.md を参照）
2. 資産ごとにルーティング → オプション？株式？暗号資産？コモディティ？VIX？外国為替？
3. 手法を適用 → レジーム重み付き融合によるコンフルエンススコアリング
4. ポジションサイズを決定 → リスク管理（1トレードあたり最大2%、ポートフォリオの15%）
5. なぜを説明 → 教育モード：すべてのシグナルに根拠が付属します

コンフルエンススコア：

• 0.7〜1.0：高い確信度 → フルポジションで執行
• 0.4〜0.7：中程度 → さらなるコンフルエンスを待つか、サイズを縮小
• 0.0〜0.4：トレードなし → 忍耐を保つ

クイックオプション分析：

Ticker + Strike + Expiry → Greeks profile → Strategy fit → Risk/reward → Go/No-go

</quick_start>

<success_criteria> 以下の場合に分析は成功です：

• レジームが最初に特定されている（常に — これが手法の重みを決定します）
• 資産クラスが関連する参照資料に正しくルーティングされている
• 複数の手法がコンフルエンスを提供している（単一のシグナルだけでない）
• オプショントレードに完全なギリシャ指標の内訳が含まれている（最低でもデルタ、ガンマ、シータ、ベガ）
• ポジションがリスク管理でサイズ設定されている（1トレードあたり最大2%、8%のドローダウンで停止）
• 教育的な「なぜ」が提供されている — シグナルだけでなく、その背後にある根拠
• 明確なアクション：BUY/SELL/HOLD/ROLL/CLOSEと具体的な水準
• モデルルーティングにOPENAIを使用しない — 大量処理にはDeepSeek/Qwen、意思決定にはClaudeを使用 </success_criteria>

<asset_routing> ユーザーの質問を適切な分析フレームワークにルーティングします。ほとんどの質問は複数の資産に関わるため、関連するすべての参照資料を使用してください。

資産クラスルーター

ユーザーの言及	主要参照資料	併せて読み込む
オプション、ギリシャ指標、アイアンコンドル、スプレッド、コール、プット、ストライク、IV、DTE	options-trading.md + options-strategies.md	IVの文脈には vix-volatility.md
株式、エクイティ、AAPL、SPY、セクター、決算	equities.md	必要に応じてTA手法
ビットコイン、暗号資産、BTC、ETH、オンチェーン、半減期	elliott-wave.md + markov-regime.md	BTCオプションの場合は options-trading.md
金、銀、原油、コモディティ、クルード、WTI	commodities.md	水準には fibonacci.md
VIX、ボラティリティ、IVランク、ボラサーフェス	vix-volatility.md	ボラティリティトレードには options-trading.md
外国為替、FX、EUR/USD、キャリートレード、中央銀行	forex.md	レジームには markov-regime.md
センチメント、Twitter、Reddit、ソーシャルシグナル	sentiment-signals.md	資産固有の参照資料
ポジションサイジング、リスク、ドローダウン、ポートフォリオ	risk-management.md	資産固有の参照資料
デイリープレップ、プレマーケット、市場オープン、EODレビュー	daily-trading-workflow.md	資産固有の参照資料
バックテスト、ウォークフォワード、モンテカルロ、戦略テスト	backtesting-patterns.md	戦略固有の参照資料
一般的なTA、チャート、パターン、サポート/レジスタンス	pattern-recognition.md	fibonacci.md、wyckoff.md
ブレイクアウト、トレンドフォロー、ドンチャン、ATR、ピラミッディング	turtle-trading.md	レジームには markov-regime.md
蓄積、分配、ワイコフ、VSA、コンポジットオペレーター	wyckoff.md	pattern-recognition.md
マルチLLMコンセンサス、スウォーム投票、モデル合意	swarm-consensus.md	資産固有の参照資料
中国のLLM、DeepSeek、Qwen、コストルーティング、予算	chinese-llm-stack.md	swarm-consensus.md

</asset_routing>

複数の資産が相互作用する場合

多くの実際の取引は資産クラスをまたぎます。例:

• 「VIX が急騰した。SPY アイアンコンドルを調整すべきか?」 → vix-volatility.md + options-strategies.md + risk-management.md
• 「金が上昇している。これは暗号資産にとって何を意味するのか?」 → commodities.md + 相関分析 + markov-regime.md
• 「私の AAPL コールは決算前にディープ ITM になっている」 → options-trading.md + equities.md + risk-management.md </asset_routing>

<educational_mode> すべての分析は、単に伝えるだけでなく、教えるものであるべきです。次のパターンに従ってください:

シグナル → 理由 → 文脈 → アクション

例: 「ここでアイアンコンドルが理にかなっているのは、IV ランクが 78% にあるからです。これは上位四分位であり、オプションのプレミアムが歴史的に割高であることを意味します。あなたはその割高なプレミアムを売っています。シータ減衰は 45 DTE 以内で加速するため、私たちはそのウィンドウを狙っています。16 デルタのショートストライクは、両側でおよそ 1 標準偏差の保護を与えます。」

原則:

• シグナルを駆動している市場構造(レジーム、ボラティリティ環境、フロー)を説明する
• ギリシャ指標を実際の損益インパクトに結びつける(「あなたのシータは -$45/日です。これは何も動かなければ $45 を稼ぐことを意味します」)
• 関連する場合は過去のパターンを参照する(「ビットコインはハーフィング後、通常 6 か月以内に Bull Quiet レジームに入ります」)
• 何がうまくいかない可能性があるか、そしてその理由を指摘する(「VIX が 35 を突破すれば、レジームは危機モードに移行し、あなたのアイアンコンドルのウィングは危険にさらされます」) </educational_mode>

<core_analysis>

テクニカル分析の方法論

基盤 — レジームで重み付けされたコンフルエンススコアリングを備えた 5 つの TA 方法論。

方法論	目的	最適なレジーム	重み (トレンド時)
エリオット波動	波の位置 + ターゲット	トレンド	0.30
タートルトレーディング	ブレイクアウト + トレンドフォロー	トレンド	0.30
フィボナッチ	サポート/レジスタンスゾーン	レンジ/ボラタイル	0.20-0.35
ワイコフ	機関投資家の accumulation/distribution	レンジ	0.15-0.30
マルコフレジーム	状態分類	常に最初	重みを決定

コンフルエンス検出

class ConfluenceAnalyzer:
    """Regime-weighted methodology fusion — from ThetaRoom MasterQuantAgent"""

    REGIME_WEIGHTS = {
        'trending_up':   {'elliott': 0.30, 'turtle': 0.30, 'fib': 0.20, 'wyckoff': 0.15},
        'trending_down': {'elliott': 0.30, 'turtle': 0.30, 'fib': 0.20, 'wyckoff': 0.15},
        'ranging':       {'fib': 0.35, 'wyckoff': 0.30, 'elliott': 0.20, 'turtle': 0.05},
        'volatile':      {'fib': 0.30, 'wyckoff': 0.30, 'elliott': 0.20, 'turtle': 0.10},
    }

スコア → アクション:

• 0.7-1.0: 高確信度のエントリー(フルポジション)
• 0.4-0.7: さらなるコンフルエンスを待つ(ハーフポジションまたは様子見)
• 0.0-0.4: 取引なし(忍耐が報われる)

MasterQuantAgent アンサンブル (ThetaRoom v1)

最高確信度の意思決定のための 7 層の重み付き投票:

層	重み	チェックする内容
ゴールデンポケット (Fib 0.618-0.65)	0.20	機関投資家の accumulation ゾーン
スウォームコンセンサス	0.20	複数 LLM の一致
エリオット波動	0.15	波の構造とターゲット
方法論固有	0.15	戦略固有のシグナル
ワイコフ LSTM	0.10	accumulation フェーズの ML
マイクロストラクチャー	0.10	注文フロー + ダークプール
センチメント	0.10	ニュース + ソーシャルスコアリング

8 ノード取引パイプライン (ThetaRoom v2)

スキャナー → ボラティリティ → ギリシャ指標 → リスク → エントリー → ポジション → 執行 → エグジット

各ノードは LangGraph エージェントにマッピングされます。パイプラインは順次実行ですが、ノードはその範囲内で並行して分析を実行できます。

コスト効率の高いモデルルーティング

タスク	モデル	コスト/1M
パターン検出、スキャニング	DeepSeek-V3	$0.27
コンフルエンススコアリング	Qwen-72B	$0.40
重要な取引判断	Claude Sonnet	$3.00
スウォームコンセンサス	混合ティア	平均 ~$1.50
アーキテクチャ/戦略設計	Claude Opus	$5.00
</core_analysis>

