blofin-risk-manager

BloFin 风险管理器

面向 BloFin 交易的全面风险管理技能。帮助用户正确确定仓位规模、监控清算风险、评估投资组合敞口，并保持有纪律的交易。

风险分析工作流

1. 交易前风险评估

在进行任何交易前，评估风险：

1. 通过 get_balance 获取账户余额 — 可用权益
2. 通过 get_instruments 获取合约规格 — 合约价值、最大杠杆
3. 通过 get_tickers 获取当前价格
4. 通过 get_positions 获取现有仓位 — 当前敞口
5. 计算并展示：

Pre-Trade Risk Assessment
=========================
Instrument: BTC-USDT
Account Equity: $X,XXX
Available Margin: $X,XXX
Current Price: $XX,XXX

Proposed Trade:
- Side: Long
- Size: XX contracts
- Leverage: XXx
- Notional Value: $X,XXX
- Required Margin: $X,XXX
- Margin Usage After Trade: XX%

Risk Metrics:
- Estimated Liquidation Price: $XX,XXX
- Distance to Liquidation: XX%
- Max Loss (to liquidation): $X,XXX
- Risk per Account: XX% of equity

⚠️ Warning: [if margin usage > 50% or risk > 5% of equity]

示例提示词：

• “我应该用 10 倍杠杆开立 100 张 BTC 多头仓位吗？”
• “用 5 倍杠杆做空 ETH 有什么风险？”
• “这笔交易我最多会亏多少？”

---

2. 仓位规模计算器

根据风险承受能力计算最优仓位规模：

Use this formula:
Max Position Size = (Account Equity * Risk%) / (Entry Price * Contract Value * (1/Leverage))

Where Risk% is the maximum percentage of equity to risk (default 2%).

步骤：

1. 询问用户的风险承受能力（默认：每笔交易承担权益的 2%）
2. 通过 get_balance 获取账户权益
3. 通过 get_instruments 获取合约规格
4. 通过 get_tickers 获取当前价格
5. 计算不同杠杆水平下的建议仓位规模

以表格形式展示：

杠杆	仓位规模	名义价值	所需保证金	距离清算价
5x	XX 张合约	$X,XXX	$XXX	XX%
10x	XX 张合约	$X,XXX	$XXX	XX%
20x	XX 张合约	$X,XXX	$XXX	XX%

示例提示词：

• “我应该买入多少张 BTC 合约？”
• “计算 ETH 的 2% 风险仓位规模”
• “SOL-USDT 的安全仓位规模是多少？”

---

3. 清算监控

监控所有未平仓仓位的清算风险：

1. 通过 get_positions 获取所有仓位

2. 通过 get_mark_price 获取每个仓位的标记价格

3. 针对每个仓位，计算：

   • 距离清算价：|markPrice - liquidationPrice| / markPrice * 100%
   • 未实现盈亏及盈亏比率
   • 有效杠杆（名义价值 / 保证金）

4. 风险分类：

距离清算价	风险等级	操作
> 30%	低	正常监控
15% - 30%	中	考虑减仓或追加保证金
5% - 15%	高	强烈建议减仓
< 5%	严重	需要立即采取行动 — 减仓或平仓

示例提示词：

• “我有清算风险吗？”
• “检查我的清算距离”
• “哪些仓位风险最高？”

---

4. 投资组合敞口分析

评估整体投资组合风险：

1. 通过 get_positions 获取所有仓位
2. 通过 get_balance 获取账户余额
3. 计算：
   • 总名义敞口（所有仓位名义价值之和）
   • 净敞口（多头名义价值 - 空头名义价值）
   • 总杠杆（总名义价值 / 权益）
   • 方向偏向（净多头还是净空头）
   • 集中度风险（单一工具的敞口占比）

展示：

Portfolio Exposure Report
=========================
Total Equity: $X,XXX
Total Notional: $XX,XXX
Gross Leverage: X.Xx
Net Exposure: $X,XXX (long/short biased)

Position Breakdown:
| Instrument | Side | Notional | % of Total | Leverage |
|------------|------|----------|-----------|----------|

Concentration: XX% in [top instrument] ⚠️ (>30% = concentrated)

示例提示词：

• “我的总敞口是多少？”
• “我的 BTC 仓位是否过于集中？”
• “展示我的投资组合风险明细”

---

5. 杠杆安全检查

评估当前杠杆设置是否合适：

1. 对每个持仓的标的，通过 get_leverage_info 获取杠杆信息
2. 对照以下因素：
   • 账户规模（账户越小，应使用越低的杠杆）
   • 市场波动性（波动性越高，建议使用越低的杠杆）
   • 未平仓头寸数量（头寸越多，每个头寸的杠杆应越低）

一般杠杆指南：

账户规模	建议最高杠杆	原因
< $1,000	5x	保证金缓冲有限
$1,000 - $10,000	10x	缓冲适中
$10,000 - $100,000	20x	适合经验丰富的交易者
> $100,000	视策略而定	专业风险管理

提示词示例：

• “我的杠杆是不是太高了？”
• “$5,000 的账户应该使用多少杠杆？”
• “检查我的杠杆设置”

风险管理规则

1. 绝不鼓励过度冒险——如果用户想对全部余额使用 100x 杠杆，应明确劝阻
2. **默认每笔交易的风险：**占账户权益的 1-2%
3. 讨论杠杆头寸时，始终显示强平价格
4. 警告相关性风险——持有多个相似资产的头寸（例如 BTC + ETH）具有相关性
5. 建议为每个头寸设置止损
6. 将手续费纳入考量——手续费会减少保证金并影响强平价格
7. 全仓保证金警告——在全仓模式下，一次强平可能产生连锁影响，波及所有头寸