wyckoff-trading

ワイコフのトレード手法

このスキルは、ワイコフ・メソッド（Wyckoff Method）に基づいて株価の動きを分析し、市場の局面を特定して売買ポイントを判断するのに役立ちます。

主な機能

1. データ取得 - REST API または WebSocket を通じて、リアルタイム／過去の相場データを取得します
2. 構造の特定 - 買い集め局面（Accumulation）、分配局面（Distribution）、レンジ相場（Trading Range）を特定します
3. シグナルの判断 - Spring、JAC、UT、Shakeout など、ワイコフの代表的なシグナルを特定します
4. 売買判断 - 9つの買い条件に基づいて、取引の提案を行います

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データ取得モジュール

このスキルは Baostock ライブラリを使用してA株の株価データを取得します

インストール

pip install baostock pandas

データ取得

Baostock はA株向けに設計されたオープンソースのデータベースです。登録不要で、安定したデータを提供します。

import baostock as bs
import pandas as pd

def get_kline_data(stock_code, period='daily', limit=200):
    """获取历史K线数据用于威科夫分析
    
    Args:
        stock_code: 股票代码，如 '300435'（深圳创业板）或 '600519'（上海主板）
        period: 日('daily')/周('weekly')/月('monthly')
        limit: 获取天数
    
    Returns:
        list: K线数据字典列表
    """
    # 转换股票代码格式
    if stock_code.startswith('6'):
        code = f'sh.{stock_code}'
    else:
        code = f'sz.{stock_code}'
    
    # 计算日期范围
    end_date = pd.Timestamp.now().strftime('%Y-%m-%d')
    start_date = (pd.Timestamp.now() - pd.Timedelta(days=limit*2)).strftime('%Y-%m-%d')
    
    # 登录获取数据
    bs.login()
    rs = bs.query_history_k_data_plus(
        code,
        'date,code,open,high,low,close,volume,amount,pctChg',
        start_date=start_date,
        end_date=end_date,
        frequency='d'
    )
    
    data_list = []
    while (rs.error_code == '0') & rs.next():
        data_list.append(rs.get_row_data())
    
    bs.logout()
    
    if data_list:
        df = pd.DataFrame(data_list, columns=rs.fields)
        df = df.rename(columns={
            'date': 'trade_time', 'open': 'open', 'close': 'close',
            'high': 'high', 'low': 'low', 'volume': 'volume',
            'amount': 'amount', 'pctChg': 'pct_chg'
        })
        # 转换数据类型
        df['close'] = df['close'].astype(float)
        df['volume'] = df['volume'].astype(float)
        df['high'] = df['high'].astype(float)
        df['low'] = df['low'].astype(float)
        return df.to_dict('records')
    return []

def get_index_data(index_code='sh.000001', limit=200):
    """获取大盘指数数据
    
    Args:
        index_code: 指数代码，如 'sh.000001'（上证指数）、'sz.399001'（深证成指）
        limit: 获取天数
    """
    end_date = pd.Timestamp.now().strftime('%Y-%m-%d')
    start_date = (pd.Timestamp.now() - pd.Timedelta(days=limit*2)).strftime('%Y-%m-%d')
    
    bs.login()
    rs = bs.query_history_k_data_plus(
        index_code,
        'date,code,open,high,low,close,volume,amount,pctChg',
        start_date=start_date,
        end_date=end_date,
        frequency='d'
    )
    
    data_list = []
    while (rs.error_code == '0') & rs.next():
        data_list.append(rs.get_row_data())
    
    bs.logout()
    
    if data_list:
        df = pd.DataFrame(data_list, columns=rs.fields)
        return df.to_dict('records')
    return []

def get_stock_basics():
    """获取所有A股股票基本信息"""
    bs.login()
    rs = bs.query_stock_basic()
    data_list = []
    while (rs.error_code == '0') & rs.next():
        data_list.append(rs.get_row_data())
    bs.logout()
    return pd.DataFrame(data_list, columns=rs.fields)

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ワイコフ分析フレームワーク

市場局面の特定

局面	特徴	取引方針
買い集め (Accumulation)	価格が低位で横ばいとなり、出来高が減少した後に増加	買いの準備
上昇 (Markup)	上昇トレンドで、出来高が伴う	保有／買い増し
分配 (Distribution)	価格が高値圏で横ばいとなり、出来高が増加した後に減少	売りの準備
下落 (Markdown)	下降トレンドで、出来高が増加	様子見／空売り

重要な概念

• SC (Selling Climax) - パニック売りの安値で、通常は大商いを伴います
• BC (Buying Climax) - 熱狂的な買いの高値で、通常は大商いを伴います
• AR (Automatic Rally) - 自動反発。売り圧力を試します
• ST (Secondary Test) - 二次テスト。サポート／レジスタンスを確認します
• SOS (Sign of Strength) - 強さのサイン。出来高を伴う上昇で上抜けます
• SOW (Sign of Weakness) - 弱さのサイン。出来高を伴って下落します
• LPS (Last Point of Support) - 最後のサポートポイント。押し目の安値です
• UT (Upthrust) - 上昇後に反落し、レジスタンスを試した後に下落します
• UTAD (Upthrust After Distribution) - 分配後の上昇と反落です

