关于 copy-trading
面向 Solana DEX 交易的技能，涵盖盈利钱包筛选、实时监控与跟单策略，并强调独立的仓位和风险控制。
主要功能
- 01发现并评估候选钱包
- 02监控钱包交易活动
- 03按组合规模设计跟单仓位
- 04设置独立止损与风险限额
- 05提供钱包评估和监控脚本
适用场景
- 01筛选可跟单的 Solana 钱包
- 02监控目标钱包并接收交易提醒
- 03根据流动性和风险控制跟单交易
安装
复制下面的命令，在终端中运行。
npx skills add https:/安装后在 Claude Code 中输入/copy-trading确认已加载。
包含的文件
除 SKILL.md 外，安装时一起下载的参考资料和脚本。
references/execution_strategy.mdrisk_framework.mdwallet_discovery.mdscripts/evaluate_wallet.pymonitor_wallet.py详细介绍
跟单交易
针对 Solana DEX 交易的钱包评估、监控和跟单策略设计。在链上识别盈利钱包，评估其优势是否真实且可复制，实时监控其活动，并在独立风险控制下按比例执行交易。
Solana 上的跟单交易是什么
跟单交易是指监控一个或多个持续盈利的钱包，并在自己的钱包中复制其交易的做法。在 Solana 上，每笔 DEX 兑换都会在数秒内公开显示于链上，因此从技术上说，可以检测并跟随任何钱包的活动。
与 TradFi 跟单交易的区别
| 维度 | TradFi（eToro 等） | Solana 链上 |
|---|---|---|
| 数据来源 | 平台报告的盈亏 | 可验证的链上交易 |
| 延迟 | 数分钟至数小时 | 数秒（websocket）至亚秒级（gRPC） |
| 抢跑风险 | 低 | 高（MEV 机器人、三明治攻击） |
| 交易成本 | 佣金 + 点差 | Gas + 滑点 + 优先费 |
| 容量 | 高（大盘股） | 低（微盘代币的流动性较薄） |
| 信号衰减 | 慢 | 快（PumpFun 代币几分钟内就会波动） |
| 透明度 | 部分（延迟报告） | 完全（每笔交易都是公开的） |
核心权衡：Solana 提供完全透明度，但也带来了执行风险。你跟单的钱包成交的价格，在你交易时可能已不复存在。
跟单交易流程
阶段 1 — 发现
寻找交易记录良好的钱包。来源包括：
- SolanaTracker 顶级交易者：
GET /top-traders/{token}会返回任意代币的最高盈亏钱包 - Birdeye 交易者排名：按代币或全局查看钱包级盈亏排行榜
- 链上排行榜：社区构建的仪表板（GMGN、Cielo、Arkham）
- 社交信号：在 Twitter/X 或 Telegram 交易信号群中分享的钱包
- 自行分析：对表现良好的代币运行
token-holder-analysis，然后分析持仓量最大的持有者
有关来源文档和评分方法的详细信息，请参见 references/wallet_discovery.md。
阶段 2 — 评估
每个发现的钱包在加入跟单列表前都必须通过量化评估。使用 wallet-profiling 技能进行深入行为分析，然后应用跟单交易的专属标准。
最低门槛：
| 指标 | 最低要求 | 原因 |
|---|---|---|
| 交易次数（30 天） | >= 50 | 具备统计显著性 |
| 胜率 | >= 55% | 优于随机水平 |
| 盈亏比 | >= 1.5 | 盈利明显高于亏损 |
| 最近活跃时间 | 7 天内 | 仍在交易，而非已弃用 |
| 交易过的不同代币数量 | >= 10 | 并非只靠单一代币获利 |
| 单笔交易占总盈亏的最大比例 | < 40% | 不依赖一次侥幸获利 |
| 机器人概率 | < 30% | 时机模式类似人工交易 |
运行 scripts/evaluate_wallet.py，全面评估钱包是否适合跟单交易。
阶段 3 — 筛选
评估后，应用以下额外筛选条件：
- 一致性检查：任意时段的滚动 7 天胜率都不应低于 40%
- 风格兼容性：了解该钱包属于狙击、剥头皮还是波段交易；你的基础设施必须匹配其速度
- 规模兼容性：如果对方每个仓位交易 500 SOL，而你总共只有 10 SOL，按比例计算出的交易规模可能小到连手续费都无法覆盖
- 女巫检测：使用
sybil-detection技能，确认该钱包不属于刷量交易集群
阶段 4 — 监控
钱包通过评估和筛选后，设置实时监控。
监控方式（从最快到最简单）：
- Yellowstone gRPC：亚秒级延迟，可流式传输订阅钱包的所有交易
- Helius Enhanced WebSocket：近实时，并提供已解析的交易数据
- 通过 RPC 轮询：每隔 5-10 秒调用一次
getSignaturesForAddress——简单但速度较慢
每种方式的实现细节请参阅 references/execution_strategy.md。
阶段 5 — 执行
监控的钱包执行交换时：
- 检测交易（通过监控基础设施）
- 解析交易：代币地址、方向（买入/卖出）、规模
- 验证代币：检查流动性、持有者分布、貔貅盘风险
- 确定仓位规模：按你的投资组合比例，而非对方的比例
- 执行交易：通过 Jupiter 聚合器，并设置适当的滑点容忍度
- 记录跟单交易，并注明来源钱包
阶段 6 — 风险管理
跟单交易需要独立的风险控制，不应依赖被跟单钱包的行为。
完整框架请参阅 references/risk_framework.md。
