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🐆 CHEETAH v7.2.0 — 多信号共振狙击手

SM 提交。优质交易者提交。价格确认。成交量提交。一切同时发生。Cheetah 一击出击。运行时 DSL 逐步收紧，以锁定胜局。

v7.2.0（2026-06-01）— DSL 出场机制全面调整：禁用时间止损，让盈利仓位继续奔跑

入场表现不错。出场才是瓶颈。 对实盘钱包按评分进行的 100 笔交易分析显示，胜率随评分稳步提升 — 评分 10 为 40.0%，评分 11 为 41.7%（n=84），评分 12 为 50.0%，评分 13 为 55.6% — 证实了准确性筛选有效。但每个评分区间的平均 ROE 都为负 （−1.90% / −0.35% / −0.20% / −0.12%）。

评分	交易数	胜率	平均 ROE
10	5	40.0%	−1.90%
11	84	41.7%	−0.35%
12	2	50.0%	−0.20%
13	9	55.6%	−0.12%

诊断：“千刀万剐”。 紧密的 Phase 2 锁定机制，加上 60m/90m 时间止损， 从机制上让仓位不可能持有到大幅盈利 — Cheetah 承受了 −15% 止损 / −5% 震荡的全部冲击，却被迫放弃每个 +15% / +30% 的强势仓位。两笔真正带来收益的 HYPE 多头仓位 （+13.9%、+8.9%），之所以能获利，只是因为触发了12h 硬超时 — 不是追踪止损，也不是 60m dead_weight_cut。被迫持仓时，仓位确实录得了收益。

修复方案（与实盘部署一致）：

• weak_peak_cut → 禁用（原为 90m @ 3.0 — 过早砍掉尚待启动的盈利仓位）
• dead_weight_cut → 禁用（原为 60m — 在趋势加速前强制离场）
• hard_timeout → 保留（12h 故障保护 — 唯一抓住盈利仓位的止损）
• Phase 2 阶梯已于 2026-05-21 扩大为“让盈利仓位继续奔跑”形态（T0 +10% / 锁定 0 → +100% / 锁定 85）

这些调整共同移除了玻璃天花板，让强劲趋势仓位得以延续。评分、MIN_SCORE、杠杆等级、保证金、冷却时间或风险门控均无变化 — 仅调整出场机制。这是一项假设测试；再经过约 50 笔交易后重新评估。

v7.1.1（2026-05-11）— 持仓解析器修复（补丁）

对 v7.1.0 的实盘验证发现，尽管放宽后的筛选器返回了完整的 25 名交易者名单，positions_map 仍然为空。根本原因是 leaderboard_get_trader_positions 实际返回

{ "data": { "positions": { "trader_id": ..., "rank": ..., "positions": [...] } } }

— 每位交易者的持仓数组比架构指南所述多嵌套了一层。v7.0/v7.1 解析器查看 data.positions 并预期它是列表，结果拿到的是字典，触发 if not isinstance(positions, list): continue，因此静默跳过了所有交易者。

v7.1.1 解析器可处理以下两种结构：

• 直接为列表（与架构指南一致）
• 嵌套字典 {trader_id, rank, positions: [...]}（实际生产响应）

此外，新增 POSITIONS_SHAPE_WARN 日志行，用于提示未来的架构变更。

评分组件、MIN_SCORE、杠杆等级、保证金、冷却时间或 DSL 均无变化。策略思路相同。现在，当每种资产存在重叠持仓时，+3 QUALITY_TRADER 加分终于可以生效。

v7.1.0（2026-05-11）— 扩大质量交易员筛选范围（补丁）

迁移后对实盘钱包进行诊断时发现，quality-cache.json 始终为空（positions_map = {}）。根本原因：在当前平台机制下，discovery_get_top_traders(time_frame=WEEKLY, consistency=[ELITE,RELIABLE], open_position_filter=True, limit=8) 返回了 零位交易员。没有质量交易员池，+3 的 QUALITY_TRADER 评分奖励就永远不会触发；候选项的分数最高只能达到 8（没有这项奖励时，需要 4 项次级信号全部一致才能达到 MIN_SCORE=10 的下限），而这 4 项全部一致的情况只会出现在强趋势行情中。

