DeFi Quant Yield & Risk Engine

DeFi Quant MCP 服务（defi-quant-mcp-server）

此代码仓库包含 DeFi Quant 套件的官方开源 Model Context Protocol（MCP） 服务实现。它基于 @modelcontextprotocol/sdk 构建，并使用 Zod 进行架构验证，可直接向 AI Agent（Claude Desktop、Cursor、Windsurf 和自主交易 Agent）提供 7 种原生 DeFi 收益、杠杆套利和交易前风险模拟工具。

不同于只能返回静态历史快照的只读 DeFi 封装器，此 MCP 服务会针对 Morpho Blue、Ethena（sUSDe）、Fluid Protocol、Sky Protocol（sUSDS）、Euler V2（EVK/EVC）和 Pendle V2 执行 执行前智能合约状态模拟。

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此服务可解答的 AI 提示词示例

连接到 Claude Desktop 或 Cursor 后，你的 AI Agent 可以自主解答复杂的 DeFi 定量问题：

• 跨协议收益与循环借贷： “目前 Ethena sUSDe 和 Sky sUSDS 之间，哪里能获得最高的稳定币杠杆套利收益？在 5 倍杠杆下，在哪个平台借入 USDC 成本更低：Morpho Blue、Fluid 还是 Euler V2？”
• Morpho Blue Kink 滑点： “如果我在 Morpho wstETH/USDC 市场额外借入 2,000,000 美元，借款 APY 会有什么变化？利用率会超过 90% 的 AdaptiveCurveIRM kink 吗？”
• Ethena Epoch 稀释： “Ethena 当前 8 小时 epoch 还剩多少未归属的 USDe？如果现在有巨鲸存入 2,500 万美元，sUSDe APY 会降低多少？”
• Fluid 位打包状态： “解包 USDC 的 Fluid LiquidityLayer 256 位存储槽，并计算借入 200 万美元后的利用率。”
• Pendle V2 固定收益与 TWAP 偏差： “比较 Pendle 的现货隐含固定 APY 与 15 分钟 PT Oracle TWAP，并模拟 100 万美元 PT 兑换的隐含收益率滑点。”
• Euler V2 金库与子账户审计： “解码 Euler V2 Prime USDC 金库中的 uint16 供应/借款上限，并检查活跃的 EVC 子账户位图。”

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内置原生 MCP 工具（7 种工具）

1. scan_stablecoin_yield_arbitrage_radar — 将实时稳定币收益率（sUSDe、sUSDS）与成本最低的 USDC 借款利率（Morpho Blue、Fluid、Euler V2）进行比较，并计算杠杆循环的净 ROE 和盈亏平衡借款利差。
2. simulate_morpho_blue_kink_slippage — 读取 Morpho Blue 市场实时状态（borrowShares、totalSupplyAssets），并模拟借款 APY 穿越 90% AdaptiveCurveIRM kink 后的滑点。
3. simulate_ethena_susde_vesting_dilution — 查询 Ethena getUnvestedAmount() 线性 8 小时 epoch 衰减，并建模存入后的 APY 稀释。
4. unpack_fluid_liquidity_layer_state — 将 Fluid Protocol 的 56|8 BigMath 位打包存储槽解包为易读的供应/借款流动性、利用率和交易后利率影响。
5. simulate_sky_susds_leveraged_carry — 计算 Sky sUSDS 的连续 RAY（$10^{27}$）每秒 ssr/chi 复利，并与 Morpho USDC 借款成本比较。
6. audit_euler_v2_vault_and_evc_subaccounts — 解码 Euler V2 紧凑浮点尾数/指数上限，模拟 IRM kink 滑点，并扫描 EVC 256 位 XOR 子账户（0..3）。
7. analyze_pendle_v2_logit_curve_and_twap — 读取 Pendle V2 MarketState logit 曲线参数（scalarRoot、lnFeeRateRoot），比较现货隐含 APY 与 PT Oracle TWAP，并模拟 PT 兑换滑点。

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快速开始（Claude Desktop / Cursor 配置）

1. 从 RapidAPI 上的 DeFi Quant 多协议收益与风险 API 免费获取 API 密钥（包含每月 50 次请求的 免费 Basic Tier，每月费用为 $0）。
2. 将以下代码块添加到你的 claude_desktop_config.json 或 .cursor/mcp.json 中：

{
  "mcpServers": {
    "defi-quant": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "defi-quant-mcp-server"],
      "env": {
        "RAPIDAPI_KEY": "YOUR_RAPIDAPI_KEY",
        "RAPIDAPI_HOST": "defi-quant-multi-protocol-yield-risk-api.p.rapidapi.com"
      }
    }
  }
}