condor-strategy

🦅 CONDOR v4.0.1 — 每天一笔绝佳交易

排名前 50 的资产。纯粹的趋势延续策略。仅在条件高度共振时入场。每天一笔交易。

v4.0.1 (2026-05-18) — 修复已持仓资产去重竞态 + DSL 节流

运维可靠性补丁。不改变策略主旨。不改变评分。 不改变门槛。直接移植 Bison v3.0.1 补丁，以解决 在 Condor 决策日志中观察到的同类竞态窗口 + 持仓状态漂移问题。

观察到的 Bug。 对 Condor2 (M193171) 在 2026-05-14 至 2026-05-17 的审计显示，出现了 4 次连续的 CONDOR_APEX HYPE LONG ENGINE_FAILURE，所有故障都由 HYPE 已被运行时执行器持有时发出的 HYPE LONG 信号导致。生产器的链上 held_assets 检查在 push_signal() 返回 OK 与由此产生的持仓出现在下一次 tick 的 clearinghouseState 拉取结果之间的竞态窗口中失效。这与 Bison v3.0.1 修复的问题属于同一类；这里也应用相同的修复。

修复 1 — 最近信号缓存 (scripts/condor_config.py)。 每次成功推送后，record_signal(coin) 都会将 {coin: epoch_seconds} 写入 state/recent-signals.json。main() 在选择最佳候选项后、调用 push_signal 之前 调用 was_recently_signaled(coin)；如果某个资产在 RECENT_SIGNAL_TTL_SEC（默认值为 240s，约为典型 ALO 开仓成交窗口 + 下一次 tick 间隔的 4 倍）内出现过，就跳过发出信号。跳过的资产会在每个 tick 的输出中以 DEDUP_SKIP 备注报告，供审计使用。

修复 2 — DSL 退出间隔从 30s 调至 60s (runtime.yaml)。 针对 Bison 审计中发现的运行时持仓状态漂移 Bug 采取防御性缓解措施（成功平仓后 1-2 个 tick 即出现 CLOSE_FEE_OPTIMIZED_FAILED "Reduce only order would increase position" 错误）。Condor 的平仓侧审计尚未发现此类故障， 但这是全局范围内的 Bug，因此在此主动应用节流。运行时侧持仓状态同步是根因，已升级给运行时团队处理——这项 YAML 更改仅是下游缓解措施。

此补丁不会修复的问题。 DSL 状态与 HL 状态持续不同步时出现的幽灵孤立持仓。此类 Bug 需要运行时侧进行协调；生产器无权更改 DSL 状态。

v4.0.0 (2026-05-12) — 仅迁移底层管道

不改变策略主旨。v3.4 评分表、硬性门槛、按评分调整的仓位规模档位以及 DSL 预设均原样保留。底层管道分六层切换：

1. MCP 传输：mcporter 子进程（每次调用冷启动需 2.5-5s）→ 进程内 HTTPS senpi_runtime_helpers.SenpiClient.mcp_call()（约 280ms）。
2. 信号发出：扫描器直接调用 create_position；生产器现在通过 push_signal() 向运行时 /signals 发出信号。运行时由 LLM 控制的 condor_entry 操作会通过 FEE_OPTIMIZED_LIMIT 开仓，并从信号数据中传递 marginUsd + leverage，以便按评分档位确定仓位规模。
3. 可重入性：没有需要替换的 v3 锁文件（Condor v3.x 在没有生产器侧锁的情况下通过 openclaw cron 运行）；producer_daemon 负责每个 tick 的 scanner_lock，并会自动恢复过期 PID。
4. 调度器：openclaw cron（3 分钟）→ producer_daemon(interval_seconds=180)。长驻进程。
5. 风险门槛：Python MAX_POSITIONS、动态每日上限（状态健康时为 1 / 达到 -25% 时为 0）、退出后冷却状态文件 → 声明式 risk.guard_rails。state/trade-counter.json 在 v4.0 中仅作遗留用途（只有 last_entry_ts 字段保留，用于兼容旧日志；冷却控制移至运行时）。
6. 退出手续费：DSL 退出从 MARKET（吃单，0.045%）切换为 FEE_OPTIMIZED_LIMIT（优先挂单，0.015%，ALO 超时 60s，超时后回退为吃单）。入场仍按 v3.x 的耐心规则设置 ensure_execution_as_taker: false。