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ワイコフの各局面の詳細

買い集め局面（Accumulation）の詳細な手順

Phase A（初始阶段）
├── SC：恐慌抛售，成交量放大，价格创新低
├── AR：自动反弹，测试卖压
├── ST：二次测试，验证SC支撑
└── 特征：成交量逐渐萎缩

Phase B（建仓阶段）
├── 区间震荡：价格在上轨和SC低点之间波动
├── ST测试：多次测试SC支撑位
├── 缩量回调：每次回调成交量萎缩
└── 特征：波动幅度逐渐收窄

Phase C（测试阶段）
├── Spring：快速下破支撑后迅速收回（核心买入信号）
├── Shakeout：震仓，打压吸筹
└── 特征：出现明显买入信号

Phase D（突破阶段）
├── SOS：放量突破区间上轨（强势信号）
├── 回踩：缩量回落至区间上轨附近
├── LPS：最后的支撑点，回调不破前低
└── 特征：趋势向上确立

Phase E（离开阶段）
├── 价格上涨：离开吸筹区
├── 成交量放大：需求主导
└── 特征：进入上涨趋势

分配局面（Distribution）の詳細な手順

Phase A（初始阶段）
├── BC：疯狂买入，成交量放大，价格创新高
├── AR：自动回落，测试买压
├── ST：二次测试，验证BC阻力
└── 特征：成交量开始萎缩

Phase B（派发阶段）
├── 区间震荡：价格在下轨和BC高点之间波动
├── UT：上冲回落，测试阻力
├── UTAD：派发后的上冲回落
└── 特征：波动幅度逐渐收窄

Phase C（派发确认）
├── UT：价格短暂突破区间上轨后回落
├── SOW：弱势信号，放量下跌
└── 特征：跌破区间下沿

Phase D（下跌确认）
├── SOS：放量下跌（假突破后反转）
├── 反弹无力：每次反弹高点降低
└── 特征：趋势向下确立

Phase E（离开阶段）
├── 价格下跌：离开派发区
├── 成交量放大：供应主导
└── 特征：进入下跌趋势

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ワイコフのシグナル体系の詳細

買いシグナルの詳細

1. スプリング効果 (Spring)

買い集め局面の終盤に見られる代表的な買いシグナルです：

判断条件：
1. 背景：价格处于横盘交易区下半部分或支撑位
2. 下破：价格短暂、快速跌破支撑区低点（制造恐慌）
3. 收回：价格迅速被拉回区间内，收盘价站稳支撑之上
4. 成交量：下跌时可能放量（恐慌盘），收回后不再创新低
5. 确认：随后缩量回调得到支撑

验证标准：
- 收盘价必须回到支撑位上方
- 随后3-5天内不再创新低
- 成交量在收回后萎缩

2. 小川越え (JAC - Jump Across the Creek)

レジスタンスを突破した後の押し目買いポイントです：

判断条件：
1. 识别"小溪"：前期高点形成的水平阻力位
2. 突破：出现长阳线且成交量显著放大（需求吸收所有供应）
3. 回踩：价格缩量回落至突破前的平台附近
4. 确认：回踩时成交量极度萎缩（供应枯竭）

3. 振るい落とし (Shakeout)

Spring に似ていますが、より積極的な動きです：

判断条件：
1. 背景：长期横盘后的吸筹阶段
2. 快速下跌：短期内的急剧下挫，制造"派发"假象
3. 迅速收回：很快拉回并创新高
4. 成交量：下跌时巨量，收回后缩量

4. 自動反発 (AR)

SC の後の反発を試します：

判断条件：
1. 背景：SC之后出现
2. 反弹幅度：通常反弹幅度较大
3. 成交量：可能放大
4. 意义：测试卖压强度

5. 二次テスト (ST)

サポート／レジスタンスを確認する重要なシグナルです：

判断条件：
1. 背景：AR之后，价格再次测试SC或BC
2. 位置：接近SC低点或BC高点
3. 成交量：应该萎缩（验证支撑/阻力有效）
4. 意义：确认供需关系转变

強さ／弱さのシグナル

SOS (Sign of Strength) - 強さのサイン

判断条件：
1. 放量上涨：成交量明显放大
2. 收盘价：收在日内高点或接近高点
3. 背景：出现在回调之后
4. 意义：需求强劲，看涨

SOW (Sign of Weakness) - 弱さのサイン

判断条件：
1. 放量下跌：成交量明显放大
2. 收盘价：收在日内低点或接近低点
3. 背景：出现在反弹之后
4. 意义：供应强劲，看跌

LPS (Last Point of Support) - 最後のサポートポイント

判断条件：
1. 位置：上涨趋势中的回调低点
2. 成交量：萎缩
3. 不破前低：高于前期低点
4. 意义：可能再次上涨

売りシグナルの詳細

UT (Upthrust)

分配局面の売りシグナルです：

判断条件：
1. 背景：长期上涨后或高位横盘区间
2. 上冲：价格短暂突破区间上轨或前期高点
3. 回落：价格迅速跌回区间内，收盘价疲软
4. 成交量：突破时可能伴随巨量（主力派发）
5. 确认：后续跌破区间下沿（SOW）→ 卖出或做空

