Options Analysis Suite

期权分析套件 - AI 集成

MCP 服务可让 Claude、ChatGPT、Perplexity 和 Grok 直接访问你的期权分析数据、市场研究工具、投资组合风险快照和平台上下文。

支持的平台

平台	传输方式	身份验证	设置
Claude（网页、桌面端和移动端）	远程 HTTP MCP	OAuth 登录流程	从 Claude 的连接器目录连接：claude.ai/directory/options-analysis-suite（或使用 https://mcp.optionsanalysissuite.com/mcp 添加自定义连接器）
ChatGPT	远程 HTTP MCP	OAuth 登录流程	在 ChatGPT 中打开 Options Analysis Suite 应用
Grok	远程 HTTP MCP	OAuth 登录流程	使用 https://mcp.optionsanalysissuite.com/mcp 添加自定义连接器
Claude Desktop（.mcpb 扩展）	本地 stdio	凭据存储在操作系统钥匙串中	使用 bun build.ts --pack 从此仓库构建，并在 Claude Desktop 中打开 .mcpb
Perplexity	远程 HTTP MCP	API 密钥（base64(email:password)）	在设置中添加 MCP 连接器

当前工具范围

MCP 当前提供 46 个工具，其中将工具形态高度契合的一组工具整合为由枚举驱动的统一工具（包括日历、市场状态视图、美国国债利率、FINRA 空头系列、用户快照和期权市场筛选器）。

• 38 个市场、研究和定价工具，其中 6 个为实时工具
• 6 个同步用户数据工具
• 2 个平台上下文工具

其中 6 个工具会从连接到你账户的经纪商实时读取数据：get_live_quote、get_intraday_bars、get_live_options_chain、get_live_dealer_positioning、scan_option_strategies 和 rank_live_skew_gex。其他市场工具从平台存储的数据中提供结果，包括日终快照和历史数据，以及 get_regime 中 scope='intraday' 对应的盘中状态扫描；同步工具则读取你自己的账户数据。compute_black_scholes 根据你提供的输入进行定价。compute_scenario 会对你描述的策略重新定价，并可选择根据你持有的头寸进行拟合。只有这 6 个实时工具需要经纪商账户。连接 MCP 需要有效订阅，且所有套餐均为 Pro 或更高等级，因此每个会话都可以使用所有工具。

市场与研究工具

波动率、期权链与定价结构

• IV 历史（get_iv_history）— 历史隐含波动率和已实现波动率
• Greeks 历史（get_greeks_history）— 历史 Greeks，包含近期和趋势摘要，并支持 DTE 和价内外程度筛选
• IV 曲面（get_iv_surface）— 跨行权价和到期日的曲面与偏斜快照
• 期权链（get_options_chain）— 最新可用的日终期权链摘要，包含到期日、平值期限结构、偏斜及代表性的近价合约
• 实时报价（get_live_quote）— 从已连接的经纪商获取一只标的当前报价：最新价、买价、卖价、数量、中间价、标记价、当日开盘价、最高价和最低价、前收盘价、成交量、经纪商报价与成交时间，以及相对于前收盘价的涨跌幅；盘后若经纪商已将前收盘价更新为当日收盘价，则会附带原因而不提供涨跌幅；null 表示经纪商未发布该字段。每家经纪商各一次请求；按账户和经纪商缓存 5 秒
• 盘中 K 线与 VWAP（get_intraday_bars）— 从 Tradier 或 Schwab 获取一个交易时段的分钟 K 线（1 至 30 分钟，可选常规或延长交易时段），包含时段 VWAP 及其区间、时段摘要，以及最多六个基于同一组 K 线计算的 Stock Charts 指标；采用列式格式，最新数据在末尾，超出预算时从最早数据开始裁剪。一次请求；按账户和经纪商缓存 15 秒
• 实时期权链（get_live_options_chain）— 从与账户连接的经纪商实时获取一个到期日的数据：近平值行权价、平值组合、25 delta 两翼、全链成交量和未平仓量。消耗你自己的经纪商配额，按经纪商自身请求计量，并遵循其公布的配额（Tradier 和 Schwab 每分钟 120 次，Public 每分钟 600 次，tastytrade 未公布配额，按每分钟 120 次保守处理；moomoo 每个账户每分钟 30 次）；若经纪商返回 429，则会以 BROKER_RATE_LIMITED 错误返回，并附上等待时间
• 日终期权快照（get_options_snapshot）— 对平台持有期权快照的任意标的，提供现货价格、最大痛点、净 GEX/DEX（按敞口计算方法）、平值 IV 期限结构、IV 排名和百分位、历史波动率、成交量及未平仓量，并可选提供逐行权价的最大痛点、GEX/DEX 和偏斜曲线摘要；单次请求最多比较 50 个标的
• 期权分析历史（get_options_analytics_history）— 每日分析历史，包含 IV、偏斜、预期波动幅度、无风险利率，以及按方法计算的敞口（方法 1 下为 GEX/DEX/VEX 和净 vanna/charm/vomma，方法 2 下为假设的经纪商账簿）
• 美国国债利率（get_rates）— 统一的美国国债视图：view='benchmark'（当前平台无风险利率，基于 10Y）或 view='curve'（完整收益率曲线，包含关键利率、倒挂标记和精简历史）