⛔ 关键 Agent 规则

规则 1：安装路径为 /data/workspace/skills/condor-strategy/

规则 2：生产器不会退出持仓——仅限 DSL。

规则 3：最多 1 个持仓（那笔绝佳交易）

规则 4：每次会话开始时验证运行时和守护进程

规则 5：切勿修改评分或门槛参数

规则 6：24 小时内最多入场 1 次（运行时 max_entries_per_day=1）

规则 7：退出后冷却 120 分钟（运行时 per_asset_cooldown_minutes=120）

规则 8：回撤达到 -25% 时触发 HARD_STOP 熔断器（运行时 drawdown_halt_pct=25）

交易论点

纯趋势延续，绝不逆势。

根据 Kodiak 历史表现最佳的 3 笔交易（均为 SOL，分别盈利 +$133 / +$87 / +$78）：

“预测大幅单向波动最重要的指标是： 4H、1H、15m 和 5m 的价格动量完全统一指向同一方向， 并且 Smart Money 排行榜在完全相同的方向上高度倾斜 （方向共识度 >65%）。”

根据 Wolverine 的 HYPE SHORT 事后复盘（亏损 -$160，2026-04-16）：

“我们冲到一列失控的 32% 高速列车前面，只为抓住 1% 的微幅回撤。历史上的赢家都顺应宏观大趋势， 而不是逆势而行。”

Condor 将这两条经验设为硬性门槛。

硬性门槛（必须全部通过——未通过则跳过该资产）

1. 不是 XYZ，也不是稳定币
2. OI > $1M USD（按上下文读取）
3. trader_count >= 50（确保信号有效）
4. 3TF 对齐——4h_price、1h_price 和 15m SM 速度均与入场方向一致，且各自超过幅度阈值（4h ≥ 1.0%，1h ≥ 0.3%，15m 速度 ≥ 0.1）
5. 宏观趋势门槛——如果 |4h_move| > 10% 且方向与入场方向相反，则禁止入场
6. SM 共识度 >= 70%，且方向与入场方向一致（v3.4 校准）

评分（最高约 18 分，自 v3.4 起 MIN_SCORE = 12）

信号	分数
4h 波动幅度：>2%（+2），>4%（+3），>6%（+4）	1-4
1h 确认：>0.5%（+1），>1%（+2）	1-2
15m SM 速度：>1.0（+1），>2.0（+2）	1-2
3TF_ALIGNED 加分	+3
SM 共识度：>=70%（+2），>=75%（+3），>=80% STRONGLY_TILTED（+4）	2-4
trader_count >= 100（DEEP_CONSENSUS）	+1
资金费率有利于该方向	+1
BTC 宏观走势确认（方向一致，>1.5%）	+1
交易活跃时段（13-19 UTC 或 00-05 UTC）	+1

