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algo-options

algo-options

github.com/marketcalls其他944 次安装26 周前更新
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关于 algo-options

algo-options 是用于按 short-straddle 或 iron-condor 模板生成 OpenAlgo 期权执行策略的技能。它会引导收集参数并定制策略，不支持回测，且到期日需要手动更新。

主要功能

  1. 01提供 short-straddle 和 iron-condor 模板
  2. 02配置标的与到期日
  3. 03设置手数、时间和风险参数
  4. 04short-straddle 按腿设置止损
  5. 05明确禁用期权回测

适用场景

  1. 01创建定时 NIFTY short-straddle 策略
  2. 02配置 BANKNIFTY iron-condor 翼部
  3. 03准备上传至 OpenAlgo 的期权策略

安装

复制下面的命令，在终端中运行。

$npx skills add https://github.com/marketcalls/openalgo-execution-skills --skill algo-options

安装后在 Claude Code 中输入/algo-options确认已加载。

详细介绍

创建一个期权执行策略。

参数

按以下格式解析 $ARGUMENTS：template underlying expiry-date

  • $0 = 模板（short-straddle、iron-condor）
  • $1 = 标的（例如 NIFTY、BANKNIFTY）。默认值：NIFTY
  • $2 = 到期日，格式为 DDMMMYY（例如 30DEC25）。必填——不自动顺延。如果未提供，请询问。

如果没有参数，请询问用户要使用哪个模板。

说明

  1. 阅读 algo-expert/rules/options-execution.md、unified-strategy-pattern.md 和 self-hosted-strategies.md。
  2. 向用户确认期权策略的回测模式已禁用（如果传入 --mode backtest，文件会退出并显示明确消息）。他们改用 OpenAlgo 的 UI 分析器开关进行沙盒测试。
  3. 询问用户：
    • 手数：多少手（默认值为 1）
    • 虚值偏移（仅限铁鹰式策略）：空头主体的 OTM_NEAR（默认值为 4），多头翼的 OTM_FAR（默认值为 8）
    • 入场时间（IST，例如 09:20）
    • 退出时间（IST，例如 15:15）
    • 止损倍数（short_straddle，例如 1.30 表示 30% 权利金止损）
  4. 阅读对应模板 algo-expert/rules/assets/<template>/strategy.py。
  5. 创建 strategies/<template>_<underlying>/，并复制模板后进行自定义。
  6. 设置：
    • UNDERLYING、UNDERLYING_EXCH、EXPIRY_DATE
    • LOTS、LOT_SIZE（根据 2026 年 4 月 SEBI 规定：NIFTY=65、BANKNIFTY=30、FINNIFTY=60；参见 lot-sizes.md）
    • ENTRY_TIME、EXIT_TIME，格式为 dtime(H, M)
    • short straddle 的 SL_MULTIPLIER
    • 铁鹰式策略的 OTM_NEAR、OTM_FAR
  7. 告知用户：
    • 上传到 /python：需要安装 apscheduler 和 pytz 软件包（已包含在设置中）
    • 每个周期开始前都要重新确认 EXPIRY_DATE——文件不会自动顺延
    • 在上传表单参数中设置 MODE=live；沙盒还是真实交易由 OpenAlgo UI 的分析器开关决定
    • 如果到 EXIT_TIME 时策略仍未平仓，将隔夜持有 NRML——系统会自动调用 cancelallorder + closeposition

模板

模板说明
short-straddle在计划时间卖出 ATM CE + ATM PE，按每条腿设置经纪商止损（SL_MULTIPLIER * 权利金），并在 EXIT_TIME 平仓
iron-condorOTM_NEAR 空头 CE/PE + OTM_FAR 多头 CE/PE 翼，监控并在 EXIT_TIME 平仓

回测模式已关闭

生成的文件会检查 --mode backtest 并退出：

Options backtesting is not supported in this skill pack.
Options pricing depends on volatility surfaces, time decay, and OI dynamics
that intraday OHLCV backtests don't capture well.
Use --mode live (with OpenAlgo's UI analyzer toggle for sandbox).

如果用户想要试运行，应：

  1. 打开 OpenAlgo 的分析器开关（在 /analyzer UI 中）
  2. 使用 --mode live 运行——订单会发送到沙盒，而非经纪商

避免

  • 不要使用图标/表情符号
  • 不要自动顺延到期日（EXPIRY_DATE = "30DEC25" 是硬编码的；用户必须每周更新）
  • 不要实现期权回测——明确不在范围内
  • 不要跳过止损设置——逐腿止损对于卖出权利金策略至关重要

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