quantrisk

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快速开始

1. 安装

npm install -g @quantrisk/mcp-server

2. 配置（Claude Desktop — Cursor 配置请参见下文）

将以下内容添加到你的 claude_desktop_config.json：

{
  "mcpServers": {
    "quantrisk": {
      "command": "quantrisk-mcp-server",
      "env": {
        "QUANTRISK_API_KEY": "your-api-key"
      }
    }
  }
}

在 quantrisk.dev/signup 获取免费的 API 密钥。

3. 向 Claude 提问

“由 60% SPY、25% TLT 和 15% GLD 组成的投资组合，其风险价值是多少？”

就这么简单。现在 Claude 可以使用机构级风险分析功能了。

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配置

Claude Desktop

将以下内容添加到 ~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json（macOS）或 %APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json（Windows）：

{
  "mcpServers": {
    "quantrisk": {
      "command": "quantrisk-mcp-server",
      "env": {
        "QUANTRISK_API_KEY": "your-api-key"
      }
    }
  }
}

Cursor

将以下内容添加到项目根目录下的 .cursor/mcp.json：

{
  "mcpServers": {
    "quantrisk": {
      "command": "quantrisk-mcp-server",
      "env": {
        "QUANTRISK_API_KEY": "your-api-key"
      }
    }
  }
}

任何 MCP 客户端

QuantRisk 可与任何支持 Model Context Protocol 的客户端配合使用。将客户端指向 quantrisk-mcp-server 二进制文件，并在环境中提供你的 API 密钥。

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工具

工具	描述	级别
analyze_risk	VaR、CVaR、波动率、夏普比率、最大回撤	免费
monte_carlo_simulation	可配置路径数量的前瞻性收益模拟	免费
stress_test	历史和假设情景下的投资组合影响	免费
price_history	任意受支持股票代码的历史价格和收益数据	免费
sector_exposure	持仓的行业和产业细分	免费
performance_attribution	按资产、行业和因子划分的收益归因	免费
correlation_matrix	跨资产相关性分析	免费
optimize_portfolio	均值—方差和风险平价优化	Pro
compare_portfolios	多个投资组合的风险／收益并排比较	Pro
calculate_greeks	期权希腊值 — delta、gamma、theta、vega、rho	Pro

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示例查询

配置完成后，可以向 Claude 提出如下问题：

• “对我的投资组合进行蒙特卡洛模拟：50% AAPL、30% MSFT、20% NVDA。显示第 5 百分位结果。”
• “对 70% VTI / 30% BND 进行压力测试，分别模拟 2008 年金融危机和假设的 300 个基点利率冲击。”
• “如果我等权持有 AMZN、JPM、JNJ、XOM 和 NEE，我的行业敞口是多少？”
• “显示 SPY、GLD、TLT 和 BTC-USD 过去 2 年的相关矩阵。”
• “比较 60/40 投资组合与全天候投资组合的风险调整后收益。” (Pro)
• “计算 30 天后到期的 SPY 550 看涨期权的希腊值。” (Pro)

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为什么选择 Pro？

免费版涵盖小型投资组合的核心风险分析。Pro 解锁严肃分析所需的工具和规模。

	Free	Pro ($29/mo)
持仓	20	500
API 调用次数	50/day	Unlimited
工具	7	All 10
蒙特卡洛路径数	1,000	100,000
投资组合优化	—	均值-方差、风险平价、最小波动率
投资组合比较	—	并排进行多投资组合分析
期权 Greeks	—	完整 Greeks 曲面

实际效果：

• Free：“我的 10 只股票投资组合的 VaR 是多少？”——完全没问题。
• Pro：“将我的 200 个持仓投资组合优化至夏普比率最大，然后针对 5 种情景进行压力测试，并与我当前的配置进行比较。”——这就需要 Pro 了。

升级到 Pro

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工作原理

Claude / MCP Client
      |
  MCP Protocol
      |
QuantRisk MCP Server (local process)
      |
QuantRisk API (Cloudflare Workers)
      |
Yahoo Finance (market data) + risk engine (math)

• MCP 服务在本地以 stdio 进程运行——除用于向 QuantRisk API 进行身份验证外，API 密钥绝不会离开你的设备。
• 风险引擎运行在 Cloudflare Workers 上。所有计算——VaR、蒙特卡洛、优化——都在服务端基于真实市场数据和实际数学模型完成。
• 市场数据来自 Yahoo Finance。价格、基本面数据和期权链均实时获取。
• 报告在适用时使用 pdf-lib 生成。

不会存储任何数据。请求完成后，不会保留任何投资组合信息。

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贡献

欢迎贡献。请先提交 issue，讨论你想要更改的内容。

git clone https://github.com/78degrees/mcp-server.git
cd mcp-server
npm install
npm test

请参阅 CONTRIBUTING.md 了解指南。

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许可证

MIT

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