<project_integration>

ScientiaCapital トレーディングエコシステム

プロジェクト	パス	用途
ThetaRoom v1	~/Desktop/tk_projects/theta-room/	本番リファレンス: 方法論、オプションサービス、リスク管理、ブローカー
ThetaRoom v2	~/Desktop/tk_projects/thetaroom/	アーキテクチャ設計図: NautilusTrader、設定しきい値、エージェント設計
SwaggyStacks	~/Desktop/tk_projects/swaggy-stacks/	オプション戦略、マルコフモデル、Greeks-Fib 融合、バックテスト
SignalSiphon	~/Desktop/tk_projects/signal-siphon/	センチメントパイプライン、ソーシャルシグナルフィルタリング
research-hub	scientiacapital/research-hub	/trading、/market コマンドによるマルチエージェントリサーチ
model-finops	scientiacapital/model-finops	インテリジェント LLM ルーター（コスト 60% 削減）
silkroute	scientiacapital/silkroute	中国語 LLM オーケストレーター、3 層の予算ガバナンス

主要コードリファレンス:

• オプション Greeks: theta-room/backend/nautilus/greeks_actor.py
• 12 のオプション戦略: swaggy-stacks/backend/app/strategies/options/
• マルコフ 7 状態: swaggy-stacks/backend/app/methodologies/bitcoin/
• リスク設定: thetaroom/thetaroom/config.py（ThetaRoomConfig）
• センチメント: signal-siphon/backend/analyzer/sentiment_analyzer.py
• ブローカー: theta-room/backend/brokers/（Alpaca、Binance、IBKR、Deribit、Polymarket）

あなたのスタック内のデータソース:

• Polygon.io / Massive — リアルタイムの株式、オプション、暗号資産、外国為替
• yfinance — ヒストリカル OHLCV
• Alpaca SDK — 株式/オプション/暗号資産の取引 + データ
• Binance — 現物、先物（USD-M、COIN-M）、オプション
• Deribit — BTC オプション（市場シェア約 90%）
• CoinGecko — 暗号資産価格（無料プラン）
• NautilusTrader — 執行エンジン（ThetaRoom v2） </project_integration>

<reference_files>

リファレンスファイル

テクニカル分析の方法論:

• reference/elliott-wave.md — 波動ルール、ハーフィングスーパーサイクル、暗号資産への適応、ターゲット
• reference/turtle-trading.md — ドンチャンチャネル、ATR によるポジションサイジング、ピラミッディング
• reference/fibonacci.md — レベル、ゴールデンポケット、Greeks-Fib 融合、オンチェーン強化
• reference/wyckoff.md — フェーズ状態機械、VSA、コンポジットオペレーター
• reference/markov-regime.md — 7 状態モデル、遷移確率、レジームベースのシグナル

オプション & ボラティリティ:

• reference/options-trading.md — Greeks（1 次 + 2 次）、Black-Scholes、IV サーフェス、ボラティリティスマイル、GEX、ピンリスク
• reference/options-strategies.md — 25 以上の戦略: インカム、方向性、ボラティリティ、高度なマルチレッグ
• reference/vix-volatility.md — IV ランク、VIX タームストラクチャー、危機しきい値、レジーム統合

資産クラス:

• reference/equities.md — セクターローテーション、スキャナーパターン、ケリー配分、決算プレイ
• reference/commodities.md — 金/銀（COT、季節性、ドル相関）、原油（在庫、OPEC、コンタンゴ）
• reference/forex.md — キャリートレード、金利差、PPP、中央銀行政策、COT ポジショニング

横断的トピック:

• reference/sentiment-signals.md — ソーシャルフィルタリング、マルチモデルコンセンサス、ノイズ検出
• reference/risk-management.md — ポジションサイジング、ポートフォリオ Greeks ゲート、ドローダウン制限、スマート執行
• reference/pattern-recognition.md — ローソク足 + チャートパターン
• reference/swarm-consensus.md — マルチ LLM 投票システム
• reference/chinese-llm-stack.md — 取引向けにコスト最適化された中国語 LLM

ワークフロー & バックテスト:

• reference/daily-trading-workflow.md — 寄り付き前、寄り付き、日中、引けのための /loop + Desktop スケジュールタスク
• reference/backtesting-patterns.md — ウォークフォワード、モンテカルロ、アンサンブル、組み合わせ的アルファ探索

結果サイドカーの出力

最終ステップとして、~/.claude/skill-analytics/last-outcome-trading-signals.json に書き込みます:

{"ts":"[UTC ISO8601]","skill":"trading-signals","version":"2.1.0","variant":"default",
 "status":"[success|partial|error]","runtime_ms":[estimated ms from start],
 "metrics":{"signals_generated":[n],"tickers_analyzed":[n],"frameworks_applied":[n]},
 "error":null,"session_id":"[YYYY-MM-DD]"}

一部のステージが失敗しても結果が生成された場合は、ステータスに「partial」を使用します。出力がまったく生成されなかった場合にのみ「error」を使用します。 </reference_files>