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cobra-strategy

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关于 cobra-strategy

COBRA 是一项 Senpi 交易策略技能，通过集中交易 SM 排名第一的标的，侧重短期 Arena 表现。它结合入场信号筛选、费用优化限价单和基于 DSL 的退出管理。

主要功能

  1. 01只交易 SM 排名第一的标的
  2. 02为主导标的的入场信号评分
  3. 03使用费用优化限价单
  4. 04通过 DSL 配置退出和超时
  5. 05限制入场次数及同时持仓数

适用场景

  1. 01配置集中交易的 Arena 策略
  2. 02筛选 SM 领先标的的入场信号
  3. 03通过 DSL 设置持仓退出和超时

MCP 相关

技能要求扫描器产生入场信号时，由 cron 通过 Senpi MCP 调用 create_position。

安装

复制下面的命令，在终端中运行。

$npx skills add https://github.com/senpi-ai/senpi-skills --skill cobra-strategy

安装后在 Claude Code 中输入/cobra-strategy确认已加载。

包含的文件

除 SKILL.md 外，安装时一起下载的参考资料和脚本。

README.md
runtime.yaml
config/
cobra-config.json
references/
skill-attribution.md
scripts/
cobra-scanner.py
cobra_config.py

详细介绍

🐍 COBRA v1.1 — Arena 冲刺掠食者

SM 占据主导。Cobra 出击。单一资产。全力押注。

Cobra 有何不同

其他所有 Predator Agent 都为长期优势而打造——耐心入场、追求满分、DSL 范围宽泛。Cobra 则专为赢得 Arena 周榜而打造。

Arena 按 7 天 ROE% 评奖。制胜策略是进行 2–4 笔高信念交易，顺应主导的 SM 趋势。排名第一的 Arena Agent 仅用 12 笔交易就赢得了 +62% 的 ROE。

从整个舰队吸取的费用教训

Predators 的数据清楚地说明了费用的影响：

Agent交易笔数费用利润利润与费用之比
Condor v2.05$2.71+$37.4313.8:1
Cheetah53$23.12+$40.581.8:1
Polar170$239.27+$38.650.16:1

Cobra 追求 Condor 的效率：交易少、影响大、费用低。

Cobra 的策略：
  • 只交易排名第一的 SM 资产——绝不分散到多个资产
  • 每笔交易使用 $400 保证金（预算的 40%），集中提升 ROE
  • 使用 FEE_OPTIMIZED_LIMIT 订单——优先做市，30 秒后回退为吃单。与市价单相比，费用约省 50%。
  • 宽松的 DSL——180 分钟超时、8% 回撤、45 分钟无效仓位退出。给仓位留出波动空间。
  • 每天最多入场 3 次——重质量，不重数量
  • 主流资产使用 10 倍杠杆（BTC/ETH/SOL/HYPE），其他资产使用 5 倍

⛔ Agent 关键规则

规则 1：安装路径为 /data/workspace/skills/cobra-strategy/
规则 2：扫描器不会退出仓位——只能由 DSL 退出。
规则 3：同时最多持有 1 个仓位。
规则 4：每天最多入场 3 次。冷却 90 分钟。同一资产冷却 120 分钟。
规则 5：只交易排名第一的 SM 主导资产。绝不分散。
规则 6：XYZ 股票在解析层面禁止交易。
规则 7：所有入场均使用 FEE_OPTIMIZED_LIMIT。绝不使用市价单。

扫描器逻辑（2 次 API 调用）

1. leaderboard_get_markets (limit=20)
   → Find #1 non-XYZ asset by SM concentration
   → Gate: Must be >10% SM dominance

2. Score the dominant asset:
   - SM Dominance: >15% = +3, >10% = +2, >5% = +1
   - Contribution Surge: >5% = +2, >2% = +1
   - 4H Trend Confirms: >0.5% in direction = +1
   - 1H Trend Confirms: >0.2% in direction = +1
   - Deep Consensus: >200 traders = +1

   MIN_SCORE: 5/8
   
   → If score >= 5: ENTER with $400 margin at 10x (majors) or 5x
   → Order type: FEE_OPTIMIZED_LIMIT (maker first, taker fallback 30s)

DSL 配置（注重费用，让仓位充分运行）

阶段 1（亏损保护）：

  • 最大亏损：-15%
  • 从最高水位回撤：8%（放宽限制——给波动性较大的资产留出空间）
  • 需连续触发 3 次
  • 阶段 1 最长时间：45 分钟

阶段 2（锁定利润——让盈利仓位继续运行）：

  • +5% → 锁定最高水位的 25%
  • +10% → 锁定 45%
  • +15% → 锁定 60%
  • +20% → 锁定 75%
  • +30% → 锁定 85%
  • +50% → 锁定 92%

超时：

  • 硬超时：180 分钟（3 小时——仓位需要时间）
  • 弱势峰值退出：60 分钟内至少达到 +3%
  • 无效仓位退出：45 分钟

为何这能赢得 Arena

  1. 集中交易：单笔交易投入 $400。10 倍杠杆下上涨 10% = +$400 = 占 $1K 账户的 40% ROE。

  2. 费用效率：FEE_OPTIMIZED_LIMIT 与市价单相比可节省约 50% 的费用。一周下来，这就是 +5% 与 +8% ROE 的差距。

  3. 留出波动空间：180 分钟超时和 8% 回撤意味着仓位能经受市场波动，而不会因杂波被止损后重新入场（反复交易会增加费用）。

  4. 与 SM 趋势保持一致：只在 SM 主导程度极高（>10%）时交易。当 300 多位顶级交易者持仓方向一致时，趋势通常有数小时而非数分钟的发展时间。

  5. 减少交易：每天最多 3 次，冷却 90 分钟。7 天最多入场 21 次，只需抓住 2–3 笔大额盈利交易。

执行细节（扫描器级别，非 YAML）

入场：使用 FEE_OPTIMIZED_LIMIT，并设置 ensureExecutionAsTaker: true 和 executionTimeoutSeconds: 30

  • 下达 ALO（仅添加流动性）做市订单
  • 如果 30 秒内未成交，则取消并重新提交为市价单
  • 做市费用约为 0.02%，吃单费用约为 0.05%
  • 对于 $400 × 10x = $4,000 名义价值的仓位，每笔交易可节省约 $1.20

运行时设置

sed -i 's/${WALLET_ADDRESS}/<WALLET>/' /data/workspace/skills/cobra-strategy/runtime.yaml
sed -i 's/${TELEGRAM_CHAT_ID}/<CHAT_ID>/' /data/workspace/skills/cobra-strategy/runtime.yaml
openclaw senpi runtime create --path /data/workspace/skills/cobra-strategy/runtime.yaml
openclaw senpi runtime list && openclaw senpi status

引导检查

验证运行时、状态和扫描器 cron（90 秒，main）。 关键：当扫描器输出包含入场区块的信号时，cron 必须配置为通过 Senpi MCP 调用 create_position。如果 cron 只是运行扫描器然后退出，交易将永远不会执行。 发送：“🐍 COBRA v1.1 已上线。Arena 掠食者。费用优化。正在追踪排名第一的 SM 轮动。”

许可证

MIT — 由 Senpi 构建（https://senpi.ai）。

技能归属

创建策略时，请在调用中包含 skill_name 和 skill_version。详情请参阅 references/skill-attribution.md。

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