关键限制：
| 控制项 | 推荐值 | 用途 |
|---|---|---|
| 单个钱包的最大配置比例 | 投资组合的 10-20% | 分散信号来源 |
| 并发跟单仓位上限 | 3-5 | 防止过度敞口 |
| 单笔交易止损 | -15% 至 -25% | 独立的下行保护 |
| 每日跟单亏损上限 | 投资组合的 -5% | 熔断机制 |
| 每周跟单亏损上限 | 投资组合的 -10% | 更长期的熔断机制 |
跟单适用性的钱包评分
根据加权标准计算 0-100 的综合得分：
copy_score = (
trade_count_score * 0.15 +
win_rate_score * 0.20 +
profit_factor_score * 0.25 +
consistency_score * 0.20 +
recency_score * 0.10 +
human_probability_score * 0.10
)
各项得分的计算方式：
- 交易次数得分：
min(trade_count / 200, 1.0) * 100——交易达到 200 次时得分封顶 - 胜率得分：
max((win_rate - 0.40) / 0.30, 0) * 100——按 40% 至 70% 的区间缩放 - 利润因子得分：
min((pf - 1.0) / 3.0, 1.0) * 100——按 1.0 至 4.0 的区间缩放 - 一致性得分：
(1.0 - std_dev_of_rolling_win_rate) * 100——方差越低，得分越高 - 近期活跃度得分：
max(1.0 - days_since_last_trade / 14, 0) * 100——按 14 天衰减 - 真人概率得分：
(1.0 - bot_probability) * 100
评分解读：
| 得分 | 评级 | 操作 |
|---|---|---|
| 80-100 | 优秀 | 强力跟单候选 |
| 60-79 | 良好 | 适合跟单，但需监控 |
| 40-59 | 一般 | 谨慎操作，降低配置比例 |
| 0-39 | 较差 | 不要跟单 |
跟单仓位规模
三种方式，从最简单到最精细：
固定金额
每笔跟单使用固定的 SOL 金额（例如 0.5 SOL）。这种方式简单，但不会考虑钱包的信心程度。
按比例配置
按被跟单钱包的预估投资组合比例，匹配其配置比例：
your_size = (their_trade_size / their_estimated_portfolio) * your_portfolio
这需要估算对方的总投资组合，结果可能不够准确。
按置信度缩放
将基础金额乘以你对该钱包的置信度：
your_size = base_amount * (copy_score / 100) * conviction_multiplier
其中，conviction_multiplier 对交易记录更长的钱包取值更高。
应避免的反模式
跟单机器人
机器人的执行速度达到亚秒级，且通常使用 MEV 策略。你无法达到它们的延迟水平。等你检测到它们的交易时，机会可能已经消失，或者你会成为它们的退出流动性。使用机器人概率得分将这些钱包筛选掉。
幸存者偏差
某个钱包因一枚 PumpFun 代币获得 1000% 的收益，并不代表它一定有技能。应寻找在许多代币上表现稳定的钱包，而非只看异常高的单笔收益。单笔交易最大 PnL 筛选条件可用于识别此类情况。
盲目跟随
切勿在不了解代币的情况下跟单。至少要进行基本安全检查：流动性深度、持有者集中度、合约验证。花 2 秒检查，就能避免买入貔貅盘。
不要完全照搬退出操作
被跟踪的钱包可能掌握着你不知道的信息。它们也可能因与这笔交易无关的原因退出。始终设置自己的止损。切勿只依赖复制它们的退出操作。
相关性风险
如果你复制 5 个钱包，而它们都买入同一个代币，你的敞口就会达到预期的 5 倍。跟踪所有复制来源的总持仓，并执行组合级限额。
忽视容量
某个钱包通过交易日成交量为 $50K 的代币获利，并不意味着你可以大规模复制。如果你的交易量占日成交量的 10%，就会让价格朝不利于自己的方向变动。
与其他技能集成
| 技能 | 集成方式 |
|---|---|
wallet-profiling | 对候选钱包进行深入的行为分析 |
sybil-detection | 验证钱包是否属于刷量交易团伙 |
token-holder-analysis | 在复制买入前检查代币安全性 |
liquidity-analysis | 验证流动性是否足以支持买入和退出 |
helius-api | WebSocket 监控和交易解析 |
jupiter-api / jupiter-swap | 通过聚合器执行交易 |
slippage-modeling | 估算复制交易的执行成本 |
position-sizing | 根据投资组合情况确定复制持仓规模 |
risk-management | 投资组合级风险控制 |
文件
参考资料
references/wallet_discovery.md— 查找复制交易候选对象的来源和方法references/execution_strategy.md— 监控基础设施和执行方法references/risk_framework.md— 复制交易的投资组合级风险控制
脚本
scripts/evaluate_wallet.py— 全面评估钱包是否适合进行复制交易scripts/monitor_wallet.py— 实时监控钱包交易并发送交易提醒