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breakout-trade-planner

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代码仓库

关于 breakout-trade-planner

这项交易规划技能根据 Mark Minervini 方法，将 VCP 筛选器的 JSON 转换为突破交易计划。它面向需要计算仓位并审视风险限制的交易者，同时生成兼容 Alpaca 的订单模板和报告。

主要功能

  1. 01应用 Minervini 候选筛选条件
  2. 02计算仓位和组合风险敞口
  3. 03设定入场、止损和目标价位
  4. 04生成兼容 Alpaca 的订单模板
  5. 05导出 JSON 和 Markdown 报告

适用场景

  1. 01根据 VCP 筛选结果规划交易
  2. 02检查风险敞口是否符合组合限制
  3. 03为突破候选股准备订单模板

安装

复制下面的命令，在终端中运行。

$npx skills add https://github.com/tradermonty/claude-trading-skills --skill breakout-trade-planner

安装后在 Claude Code 中输入/breakout-trade-planner确认已加载。

包含的文件

除 SKILL.md 外，安装时一起下载的参考资料和脚本。

requirements.txt
references/
minervini_entry_rules.md
scripts/
_market_calendar.py
order_builder.py
plan_breakout_trades.py
risk_calculator.py
scripts/tests/
conftest.py
test_market_calendar_contract.py
test_order_builder.py
test_plan_breakout_trades.py
test_risk_calculator.py

详细介绍

突破交易计划

根据 VCP 筛选器的输出，按照 Mark Minervini 的突破方法生成交易计划。使用最差入场价格计算仓位大小，执行投资组合风险限制，并输出兼容 Alpaca API 的订单模板。

适用场景

  • 用户有 VCP 筛选器的 JSON 输出，并希望生成交易计划
  • 用户要求计算突破入场价、止损位或目标价
  • 用户希望为 VCP 突破候选标的生成 Alpaca 订单模板
  • 用户需要在管理投资组合风险敞口的同时计算仓位大小

前提条件

  • VCP 筛选器 JSON 输出包含 schema_version: "1.0"
  • 无需 API 密钥（可使用本地 JSON 文件）
  • 无需外部技能依赖（内置仓位大小计算功能）

工作流

步骤 1：生成交易计划

使用 VCP 筛选器输出运行计划工具：

python3 skills/breakout-trade-planner/scripts/plan_breakout_trades.py \
  --input reports/vcp_screener_YYYY-MM-DD.json \
  --account-size 100000 \
  --risk-pct 0.5 \
  --output-dir reports/
步骤 2：查看输出

阅读生成的 JSON 和 Markdown 报告。展示：

  1. 可执行订单 — 突破前候选标的及其订单模板
  2. 重新验证 — 需要实时确认的突破状态候选标的
  3. 观察名单 — 需要持续关注的 VCP 发展中候选标的
  4. 已拒绝／已延期／受限 — 被 Gate 或投资组合限制筛选掉的候选标的
步骤 3：说明交易计划

针对每笔可执行订单，说明：

  • 入场价位（信号价与最差情况价格）和止损位设置
  • R 倍数目标和盈亏比
  • 两种执行模式：pre_place（止损限价单）与 post_confirm（确认 5 分钟后下限价单）
  • 对投资组合风险的贡献和累计风险敞口
  • 券商和日内交易限制：这些模板仅用于规划，并不代表券商许可。如果计划可能导致同日往返交易或使用保证金，请确认用户的券商特定日内交易／当日交易控制措施。FINRA 已用日内保证金标准取代旧有的模式日内交易者交易日数和最低 25,000 美元净资产要求，新标准自 2026-06-04 起生效；券商可在 2027-10-20 之前分阶段实施。

Minervini Gate（筛选标准）

候选标的必须满足所有条件：

条件突破前突破
valid_vcpTrueTrue
rating_bandgood/strong/textbookgood/strong/textbook
risk_pct_worst<= 8.0%<= 8.0%
breakout_volume—True
distance_from_pivot—<= max_chase_pct
current_price—<= worst_entry

CLI 参数

参数默认值说明
--account-size（必填）账户净资产（美元）
--risk-pct0.5每笔交易的基础风险百分比
--max-position-pct10.0单个仓位最大占比
--max-sector-pct30.0行业敞口最大占比
--max-portfolio-heat-pct6.0未平仓风险总额最大占比
--target-r-multiple2.0止盈 R 倍数
--stop-buffer-pct1.0低于收缩区低点的止损缓冲百分比
--max-chase-pct2.0高于枢轴点的最大追价幅度
--pivot-buffer-pct0.1买入止损触发价的枢轴缓冲百分比
--current-exposure-jsonNone现有投资组合敞口

输出

  • breakout_trade_plan_YYYY-MM-DD_HHMMSS.json — 包含订单模板的结构化计划
  • breakout_trade_plan_YYYY-MM-DD_HHMMSS.md — 易读报告

交易所日历与回放

运行计划工具前请安装 requirements.txt。--as-of 接受 YYYY-MM-DD（America/New_York 时间 00:00）或带时区偏移的 ISO-8601 时间戳。 计划有效性使用当前尚未收盘的 XNYS 交易日；若当前时段已收盘、处于周末或遇到交易所假日，则使用下一个实际交易日。

资源

  • references/minervini_entry_rules.md — 入场方法和规则

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