dflow-market-data

DFlow 市场数据（流式）

通过 WebSocket 获取 Solana 现货交易对的实时市场数据。只读：此流会传输价格、深度和手续费估算，供展示和分析。要执行交换，请使用 dflow-spot-trading。

三种数据流

它们都是 DFlow Trade API WebSocket 主机上的路径（生产环境 wss://quote-api.dflow.net，开发环境 wss://dev-quote-api.dflow.net）。使用一个连接；按交易对订阅。

数据流	路径	提供内容
报价	/quote-stream	交易对的实时最优买价／卖价
订单簿	/book-stream	每侧十档深度
优先费	/priority-fees/stream	实时优先费估算（无需轮询）

将密钥保存在后端（代理数据流）

作为安全最佳实践，请将 DFlow API 密钥保存在后端，而不是放在任何人都能读取的浏览器代码中。通过持有密钥、连接 DFlow 并将消息转发给浏览器的后端代理来传输数据流。

服务端应用（Node/CLI，无浏览器）本身就是可信的后端，因此会在 x-api-key 标头中携带密钥直接连接。

// Backend relay (Node, `ws`). The browser connects to THIS; the backend holds the key.
import { WebSocketServer, WebSocket } from "ws";
const wss = new WebSocketServer({ server });          // same origin as your app
wss.on("connection", (client) => {
  const up = new WebSocket(`${process.env.DFLOW_TRADE_API_WS_URL}/book-stream`,
    { headers: { "x-api-key": process.env.DFLOW_API_KEY } });
  const q = [];
  up.on("open", () => { q.forEach((m) => up.send(m)); q.length = 0; });
  up.on("message", (d) => client.readyState === 1 && client.send(d.toString()));
  client.on("message", (m) => up.readyState === 1 ? up.send(m.toString()) : q.push(m.toString()));
  client.on("close", () => up.close()); up.on("close", () => client.close());
});

先决条件

• DFlow docs MCP（https://pond.dflow.net/mcp）：此技能提供操作方法；MCP 提供参考资料。在接入特定数据流之前，使用 search_d_flow / query_docs_filesystem_d_flow 加载其消息架构页面：/resources/trading-api/websockets/{overview,quote-stream,book-stream,priority-fees-stream}。不要猜测字段名称。
• 一个 DFlow API 密钥（参见“需要询问的内容”）。

在生产环境中，报价和订单簿数据流的访问权限按密钥授予：可用于 /order 的密钥可能需要启用数据流访问权限，因此即使密钥有效，在团队启用权限之前，仍可能无法访问数据流。优先费数据流不受此限制。

订阅并处理帧（报价和订单簿）

• 订阅：{ "op": "subscribe", "base_mint": "<mint>", "quote_mint": "<mint>" }，使用 base58 铸币地址，而不是代币符号。unsubscribe 与之对应。一个连接可以复用来处理多个交易对。
• 帧按 slot 批量发送：{ u: <slot>, ts, updates: [ { sb, sq, ... } ] }。updates[] 中的每个条目都由其主题铸币地址（sb/sq）标识；每个交易对的错误会以内联形式 { e: <code>, sb, sq } 到达，应单独处理，不要断开整个数据流。加载数据流的文档页面，以了解各档位字段的确切信息（b/a、mid、tick、cumulative_size_human 等）。
• **重新连接并重新订阅。**WebSocket 可能会断开；重新打开连接后，使用退避机制重新发送所有订阅。跟踪 slot u（以及 skipped；数据流正常跟上时该值为 0），以检测数据缺口。

优先费数据流

优先费数据流的工作方式与报价和订单簿不同：无需发送订阅消息，连接后直接读取即可。每条消息都是扁平的 { mediumMicroLamports, highMicroLamports, veryHighMicroLamports } 对象（与 GET /priority-fees 的结构相同），且此数据流不受访问限制。详情：通过 docs MCP 加载 /resources/trading-api/websockets/priority-fees-stream。

注意事项：明确预期

订单簿和报价档位都是近似值：订单簿仅包含直接路由（10 档）；报价包含直接路由和一跳路由，基于约 10 USDC 的往返交易计算。它们可能与交易时实际的 /order 报价不同。不要将其描述为交易所级别的订单簿，也不要将其视为可执行价格。若要了解用户实际能获得的价格，请查询 /order（参见 dflow-spot-trading）。

需要询问的内容

• **API 密钥。**中性地询问：“您有 DFlow API 密钥吗？” DFlow 的所有服务共用一个密钥（REST API 和 WebSocket 数据流使用相同的 x-api-key）。有：生产环境 wss://quote-api.dflow.net。没有：开发环境 wss://dev-quote-api.dflow.net（受速率限制，仅供测试）。生产环境密钥：https://pond.dflow.net/get-started/api-key。
• **运行环境。**浏览器还是服务端？浏览器应用通过其后端代理（见上文）；服务端应用使用标头直接连接。

遇到不适用的情况

各流的消息架构、ping/keepalive、优先费字段：参阅 docs MCP（/resources/trading-api/websockets/*）。可运行的参考示例：DFlow 订单簿可视化演示（完整的 /book-stream 和代理构建），以及文档教程 /spot/recipes/stream-order-book 和 /spot/recipes/stream-quotes。

相关技能

• dflow-spot-trading：执行兑换，或收取构建平台费用。“显示实时价格 / 订单簿 / 深度”的任务属于此处；“买入 / 兑换 / 转换”的任务应归入 dflow-spot-trading。