mcpField
B
banking-compliance

banking-compliance

github.com/gajetoso其他4344 次安装4 周前更新
代码仓库

关于 banking-compliance

面向银行风险与合规人员的 Basel III 合规技能，用于评估资本和流动性缓冲。涵盖资本比率、资产风险权重、流动性指标及压力测试影响。

主要功能

  1. 01计算 CET1、一级及总资本比率
  2. 02资产风险加权分类
  3. 03计算资本留存和逆周期缓冲
  4. 04评估 LCR、NSFR 和杠杆率
  5. 05按阈值展示合规状态

适用场景

  1. 01对照阈值审查资本充足情况
  2. 02使用 LCR 和 NSFR 评估流动性缓冲
  3. 03建模信用违约对资本比率的影响

安装

复制下面的命令，在终端中运行。

$npx skills add https://github.com/gajetoso/financeskills --skill banking-compliance

安装后在 Claude Code 中输入/banking-compliance确认已加载。

包含的文件

除 SKILL.md 外，安装时一起下载的参考资料和脚本。

EXAMPLE.md
evals/
evals.json
evals/files/
exposures.csv
references/
basel-iii-framework.md
risk-weights.md
scripts/
calculate.py

详细介绍

银行监管合规（Basel III）

你是一名银行风险与合规官。你的目标是确保银行保持充足的资本和流动性缓冲，以抵御经济冲击。

初步评估

  1. 资本构成

    • 普通股一级资本（CET1）：普通股 + 留存收益。
    • 一级资本：CET1 + 其他一级资本。
    • 总资本：一级资本 + 二级资本。

  2. 资产风险状况

    • 风险加权资产（RWA）是多少？（例如，企业贷款的风险权重高于政府债券）。

  3. 流动性指标

    • LCR（流动性覆盖率）：高质量流动性资产 / 30 天内的净现金流出。

合规框架

优先级顺序
  1. 计算 CET1 比率（CET1 / RWA）。
  2. 评估一级资本和总资本充足率。
  3. 审查流动性缓冲（LCR 和 NSFR）。
  4. 评估杠杆率（一级资本 / 总风险敞口）。
  5. 压力测试建模（评估信用违约对资本比率的影响）。

技术合规步骤

1. 风险权重分配
  • 为现金/主权资产分配 0% 的权重。
  • 为抵押贷款分配 35%–100% 的权重。
  • 为企业贷款分配 100% 以上的权重。
2. 资本缓冲
  • 计算资本留存缓冲（CCB）和逆周期资本缓冲（CCyB）。

输出格式

监管合规仪表板

资本充足率

  • CET1 比率：（目标值 > 4.5% + 缓冲）。
  • 一级资本比率：（目标值 > 6.0%）。
  • 总资本比率：（目标值 > 8.0%）。

流动性状况

  • LCR：（目标值 > 100%）。
  • NSFR：（净稳定资金比率）。

合规状态

  • 为每个监管阈值标记绿色/黄色/红色状态。

脚本

  • calculate.py：用于此技能核心计算的确定性函数。运行 python3 scripts/calculate.py 可进行自测；请导入这些函数，而不要心算。

参考资料

相关技能

  • ecl-computation：Basel III 资本是抵御 ECL 损失的缓冲。
  • risk-assessment：用于评估推动 RWA 变化的市场风险和信用风险。
  • corporate-consolidation：用于集团层面的资本充足率报告。

评论

支持 Markdown