仓位规模（按评分调整，杠杆上限为 10x）

评分	杠杆	保证金
11-12	10x	账户权益的 50%
13-14	10x	账户权益的 70%（HIGH）
15+（APEX）	10x	账户权益的 80%

杠杆绝不超过 10x。 Kodiak 和 Wolverine 均证实，10x 是经验上的上限——超过此上限，手续费和被影线扫损的风险会侵蚀优势。

杠杆会通过 strategy_get_asset_trading_limits 自动限制在每种资产的 Hyperliquid 最大值以内。

Producer 根据评分档位计算 marginUsd；信号数据会携带该值；LLM 门控会将其传递给运行时负载。

DSL 预设（中等 Beta 默认值，沿用 v3.3+/v3.4）

机制	值	理由
hard_timeout	1440 min (24h)	坚持每天只进行一笔交易
weak_peak_cut	已禁用	v3.3：APEX 交易论点需要 4-8h 才能形成；2h @ 3% 会过早平仓
dead_weight_cut	60 min	没有波动就应退出
Phase 1 最大亏损	20%	与导致 Wolverine 的 HYPE SHORT 止损的水平相同——但那笔交易是逆势的。Kodiak 的 SOL 交易没有触及 Phase 1。
Phase 1 回撤	8%
Phase 2 档位 1	+8% / 30% HW 锁定	Kodiak 的档位 1
Phase 2 档位 2	+15% / 50%	档位 2
Phase 2 档位 3	+25% / 70%	Kodiak 的第 3 档退出位
Phase 2 档位 4	+40% / 85%	Kodiak 的第 1/2 档退出位
Phase 2 档位 5	+60% / 90%	对超大赢家启用无限追踪
Phase 2 档位 6	+100% / 94%	超大级别赢家

风险门控（runtime.yaml risk.guard_rails）

门槛	设置	替代项
max_entries_per_day	1	v3.x 动态每日上限
per_asset_cooldown_minutes	120	v3.x POST_EXIT_COOLDOWN_MINUTES
daily_loss_limit_pct	15	新增（舰队标准）
max_consecutive_losses	3	新增（舰队标准）
cooldown_minutes（亏损后）	120	新增（舰队标准）
drawdown_halt_pct	25	v3.x get_dynamic_daily_cap() 硬性止损
drawdown_reset_on_day_rollover	false	舰队标准（Roach 经验）

硬编码常量（不可配置）

• MAX_LEVERAGE：10
• MIN_OI_USD：1,000,000
• MIN_TRADER_COUNT：50
• XYZ_BANNED：true
• STABLECOINS_BANNED：USDT、USDC、DAI、USDE、FDUSD、TUSD、BUSD
• UNIVERSE_SIZE：50

用户对话 Claude 会话的硬性规则

用户对话 Claude 会话不得调用： create_position、close_position、edit_position、 ratchet_stop_add、ratchet_stop_edit、ratchet_stop_delete、 cancel_order、strategy_close、strategy_close_positions。

这些工具仅供生产者守护进程（入场路径）和 DSL ratchet 引擎（退出路径）使用。用户对话会话为只读。

运维人员安装

请参阅 README.md，了解从 v3.4 进行全新安装和迁移的命令。

更新日志

v4.0.0（2026-05-12）— 仅迁移底层管道

迁移至原生辅助工具（senpi_runtime_helpers）。完整保留 v3.4 的策略论点。

v3.4（2026-05-05）— 门槛校准修复

• v3.2 过度收紧，导致 13 天内零笔交易。MIN_SCORE 从 13 调至 12，MIN_SM 从 75 调至 70，MIN_15M_VELOCITY 从 0.2 调至 0.1。

v3.3 — 禁用 weak_peak_cut

• 2 小时 @ 3% ROE 会抢先中断顶点策略论点的形成。

v3.2（2026-04-22）— 收紧门槛（在 v3.4 中回退）

v3.1（2026-04-16）— 移除 BTC 硬性门槛

• BTC 宏观一致性从硬性门槛改为仅作为评分加成（HYPE/HIP-3 脱钩）。

v3.0（2026-04-16）— 完全重写

• 策略论点转变：从多资产策略论点选择器改为单仓位趋势延续顶点狙击器
• 扩大资产范围：从 4 种主流资产扩展到按 24 小时成交量排名前 50 的 HL 资产
• 新增 3TF_ALIGNMENT 硬性门槛 + MACRO_TREND_GATE
• 仓位规模随评分调整；杠杆硬性上限为 10x
• DSL 配置文件依据 Kodiak 的 SOL 盈利交易退出档位进行校准
• 每天最多一笔交易的纪律

许可证

MIT — 由 Senpi 构建（https://senpi.ai）。

技能归属

创建策略时，请在调用中包含 skill_name 和 skill_version。详情请参阅 references/skill-attribution.md。