流程、定位与市场结构

• 筛选器（run_screener）——统一展示所有 16 种期权市场筛选器的排行榜（最活跃、最高未平仓量、最高隐含波动率、异动、GEX、模型背离、波动率状态压力、期限结构反向、看跌期权偏斜、Delta 敞口、Vega 敞口、财报前隐含波动率、DOD 变化、VRP、最大痛点、方向性异动），以及市场趋势（时间序列汇总）和财报日历（默认显示未来 14 天的前瞻窗口，可通过 days 扩展，通过 symbol 筛选）
• 卖空数据（get_short_data）——统一的 FINRA 卖空数据源：type='volume' 用于每日卖空成交量活动，type='interest' 用于双周卖空权益结算数据（补充流通股数据）
• 暗池 / ATS（get_dark_pool_data）——FINRA OTC（非 ATS）和 ATS（暗池）周度数据，提供四种粒度：view='summary'（汇总趋势）、view='dealers'（按交易商 MPID 划分的 OTC 流量明细，每周排名前 15）、view='venues'（按交易场所 MPID 划分的 ATS 流量明细，每周排名前 15），或 view='all'（合并数据）
• 未交割交易（get_fail_to_deliver）——SEC FTD 历史数据，包含近期激增情况和趋势背景
• 门槛名单历史（get_threshold_history）——Reg SHO 门槛名单状态和连续上榜摘要
• 交易停牌（get_trading_halts）——当前和近期的停牌数据，并合并重复的行情源记录

市场状态与敞口

敞口工具（get_regime、run_screener、get_options_analytics_history、get_options_snapshot、get_dealer_positioning 和 get_live_dealer_positioning）接受 methodology 参数：1 表示旧版数值；2 表示假定的交易商账簿（交易商持有看涨期权多头，并持有看跌期权空头，覆盖每份未平仓合约），包含 GEX、看跌期权减看涨期权的 Delta 净额、Vega 敞口、Vanna、Charm 流量和 Vomma；若某类敞口的腿覆盖不完整，也会注明其覆盖情况，并说明所采用的范围。省略该参数时，将采用平台默认值；每个回答都会注明所用的方法。两种方法下，伽马推导出的价位（伽马翻转点、墙、磁吸价位、交易商状态）均采用方法 1，并会明确标注。仅在同一种方法内比较敞口数据。