UTAD (Upthrust After Distribution)

分配完了後の上昇と反落です：

判断条件：
1. 背景：派发区形成后
2. 上冲：价格突破派发区上轨
3. 回落：收盘价收在低位
4. 确认：随后跌破派发区下沿
5. 意义：趋势反转信号

分配局面の特徴

• 価格がレンジ内で上下に動きます
• 上昇するたびに高値が徐々に切り下がります（トレンドラインが下降します）
• 高値圏では出来高が増加し、安値圏では減少します
• UT シグナルの後、レンジの下限を下抜けます

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トレンドライン分析

トレンドラインの描画原則

上涨趋势线：
- 连接两个或以上依次抬高的低点
- 价格应在趋势线上方运行
- 跌破趋势线可能预示回调

下跌趋势线：
- 连接两个或以上依次降低的高点
- 价格应在趋势线下方运行
- 突破趋势线可能预示反转

ワイコフ分析におけるトレンドラインの活用

吸筹区趋势线特征：
- 上涨时突破下降趋势线
- 回踩不跌破前期低点
- 趋势线角度逐渐陡峭

派发区趋势线特征：
- 下跌时突破上升趋势线
- 反弹不过前期高点
- 趋势线角度逐渐平缓

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出来高と価格の関係の分析

出来高による確認の原則

量价配合（健康信号）：
├── 上涨时放量：需求跟进
├── 下跌时缩量：供应枯竭
├── 突破时放量：有效突破
└── 回调时缩量：回调可能结束

量价背离（危险信号）：
├── 上涨时缩量：需求不足
├── 下跌时放量：供应强劲
├── 突破时缩量：假突破
└── 反弹时放量：可能继续下跌

出来高のパターン

吸筹区成交量特征：
├── 初期：SC时巨量
├── 中期：逐渐萎缩
├── 后期：突破时放量
└── 整体：低位缩量，高位放量

派发区成交量特征：
├── 初期：BC时巨量
├── 中期：高位放大
├── 后期：下跌时放量
└── 整体：高位放量，低位缩量

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9つの買い条件

買いを入れる前に、できるだけ多くの条件を満たすことを目指します：

1. トレンドの確認 - 市場全体のトレンドが上向きです（指数データを使って判断します）
2. 相対的な強さ - 個別株が市場全体を上回っています（RS ラインが上向きです）
3. レンジ相場 - 個別株が横ばいのレンジ（買い集め局面）を形成しています
4. 原因の法則 - レンジでの保ち合いが十分に長く続いています
5. 最終的な振るい落とし - Spring または振るい落としが発生しています
6. 強さへの転換シグナル - 出来高を伴う上昇の SOS が発生しています
7. 最後のサポート - 出来高を伴わない押し目の LPS が発生しています
8. 悪材料がないこと - 市場に突発的な重大な悪材料がありません
9. 市場全体との連動 - 市場指数も買い集め局面、または上昇の初期段階にあります

条件を満たすごとに、買いの勝率が高まります。

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リスク管理

損切りの設定

• Spring で買う場合：損切りを Spring の安値の下に設定します
• JAC で買う場合：損切りを「小川」（レジスタンス）の下に設定します
• UT で売る場合：損切りを UT の高値の上に設定します

ポジション管理

• 買い条件を5～6個満たす場合：ポジション比率は30％
• 買い条件を7～8個満たす場合：ポジション比率は50％
• 買い条件を9個すべて満たす場合：ポジション比率は70％

手仕舞い戦略

• SOW シグナルが発生したら、ポジションを減らします
• 重要なサポートを下抜けたら、ポジションをすべて手仕舞います
• 目標利益に達したら、分割して売却します

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出力形式

分析が完了したら、次の形式で出力します：

## 股票分析报告：[股票代码]

### 一、市场阶段判断
- 当前阶段：吸筹/上涨/派发/下跌
- 置信度：高/中/低

### 二、关键信号
[列出识别到的信号及日期]

### 三、买入/卖出建议
- 信号类型：Spring / JAC / UT / ...
- 入场价：XXX
- 止损价：XXX
- 止盈价：XXX
- 仓位建议：X%

### 四、九大检验结果
1. 趋势检验：✓/✗
2. 相对强势：✓/✗
...

### 五、风险提示
[说明当前风险]

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注意事項

1. データを優先する - ワイコフ分析は客観的な価格・出来高データに基づきます。主観的な推測に頼らないでください
2. トレンドに従う - 市場全体のトレンドに沿った株を優先して選びます
3. 辛抱強く待つ - 良い買いポイントを待つ必要があります。頻繁に取引しないでください
4. 厳格に実行する - 損切りを設定したら必ず実行し、途中で変更しないでください
5. 継続的に学ぶ - ワイコフ・メソッドを習得するには、十分な実践が必要です
6. データソース - このスキルは Baostock を使ってデータを取得し、過去のローソク足分析に対応しています。リアルタイム相場には、他のインターフェースを併用できます