筛选条件变更（已在实盘验证）：

• time_frame: WEEKLY → MONTHLY — 扩大历史范围，让更多交易员累积 ELITE/RELIABLE 标签
• consistency: [ELITE, RELIABLE] → [ELITE, RELIABLE, STREAKY] — 适度放宽较低端的筛选条件
• limit: 8 → 25 — 扩大池规模，发现更多跨资产重合情况
• 移除 open_position_filter — 按交易员调用 leaderboard_get_trader_positions 获取持仓时，空持仓数组已会隐式筛掉空仓交易员

评分组件、权重、MIN_SCORE、杠杆档位、保证金、冷却时间和 DSL 均未变更。 策略思路不变，仅扩大输入范围。

遥测：只要交易员池规模过小（< QT_POOL_SIZE / 2）或最终 positions_map 为空，生产器现在都会输出一行 QT_POOL_WARN 日志。今后出现回归时，只需一次 grep 即可发现，无需事后考古排查。

v6.0 策略思路（沿用 v5.x）

除非所有主要信号同时一致，否则拒绝交易：

组件	信号	分值
SM 共识	pct_of_top_traders ≥ 10%，traders ≥ 25	+4（硬性门槛）
速度	15m contrib ≥ 1.0 或 1h contrib ≥ 3.0	+2（硬性门槛）
加速	15m > 1h > 0（SM 持续增强）	+2
双周期价格	4h 变动 ≥ 2%，且 1h 同方向	+2
成交量	当前成交量 ≥ 6h 均值的 2 倍	+1
质量交易员	≥ 1 位 ELITE/RELIABLE 交易员持有同方向仓位	+3
排名攀升	最近 2 次扫描中排名上升 ≥ 5 位，且位列前 15	+1

最高分：15。v6.0 分数下限：10。 标的范围为 SM 排行榜前 100 名（leaderboard_get_markets），每次生产器运行时刷新。XYZ 永久禁用。

按分数调整杠杆：

分数	杠杆
10	3x
11	5x
12-13	7x
14-15	8x

通过 strategy_get_asset_trading_limits 将杠杆限制在各资产的 Hyperliquid 最大值以内（保留 v5.1.1 的杠杆安全修复）。

v6.0 架构变更

v1 扫描器 → v2 生产器

• v5.x：cheetah-scanner.py 评估信号，直接调用 create_position，并维护 Python 侧的冷却时间、计数器和挂单保护
• v6.0：cheetah-producer.py 通过 SenpiClient.push_signal()（直接 HTTP POST）发出信号。运行时 LLM 门控（decision_mode: llm）仅透传。风险门控在 runtime.yaml 中声明式配置。

MIN_SCORE 从 11 调至 10

v5.2 将 MIN_SCORE 从 10 收紧至 11。结果：连续 8 天零交易。收紧前（v5.0/v5.1，MIN_SCORE 为 10）共交易 11 次，净收益 +$182，胜率超过 60%。v6.0 恢复交易流。

EXIT 也使用 FEE_OPTIMIZED_LIMIT

v5.x 使用 MARKET（吃单）平仓。v6.0 的 DSL 会在每次退出时触发 FEE_OPTIMIZED_LIMIT——优先挂 maker 单，ALO 超时 60 秒后回退到 taker。HL 的 maker 费率为 0.015%，taker 费率为 0.045%，每次平仓可节省 0.020-0.030%。

已持仓资产去重（三层防护）

1. 生产器预筛选：从 clearinghouse 获取 held_assets，剔除已持有的标的
2. LLM 门控硬性跳过：信号负载中的 heldAssets 数组会让 LLM 在标的已持仓时拒绝信号
3. 运行时 per_asset_cooldown_minutes: 240（已知可能静默失效；第 1 和第 2 层才是真正的防护）

