Tickscope

Tickscope 是一款可自托管的 Model Context Protocol 服务，可为任何 MCP 客户端（Claude Code、Cursor、Codex、Gemini CLI 等）免费提供实时和历史加密货币市场数据。它会在后台保持与交易所的 WebSocket 连接活跃，让你的 Agent 能够直接从实时连接读取新鲜度精确到亚秒级的价格。同一服务还支持 73 种技术指标和图表结构识别，无需 API 密钥。

⚠️ 本工具仅用于教育和研究，不提供金融、投资或交易建议，也不保证数据的准确性或及时性。

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目录

• 为什么选择 Tickscope · 运行效果 · 30 秒安装
• 支持的交易所 · 工具 · 指标 · 结构识别
• 提示词示例 · 配置 · 开发 · 路线图

为什么选择 Tickscope

交易 Agent 正迅速兴起，但其数据层仍然彼此割裂、仅支持 REST 轮询，而且往往需要付费。Tickscope 通过一个服务为这些 Agent 提供实时、免费的市场数据——支持多个交易所，无需 API 密钥。

运行效果

uv run examples/demo.py            # live BTC/USDT walkthrough (no API keys)
uv run examples/demo.py ETH/USDT 4h

彩色终端演示，展示从冷启动到数据预热的新鲜度变化（REST → WebSocket）、带信号的指标、背离、市场结构和支撑位/阻力位，数据来自实时 Binance/Bybit/OKX。请参阅 examples/RECORDING.md，了解如何生成上方的 GIF。

30 秒安装

uvx tickscope-mcp

将其注册到你的客户端（Claude Code 示例：examples/claude_code_config.json）：

{
  "mcpServers": {
    "tickscope": {
      "command": "uvx",
      "args": ["tickscope-mcp"],
      "env": {
        "TICKSCOPE_EXCHANGES": "binance,bybit,okx",
        "TICKSCOPE_DEFAULT_EXCHANGE": "binance"
      }
    }
  }
}

Cursor、Codex 和 Gemini CLI 在各自的 MCP 配置文件中使用相同的 command/args/env 结构。

支持的交易所

交易所	REST	WebSocket
Binance	✅	✅
Bybit	✅	✅
OKX	✅	✅

任何 ccxt 支持的交易所都可以通过 TICKSCOPE_EXCHANGES 启用。仅提供公开数据，无需密钥。

工具

工具	功能
list_exchanges	已配置的交易所 + 默认交易所
list_symbols	可交易的交易对（按计价币种或搜索条件筛选）
get_ticker	当前价格快照（主要行情查询工具）
get_recent_trades	实时缓冲区中的近期成交
get_ohlcv	历史 K 线（由 DuckDB 缓存）
get_orderbook	订单簿快照 + 点差
compute_indicators	73 种指标（RSI/MACD/Supertrend/WaveTrend/Squeeze/…）及衍生信号
detect_divergence	常规/隐藏看涨与看跌背离（价格与振荡指标之间）
detect_cross	在任意两个序列之间检测 Pine 风格的 ta.crossover/ta.crossunder
detect_patterns	蜡烛图形态（吞没、锤子线、星形形态等）及倾向
analyze_structure	市场结构：摆动、趋势、BOS / CHoCH
find_support_resistance	根据枢轴点聚类得出的支撑/阻力区域
deep_analyze	多时间框架分析：趋势共振 + 市场状态背景 + 历史信号表现，并综合得出结论
screen_market	按指标/价格筛选条件扫描多个交易对
get_aggregated_price	成交量加权价格 + 跨交易所点差（套利）
get_funding_rate	永续合约资金费率
watch_symbol	预热实时订阅（可选）
get_watched_symbols	活跃订阅 + 缓冲区状态
server_status	健康状态 / 诊断信息

每个行情数据响应都包含 source（websocket|rest）、age_ms 和 timestamp，确保新鲜度始终可验证。

指标（73 种）

• 均线 / 叠加指标： sma ema wma smma dema tema hma vwma zlema alma kama trima lsma vidya t3 vwap vwapbands bbands donchian keltner supertrend ichimoku psar
• 动量： rsi stochrsi macd ppo stoch cci willr roc mom tsi ao cmo uo dpo trix coppock kst fisher rvi mfi wavetrend squeeze qqe crsi stc elderray zscore linregslope
• 波动率： atr natr stdev hv chop ulcer massindex
• 成交量： obv adl cmf chaikinosc eom fi pvt vo klinger
• 趋势： adx dmi aroon vortex
• 结构： heikinashi pivots

规格写作 "name:p1,p2"，也接受 Pine Script 语法——ta.rsi(14)、ta.ema(20)、ta.wt(10,21)、ta.sqz——TradingView 用户可以直接粘贴熟悉的表达式。衍生信号包括超买/超卖状态、MACD/PPO/WaveTrend/QQE 交叉、振荡指标的零轴交叉、Supertrend/PSAR 方向与反转、挤压开启/关闭、DMI/Heikin-Ashi 趋势，以及 Ichimoku 云图位置。包含加密货币/Pine 常用指标（WaveTrend、TTM Squeeze、QQE、Connors RSI、Schaff Trend Cycle、VIDYA、T3）。添加新指标只需一行 REGISTRY 声明。

