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取引モニタリングスキル - v1.0.0

継続的な顧客関係におけるAML取引モニタリング。不審なパターンを特定し、ストラクチャリングやレイヤリングを評価して、Suspicious Activity Reports（SAR）を作成します。

概要

取引モニタリングは、AML規制に基づく継続的な義務です。このスキルは取引データを分析し、マネーロンダリング、テロ資金供与、その他の金融犯罪を示唆する可能性のあるパターンを検出します。

検知パターン

1. ストラクチャリング（スーマーフィング）

• 報告基準額をわずかに下回る複数の取引
• 同日に異なる支店／チャネルで行われる複数の入金
• きりのよい金額の取引パターン
• 基準額（米国）： CTR基準額は$10,000、不審な活動の合算基準額は$5,000

2. レイヤリング

• 複数の口座や事業体を経由する複雑な資金移動
• 明確な事業上の目的がない、口座間での迅速な資金移動
• 複数の法域を経由する国際送金
• ペーパーカンパニーや名義口座の利用

3. 循環資金フロー

• 仲介者を介して資金が口座から流出し、同じ口座に戻る
• 経済的実態のない往復取引
• 子会社を経由して親会社に戻る資金の流れ

4. 取引頻度の異常

• 取引頻度の急増
• 平均取引額の劇的な変化
• 顧客プロフィールや申告された事業内容と一致しない活動
• 休眠口座の再開後に発生する高額取引

5. 地理的リスクパターン

• FATFのグレーリストまたはブラックリスト掲載法域との間の取引
• 高リスク国との間で、説明のつかない支払い
• ペーパーカンパニーの所在地として知られる法域への電信送金

モニタリングプロセス

ステップ1：データ分析

• 取引データをインポートします（CSV、Excel、またはデータベースの抽出データ）
• ベースライン指標（平均取引額、頻度、取引相手）を算出します
• 顧客プロフィールからの逸脱を特定します

ステップ2：パターン検知

• 各パターンタイプの検知ルールを適用します
• アラート基準を満たす取引にフラグを付けます
• 重大度（LOW／MEDIUM／HIGH／CRITICAL）に基づいてアラートをスコアリングします

ステップ3：調査 [HITL Checkpoint]

• アナリストがフラグ付き取引を確認します
• 活動に正当な説明があるかを評価します
• 取引相手と送金先を調査します
• 調査結果を記録します

ステップ4：判断

• CLEAR： 判断根拠を記録し、アラートをクローズします
• SUSPICIOUS： SARの説明文案を作成し、MLROにエスカレーションします
• CRITICAL： MLROに直ちに通知し、口座凍結を検討します

ステップ5：SARの作成（該当する場合）

Claudeは以下を含むSARの説明文案を作成します：

• 対象者情報
• 不審な活動の説明
• 取引の詳細
• 活動が不審である理由
• 裏付けとなる証拠

CRITICAL HITL：SARの提出は常に人間が判断します。Claudeが文案を作成し、MLROが確認して提出します。

出力

• 取引分析レポート（フラグ付き項目を含むExcelファイル）
• 重大度スコア付きアラート概要
• SARの草案（不審な活動が特定された場合）
• MLRO向けエスカレーション概要
• 更新済みの顧客リスク評価

規制上の根拠

• 米国： BSA/AML、FinCENのSAR要件（基準額は$5,000）
• 英国／EU： AMLD5に基づく継続的モニタリング、POCA 2002のSAR義務
• MENA： CBUAE、SAMAの取引モニタリング要件

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バージョン： 1.0.0 作成者： Vyayasan