Walk-Forward Validator

walkforward-validator-mcp

用于交易策略前向分析的 MCP 服务——包括前向效率比、参数稳定性评分、优化后锁定审计和 WFO 窗口生成。

要解决的问题

如果策略只在一个历史窗口上经过优化，却从未在全新且未见过的窗口上重新验证，那么在证明相反之前，它都只是曲线拟合。前向分析是标准的解决方法，但要正确构建滚动窗口，并判断参数曲面是稳健的平台还是脆弱的尖峰，手动操作时很容易出现细微错误。

工具

walk_forward_efficiency

计算前向效率比——样本外表现占样本内表现的比例，这是判断优化结果能否泛化的核心信号。

parameter_stability_score

评估参数曲面是脆弱的曲线拟合尖峰还是稳健的平台，并标记只能在某个精确参数值下奏效的优化结果。

lock_after_wfo_check

审计前向优化步骤后参数是否确实已锁定，还是有人悄悄针对“样本外”数据重新调参——这种错误会在不知不觉中使 WFO 结果失效。

walk_forward_window_generator

根据给定的日期范围和步长，生成正确且互不重叠的滚动样本内／样本外窗口。

使用方法

托管服务（推荐）： MCPize——提供免费层级，以及限制更高的付费 Pro 层级。

自行托管：

npm install
node server.js

AlgoForge 套件的一部分

面向算法交易者的自营交易公司规则与量化验证工具：prop-rules-mcp、trade-journal-mcp、payout-calc-mcp、econ-calendar-mcp、montecarlo-validator-mcp、overfitting-audit-mcp、pinescript-audit-mcp、backtest-cost-sensitivity-mcp、pinescript-mcp。

许可证

MIT