结构识别

Tickscope 不仅提供数值指标，还会描述图表正在呈现的走势：detect_patterns 会为蜡烛图形态（吞没、锤子线/上吊线、十字星系列、早晨之星/黄昏之星、三白兵/三只乌鸦等）命名并标注倾向；analyze_structure 会返回标注为 HH/HL/LH/LL 的摆动高点/低点、推断出的趋势，以及结构突破 / 性格转变事件（SMC 风格）；find_support_resistance 会将摆动枢轴点聚类成支撑/阻力区域，并统计触碰次数。这些工具让 Agent 能够像交易者一样描述图表。

深度分析

deep_analyze 可通过一次调用回答关于某个交易品种的问题，无需让 Agent 串联十几个工具。它会返回：

• 多时间框架趋势共振 —— 在 1d/4h/1h 阶梯上读取同一交易品种，并显示各时间框架之间是否一致或冲突。
• 市场状态背景 —— 价格在近期区间中的位置（百分位）、趋势状态（trending_up / trending_down / ranging，根据 ADX + Kaufman 效率比计算），以及波动状态（根据 ATR 百分位计算），让单独的“RSI 30”能够结合其出现时的市场条件来解读。
• 历史信号表现 —— 针对当前背离，统计该交易品种和时间框架下过去每次已确认信号的前向收益分布（次数、胜率、中位数）。采用严格因果的事件研究——不使用未来数据，也不重绘。
• 综合判断 —— 偏向、置信度、时间框架一致性、执行时间框架的市场状态，以及明确的注意事项；所有内容均由 Python 确定性计算，因此结果不会取决于模型对原始数字的主观解读。

compute_indicators 现在也会直接包含相同的市场状态背景（成本几乎为零），并且信号历史会按已收盘的 K 线进行记忆化处理，因此热缓存读取依然很快。支持 MCP 提示词的客户端会将其作为斜杠命令公开——/mcp__tickscope__deep_analyze（交易品种 + 时间框架）——以便按需触发完整分析。

资源

支持的客户端还可以通过 MCP 资源读取实时状态：tickscope://status、tickscope://watched，以及模板 tickscope://ticker/{exchange}/{symbol}。

示例提示词

• “现在 BTC/USDT 在 Binance 的交易价格是多少，24 小时涨跌幅是多少？”
• “这个 SOL/USDT 形态值得关注吗？请进行深入的多时间框架分析。”
• “BTC/USDT 4h 上是否存在 RSI 背离？该交易对之前出现这种信号时的表现如何？”
• “按成交量筛选排名前 50 的 USDT 交易对，找出 RSI 低于 30 的品种。”
• “标出 ETH/USDT 4h 上的关键支撑位和阻力位，并告诉我结构是否刚刚被突破（BOS/CHoCH）。”
• “现在 Bybit 上 BTC 的永续合约资金费率是多少？是否过热？”
• “比较 Binance、Bybit 和 OKX 上的 BTC/USDT，并显示套利价差。”

如需更完整的示例集（深度分析、信号回测、筛选、监控、策略检查），请参阅 examples/demo_prompts.md。

配置

所有设置均为环境变量（参见 .env.example）：

变量	默认值	描述
TICKSCOPE_EXCHANGES	binance,bybit,okx	启用的交易所（以逗号分隔）
TICKSCOPE_DEFAULT_EXCHANGE	binance	未指定 exchange 时使用的默认交易所
TICKSCOPE_MAX_WATCHED_SYMBOLS	25	最大并发 WS 订阅数（按 LRU 淘汰）
TICKSCOPE_RING_BUFFER_SIZE	1000	每个交易品种的交易缓冲区大小
TICKSCOPE_OHLCV_CACHE_PATH	~/.tickscope/ohlcv.duckdb	DuckDB 缓存文件
TICKSCOPE_OHLCV_CACHE_TTL_S	60	最新 K 线的有效时间窗口
TICKSCOPE_REST_RETRIES	3	REST 临时错误（限流 / 网络）的重试次数
TICKSCOPE_SCREEN_CONCURRENCY	5	筛选 / 聚合期间的最大并发交易品种数
TICKSCOPE_TRANSPORT	stdio	stdio 或 http
TICKSCOPE_LOG_LEVEL	INFO	日志级别

开发

uv venv && uv pip install -e ".[dev]"
pytest                # ~100 unit + MCP-integration tests (live excluded)
pytest -m live        # live exchange tests (Binance/Bybit/OKX, run locally)
ruff check . && mypy  # lint + type gates

测试涵盖与参考值对比的指标计算、服务缓存 / 自动监控逻辑、完整的 MCP 工具调用链（tests/test_mcp_integration.py 通过 mcp.call_tool 调用工具）、价格结构识别，以及一个针对真实交易所测试整个技术栈的实时测试套件。有关项目结构和贡献流程，请参阅 CONTRIBUTING.md。

路线图

• Pine Script 风格的指标映射（ta.rsi、ta.crossover，……）
• 73 种指标 + 蜡烛图形态 + 市场结构（BOS/CHoCH）
• 多交易所聚合（加权价格 / 价差）
• 为监控的交易对推送 MCP 资源
• 锚定 / 时段 VWAP
• 更多交易所（Kraken、Bitget、Gate，……）
• Agent Skill（SKILL.md）包装器

贡献

欢迎提交问题和 PR——请参阅 CONTRIBUTING.md 和我们的 行为准则。请尽量减少依赖项，并将 v1 的范围限定为只读（公开数据、不执行订单、不使用 API 密钥）。

许可证

MIT © Tickscope 贡献者。

免责声明

此工具仅用于教育和研究目的。它不构成金融、投资或交易建议。市场数据可能存在延迟、不完整或不准确的情况；请勿将其用于实际交易决策。请遵守各交易所的服务条款和速率限制。请参阅 SECURITY.md。