trailing-stops

トレーリングストップ

取引が利益を生んだら、トレーリングストップで利益を守りながら、利益が伸びる銘柄を保有し続けられます。

前提条件

依存関係は必要ありません。エントリー価格、現在価格、ATRを手動で指定します。Groww MCP（リアルタイムのATR、ローソク足、MA）またはyfinanceを使うと、さらに充実した分析ができます。

必要なデータ

1. エントリー価格と現在価格：既知の値、またはget_quotes_and_depthから取得
2. ATR(14)：Growwのget_historical_technical_indicators、またはユーザー指定の値
3. 直近のスイング安値／高値：fetch_historical_candle_data（日足）
4. 移動平均：インジケーターから取得するSMA20、EMA50
5. 初期リスク（1R）：エントリー価格 − 当初のストップロス

ハイブリッド方式（推奨）

この段階的なシステムは、取引の進行に応じて調整されます。

取引段階	利益水準	トレーリング方法
エントリー直後	0～1R	固定ストップ — まだトレーリングせず、初期ストップロスを使用します
利益初期	1Rの利益	建値に移動 — エントリー価格にストップを設定します（リスクをなくします）
利益拡大中	2Rの利益	ATRトレール — 最高終値からATR(14) × 1.5を差し引きます
大きく上昇中	3R以上の利益	値動きの構造に基づくトレール — 直近のスイング安値の下に設定します

この方式が有効な理由は次のとおりです。

• 1R未満：ストップを早く動かしすぎると、値動きのノイズで振り落とされます
• 1R到達時：建値なら損失が発生しないため、心理的に余裕を持って保有できます
• 2R到達時：ATRトレールなら、利益の大部分を守りながら、株価が動く余地を確保できます
• 3R以上：値動きの構造に基づくトレールはよりタイトになるため、利益の余裕が大きい場合に適しています

個別の方法

ATRトレール

Trailing stop = Highest close since entry - ATR(14) × multiplier
Multiplier: 1.5 (tight), 2.0 (standard), 3.0 (loose)

毎日、マーケットの引け後に再計算します。ストップは上げるだけにし、下げてはいけません。

値動きの構造に基づくトレール

Trailing stop = Below the most recent higher low

日足チャートでスイング安値を特定します。新たな切り上げ安値ができるたびに、それを新しいストップの基準にします。段階的な上昇が明確な銘柄に最適です。

移動平均トレール

Aggressive: Trail below SMA20 (for fast trends)
Moderate: Trail below EMA50 (for steady trends)
Conservative: Trail below SMA200 (for long-term holds)

終値とMAを比較します。日足の終値がMAを下回った場合は、翌日に手仕舞います。

シャンデリア・エグジット

Trailing stop = Highest high since entry - ATR(14) × 3.0

標準的なATRトレールより積極的な方法です。大きな値動きに乗りたい、変動の大きい上昇銘柄に適しています。

トレーリングストップのルール

1. ストップは上げるだけにし、下げてはいけません — トレーリングストップはラチェットのように機能します
2. 毎日マーケットの引け後に確認します — 日中には調整しません（ノイズを避けるため）
3. トリガーには終値を使い、日中のヒゲは無視します
4. ストップに達した場合：例外なく、翌日の寄り付きで手仕舞います
5. タイトにしすぎないようにします。トレールがタイトすぎると、通常の押し目でストップにかかります。ATRに応じた値動きの余地を銘柄に与えてください。

方法の選び方

銘柄の値動き	最適なトレール方法
明確なスイング安値を伴う強い上昇トレンド	値動きの構造に基づくトレール
トレンドはあるが変動が大きい	ATRトレール（2.0×）またはシャンデリア・エグジット
変動が小さく、安定して上昇する銘柄	MAトレール（EMA50）
急激に動き、高値の見極めが難しい銘柄	シャンデリア・エグジット（ATRの3.0×）
長期投資	MAトレール（SMA200）