平仓后冷却（生产器侧兜底）

逐次比较不同运行周期中的 held_assets。标的从已持仓集合中消失时，记录平仓时间戳。任何平仓后 240 分钟内，生产器都会跳过该标的的信号发出。此机制为运行时冷却时间的缺陷兜底。

重入保护

producer_daemon 持有逐周期的 scanner_lock，并可自动恢复过期 PID——取代 v6.x 手写的 fcntl 锁文件。防止两个运行周期发生竞争。

DSL 预设（v7.2.0 —「让赢家奔跑」阶梯，停用时间止盈）

阶段	组件	设置
阶段 1	max_loss_pct	15%
阶段 1	retrace_threshold	10（v6.x 从 6 调高）
阶段 1	consecutive_breaches	1
阶段 2 T0	触发 10% / 锁定 0%	（让涨幅达到 +10% 的标的在锁定前可以完全回撤）
阶段 2 T1	触发 20% / 锁定 25%
阶段 2 T2	触发 30% / 锁定 40%
阶段 2 T3	触发 50% / 锁定 60%
阶段 2 T4	触发 75% / 锁定 75%
阶段 2 T5	触发 100% / 锁定 85%	（峰值）
hard_timeout	720 分钟（12h）	已启用（仅剩的时间止盈）
weak_peak_cut	—	已停用（v7.2.0）
dead_weight_cut	—	已停用（v7.2.0）

v7.2.0：已停用 weak_peak_cut 和 dead_weight_cut。对 100 笔交易的分析 表明，时间止盈是瓶颈——它们会在趋势币加速前强制平仓，并限制了 足以带来全部收益的右侧尾部涨幅。两笔 HYPE 大额盈利（+13.9%、+8.9%）只有通过 12h 硬超时机制才得以保留，因此保留了这一故障保护机制。中位数交易会回吐少许收益； 现在右侧尾部不再受限。

风险门控（runtime.yaml risk.guard_rails）

门控	设置
daily_loss_limit_pct	25%
max_entries_per_day	8
max_consecutive_losses	3
cooldown_minutes (post-loss)	30
drawdown_halt_pct	25%
drawdown_reset_on_day_rollover	false（Roach 周六至周日亏损扩大的教训）
per_asset_cooldown_minutes	240（4h）

运维安装

有关全新安装和从 v5.2 迁移的命令，请参阅 README.md。

已纳入的集群补丁

• ✓ 持仓资产去重（三层：生产器预筛选、LLM 门控、运行时 per_asset_cooldown）
• ✓ 平仓后冷却（生产器侧的后备机制，用于应对运行时冷却静默执行的缺陷）
• ✓ 集群标准 T0/T1 阶梯
• ✓ 可重入保护（v7.0.0：producer_daemon scanner_lock，支持过期 PID 自动恢复；取代手工编写的 fcntl）
• ✓ 从配置读取钱包（不硬编码；senpi-skills 为公开项目）
• ✓ drawdown_reset_on_day_rollover: false（Roach 教训）
• ✓ senpi_runtime_helpers（v7.0.0：进程内 MCP + signal POST；取代 mcporter + openclaw-CLI 子进程）
• ✗ FP-001 静默时段 — 暂缓，待集群遥测数据验证时段与损益的相关性

用户对话 Claude 会话的硬性规则

用户对话 Claude 会话不得调用以下任何工具： create_position、close_position、edit_position、 ratchet_stop_add、ratchet_stop_edit、ratchet_stop_delete、 cancel_order、strategy_close、strategy_close_positions。

这些工具仅供生产器守护进程（入场路径）和 DSL ratchet 引擎（退出路径）使用。用户对话会话只能只读。

如果用户提出的问题隐含操作意图（例如“有没有快触发的？”），请读取当前状态并作答——不要执行操作。生产器守护进程会在下一次轮询时处理实际信号。

技能归属信息

创建策略时，请在调用中包含 skill_name 和 skill_version。详情请参阅 references/skill-attribution.md。

许可证

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