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breakout-trade-planner

breakout-trade-planner

github.com/mphinance其他3286 次安装3 天前更新
代码仓库

关于 breakout-trade-planner

此 Skill 根据 VCP 筛选器 JSON，依照 Mark Minervini 的方法生成突破交易计划。它在组合风险限制下计算仓位，并输出含 Alpaca 兼容订单模板的 JSON 和 Markdown 报告。

主要功能

  1. 01根据 VCP 筛选器 JSON 制定交易计划
  2. 02计算仓位和止损位
  3. 03执行组合与行业风险限制
  4. 04按 Minervini 条件筛选候选项
  5. 05生成 Alpaca 兼容订单模板

适用场景

  1. 01根据 VCP 筛选结果生成计划
  2. 02评估突破入场、止损和目标价位
  3. 03管理候选交易的组合风险敞口
  4. 04查看可执行订单及观察名单候选项

安装

复制下面的命令，在终端中运行。

$npx skills add https://github.com/mphinance/alpha-skills --skill breakout-trade-planner

安装后在 Claude Code 中输入/breakout-trade-planner确认已加载。

包含的文件

除 SKILL.md 外，安装时一起下载的参考资料和脚本。

README.md
references/
minervini_entry_rules.md
scripts/
order_builder.py
plan_breakout_trades.py
risk_calculator.py
scripts/tests/
conftest.py
test_order_builder.py
test_plan_breakout_trades.py
test_risk_calculator.py

详细介绍

突破交易计划

根据 VCP 筛选器输出，按照 Mark Minervini 的突破交易方法生成交易计划。使用最差入场价计算仓位规模，执行投资组合风险限制，并输出兼容 Alpaca API 的订单模板。

适用场景

  • 用户有 VCP 筛选器的 JSON 输出，并需要交易计划
  • 用户要求计算突破入场价、止损位或目标价
  • 用户需要为 VCP 突破候选标的生成 Alpaca 订单模板
  • 用户需要在管理投资组合风险敞口的同时计算仓位规模

前提条件

  • VCP 筛选器的 JSON 输出，且包含 schema_version: "1.0"
  • 无需 API 密钥（可使用本地 JSON 文件）
  • 无外部技能依赖（内置仓位规模计算功能）

工作流

步骤 1：生成交易计划

使用 VCP 筛选器输出运行计划工具：

python3 skills/breakout-trade-planner/scripts/plan_breakout_trades.py \
  --input reports/vcp_screener_YYYY-MM-DD.json \
  --account-size 100000 \
  --risk-pct 0.5 \
  --output-dir reports/
步骤 2：查看输出

阅读生成的 JSON 和 Markdown 报告。展示以下内容：

  1. 可执行订单 — 突破前候选标的及其订单模板
  2. 重新验证 — 需要实时确认的突破状态候选标的
  3. 观察列表 — 值得持续关注的 VCP 形态发展中候选标的
  4. 已拒绝／已延期／受限 — 被 Gate 或投资组合限制筛除的候选标的
步骤 3：说明交易计划

针对每笔可执行订单，说明：

  • 入场位（信号价与最差入场价）和止损位设置
  • R 倍数目标和风险收益比
  • 两种执行模式：pre_place（stop-limit）与 post_confirm（经 5 分钟确认后使用 limit）
  • 风险敞口对投资组合的影响和累计风险热度

Minervini Gate（筛选条件）

候选标的必须满足全部条件：

条件突破前突破
valid_vcpTrueTrue
rating_bandgood/strong/textbookgood/strong/textbook
risk_pct_worst<= 8.0%<= 8.0%
breakout_volume—True
distance_from_pivot—<= max_chase_pct
current_price—<= worst_entry

CLI 参数

参数默认值说明
--account-size（必填）账户权益金额（美元）
--risk-pct0.5每笔交易的基础风险百分比
--max-position-pct10.0单个仓位的最大百分比
--max-sector-pct30.0行业风险敞口的最大百分比
--max-portfolio-heat-pct6.0总未平仓风险的最大百分比
--target-r-multiple2.0止盈 R 倍数
--stop-buffer-pct1.0收缩区间低点下方的止损缓冲百分比
--max-chase-pct2.0高于枢轴位的最大追价幅度
--pivot-buffer-pct0.1买入止损触发价的枢轴缓冲百分比
--current-exposure-jsonNone现有投资组合风险敞口

输出

  • breakout_trade_plan_YYYY-MM-DD_HHMMSS.json — 包含订单模板的结构化计划
  • breakout_trade_plan_YYYY-MM-DD_HHMMSS.md — 易读报告

资源

  • references/minervini_entry_rules.md — 入场方法与规则

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