• Regime (get_regime) - 统一的市场状态工具，提供六种范围：scope='market'（跨 SPY/QQQ/IWM/DIA 的综合压力市场状态，包含评分区间和驱动因素）、scope='symbol'（单个标的的每日市场状态，以及按方法计算的权威希腊值敞口——方法 1 下的净 gamma/delta/vega/vanna/charm/vomma，方法 2 下的假设做市商账簿——并包含方法 1 的看涨/看跌墙、gamma 翻转点、gamma 磁吸位和 gamma 最大的前 10 个行权价）、scope='intraday'（每天扫描 5 次，包含压力评分和希腊值快照）、scope='volatility'（收盘时的 VIX 期限结构：VIX1D、VIX9D、VIX、VIX3M 和 VIX6M 及其形态、VIX/VIX3M 比率和 VVIX）、scope='sectors'（NYSE、NASDAQ 和 AMEX 上每个板块或行业的市盈率和每日变动，并附其中一个类别的每日历史记录），或 scope='cot'（CFTC 交易者持仓报告：某个期货合约所属市场中每个交易者群体的持仓、投机者持仓线及 3 年区间，或每个市场的投机者持仓线，可按板块筛选）
• Live Dealer Positioning (get_live_dealer_positioning) - 按方法计算的敞口（方法 1 下的净 GEX/DEX 及 vega、vanna、charm 和 vomma；方法 2 下的假设做市商账簿中的 GEX、delta 平衡、vega 敞口、vanna、charm 流量和 vomma；仅涵盖读取期权链时交易时段尚未结束的合约），gamma 翻转点及其搜索状态和精度、看涨墙和看跌墙、gamma 集中度和 gamma 市场状态；以上均根据已连接经纪商最近四个到期日的期权链实时计算。利率和股息收益率从市场数据中解析，或通过 r 和 q 提供（指数需要提供 q）。首次调用会请求到期日列表和四个期权链，均使用经纪商自身的请求，并计入该经纪商的同一预算
• Live Strategy Scan (scan_option_strategies) - 根据实时期权链中的一个到期日，为一种策略（单腿期权、四种垂直价差、铁鹰式、蝶式、跨式和宽跨式）筛选候选交易，并根据双向报价定价：每条腿的报价、价差、IV、希腊值、未平仓合约数和成交量；净中间价和自然价；最大盈利和亏损、盈亏平衡点和风险回报率；风险中性模型计算的盈利概率和达到最大盈利的概率；持仓希腊值；以及每个行权价、盈亏平衡点和做市商价位距现价的距离，并包含到期日的预期波动幅度。可按未平仓合约数、价差宽度、滑点和权利金筛选；平台没有相关数据时（指数），需提供 r 和 q。请求列表和已扫描的期权链，均使用经纪商自身的请求；四个到期日等级下最多再请求四个期权链
• Live Watchlist Skew and GEX Ranking (rank_live_skew_gex) - 对最多 50 个标的按 25 delta 偏斜或净 GEX 排序，范围为最近四个到期日；也可按任一指标相较前一交易日收盘的变化排序。两侧均使用同一模型计算：通过经纪商的实时期权链和存储的前一交易日期权链求得中间价 IV，并使用 Black-Scholes gamma，因此所有经纪商的变化值均可直接比较。可能会用尽该经纪商的全部预算（在 Tradier 上同时计算两个指标时，每个标的大约需要 11 次请求）；单次调用未能处理的标的会列为待处理，并附上原因和等待时间；已返回的行会缓存 15 分钟，再次使用相同列表调用即可继续处理
• EOD Dealer Positioning (get_dealer_positioning) - 使用最近一次存档交易日的数据，计算 0-60 天范围内的净 GEX/DEX（方法 2 下，在 0-60 天等级旁显示指定范围内存储的假设做市商账簿）、做市商市场状态、gamma 翻转点（粗网格，不含搜索状态）、看涨墙和看跌墙、gamma 磁吸位、30 天预期波动幅度和贡献最大的行权价；结果中的 date 会注明日期。覆盖约 5,500 只上市股票和 ETF；也可通过 date 查询过去的交易日
• Model Calibration Fits (get_regime_fits) - 某个标的的八种定价模型的校准参数和拟合质量（每种模型的 IV RMSE；除 eSSVI 外每种模型的价格 RMSE；不存储拟合结果的 IV 曲面），并附带误差历史记录；覆盖约 124 个标的的市场状态范围
• Black-Scholes Pricing (compute_black_scholes) - 根据明确输入计算价格、商业 API 约定中的十七个希腊值、预期波动幅度和风险中性实值概率；r 和 q 需由用户提供，或从某个标的的已存储市场数据中解析，绝不使用默认值。仅支持 Black-Scholes；其他模型、校准和多模型运行均通过 REST API 和 Python SDK 提供
• Scenario and Portfolio Fit (compute_scenario) - 对多腿策略（在调用中提供各腿，或通过策略页面的 strategyKey 发送策略；使用 Black-Scholes，或对美式期权腿使用 Leisen-Reimer 树，其希腊值由该树自身的有限差分计算）在不同现货价格变动、波动率点冲击和经过天数下重新定价；已到期的期权腿按其内在价值计算：生成各腿相对于入场价的盈亏网格，以及商业 API 约定中的基础希腊值。现货价格、r、q 和各腿 IV 均需由用户提供，或从已存储的日终数据中解析，并注明数据来源，绝不使用默认值。还可选择根据持有的仓位进行组合拟合：按标的、到期日和板块列出持仓、候选和组合的核心希腊值；根据六十个每日对数收益率计算相关性；并计算所有标的均按相同百分比变动时的持仓和组合盈亏

公司、事件和申报文件

• 公司简介（get_company_profile）- 规范化的公司元数据，包含流通股指标、标识符、描述、ESG 评分和风险评级（不会提供过时或占位内容，并会注明），对于基金还包括其概况、持仓和权重
• 基本面（get_fundamentals）- 精简的基本面数据，包含比率和汇总报表，以及估值：该证券在其交易所的市盈率与所属行业和板块的对比，以及市值及其一年和五年变化
• 财报（get_earnings）- 财报历史和预估；使用 includeMoves 时，提供最近八次财报前后的实际和隐含波动：每次财报前后各一个交易日的波动（财报发布时段通常没有记录）、财报前一交易日记录的平值跨式期权组合所隐含的波动，否则使用记录的平值隐含波动率、一个期限的隐含波动率骤降，以及实际波动与隐含波动之比；使用 transcript 时，生成财报电话会议摘要（绝不提供逐字稿本身），并根据会议内容核对——逐字引用每句话并注明发言人，包含会议中的每个数字、按发言人整理的开场陈述、每个分析师问题及回答要点、给出的业绩指引和最多五条简短引述；或者使用 query，返回包含每个查询词的摘要行
• 分析师数据（get_analyst_data）- 分析师月度评级数量及其 12 个月历史、个别目标价、目标价摘要、最近的预期周期、近期评级变动，以及量化模型评级
• 新闻（get_news）- 按相关性排序的公司或 ETF 新闻；使用 full=true 可回退到原始信息流
• 内幕交易（get_insider_trading）- 按 Form 4 汇总的买卖活动（概述行政类活动），并按交易日期提供季度统计；还可查看全市场范围：买入和卖出总额、按交易金额排名的公司，以及单条申报记录
• 机构持股（get_institutional_ownership）- 根据季度 Form 13F 申报，提供公司或 ETF 的机构持股情况：机构、股数、申报价值和占市值比例、与上一季度相比的变化、看涨期权和看跌期权、主要持有人、季度历史，以及持有该证券的 ETF
• 国会议员交易（get_congress_trades）- 根据《STOCK Act》报告，提供国会议员及其家庭成员的交易：可查看某公司的交易及总额，或查看近期数日内首次披露的全市场交易及交易最活跃的公司；包含交易日所属党派、金额区间、交易日期和披露日期
• 激进投资者申报（get_activist_filings）- 13D/13G 持股申报，优先显示当前持股超过门槛的持有人
• SEC 申报文件（get_sec_filings）- EDGAR 申报摘要，包含近期申报列表、标注交易对手方的并购和发行标记，以及近期并购、要约收购和私有化申报的全市场列表
• 股息（get_dividends）- 按证券代码查询股息历史
• 股票拆分（get_stock_splits）- 按证券代码查询拆分历史

日历和一般市场背景

• 市场日历（get_market_calendar）- 统一日历信息流：type='economic'（FOMC/CPI/NFP 宏观事件，可选国家筛选条件；full=true 可绕过默认的催化剂导向筛选）、type='ipo'（即将上市和近期上市）、type='dividend'（除息日/登记日/支付日）、type='split'（股票拆分）。各类型有各自默认的日期范围；ipo/dividend/split 支持使用 symbol 筛选
• 股票价格（get_stock_prices）- 按日、周或月间隔提供历史 OHLCV 数据条，并附带精简的趋势摘要、带标签的成交量加权平均值，以及最多六种 Stock Charts 指标（按目录名称指定，并使用图表自身的参数）——这些指标根据返回的数据条计算

已同步用户数据工具

这些工具要求启用账户同步。

• 分析历史记录（get_analysis_history）——定价模型历史记录，默认合并几乎相同的重复运行
• 查询分析记录（query_analysis）——按 delta、波动率和 DTE 筛选分析历史记录
• 计算运行记录（get_compute_runs）——AI Compute Suite 运行历史记录，包含精简的运行摘要、敞口等级、模型分歧重点，以及跨多个定价模型的代表性仓位／模型共识摘要；当恰好匹配一个运行记录时，view='detailed' 会显示各模型的输出
• FFT 结果（get_fft_results）——FFT 扫描器的错误定价信号和校准数据
• 快照（get_snapshot）——统一的已同步快照工具：type='gex'（单个标的的 Gamma Exposure——需要 symbol；包含按到期日细分的数据、看涨／看跌墙、gamma 翻转位、gamma 磁吸位、异常活动、预期波动，以及墙内外可见组合数量的原始值），type='portfolio'（账户级投资组合快照，包含按市场规模调整的原始希腊值——一阶和二阶），type='strategy'（你在 Strategy 页面的 AI Assistant 面板中发送的策略定义——标的、包含行权价、到期日、权利金和波动率的各腿，以及页面输入项；仅包含定义，按需通过 compute_scenario 和 strategyKey 进行定价），或 type='risk'（账户级 VaR、CVaR、beta、Sharpe、回撤、压力测试及美元影响希腊值）
• 分析汇总（get_analysis_rollups）——分析活动的每日或每周趋势汇总

平台上下文

• 平台信息（get_platform_info）——定价模型、希腊值定义、数据源说明和平台功能
• 自定义指标规范（get_custom_indicator_spec）——Stock Charts 页面自定义指标脚本的格式参考（即页面上的 Copy-AI-prompt 按钮提供给模型的文本），可默认获取章节索引，也可按 ID 获取单个章节，方便助手编写指标，或转换你粘贴到页面中的指标

启用同步

如需允许助手访问你的个人分析数据：

1. 登录 Options Analysis Suite
2. 打开 Account -> AI Settings
3. 启用数据同步
4. 在应用中运行分析、FFT 扫描、AI Compute Suite 运行、GEX 扫描或投资组合／风险快照，或在 Strategy 页面的 AI Assistant 面板中发送策略（Data 标签页中的 “Send to assistant”）

未启用同步时，助手仍可使用市场和研究工具。

示例提示词

• “与过去六个月相比，AAPL 的 IV 是否偏贵？”
• “显示我最近的 AAPL 定价运行记录，并告诉我哪个模型的优势最高。”
• “总结我最近一次 AI Compute Suite 运行，并告诉我哪些模型的分歧最大。”
• “我最近一次计算运行中的敞口扫描等级对我的 SPY 仓位意味着什么？”
• “过去几个快照中，我的投资组合 delta 和 gamma 有何变化？”
• “总结 AMC 当前的空头兴趣、暗池活动和 FTD 行为。”
• “当前市场状况对压力、利率和做市商持仓有何提示？”
• “调取 TSLA 最近的 SEC 文件和分析师评级变动。”
• “目前哪些期权合约交易最活跃、最异常？”

隐私

• Claude Desktop 会将凭据存储在操作系统密钥链中
• 远程 MCP 客户端通过 OAuth 或明确提供的 API 密钥凭据进行身份验证
• 这些工具对已同步的账户数据仅提供只读访问
• 同步为自愿启用，可随时关闭

要求

• 有效的 Options Analysis Suite 订阅（所有套餐均为 Pro 或更高级别）
• 在 Account -> Broker -> Stored broker credentials 下存储的券商凭据；仅供六个实时工具使用
• Claude（网页、桌面或移动版）、ChatGPT、Perplexity 或 Grok
• 如需使用个人分析数据及市场数据，请启用同步

支持

联系 [email protected] 或访问 optionsanalysissuite.com/documentation。