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斐波那契交易

斐波那契水平可识别价格容易出现反应的高概率区域，可用于寻找回调入场点和扩展位目标。

前提条件

无需任何依赖项。只需提供一个波段高点和波段低点价格，Claude 就会立即计算所有斐波那契水平。搭配 Groww MCP（可从 K 线中自动识别波段）或 yfinance 使用，效果更佳。

所需数据

1. 波段高点和波段低点：来自 fetch_historical_candle_data 或用户提供的价格
2. 当前价格：来自 Groww 的 get_quotes_and_depth，或由用户提供
3. 如需精确计算，可使用 Python 计算：

   diff = swing_high - swing_low
   levels = {
       "23.6%": swing_high - diff * 0.236,
       "38.2%": swing_high - diff * 0.382,
       "50.0%": swing_high - diff * 0.500,
       "61.8%": swing_high - diff * 0.618,
       "78.6%": swing_high - diff * 0.786,
   }
   

回撤水平（入场区域）

大幅上涨后，价格通常会回调至以下水平，然后继续上涨：

水平	特征	交易含义
23.6%	浅回调	趋势强劲——买方积极，可积极入场
38.2%	正常回调	趋势健康——标准入场区域
50.0%	深度回调	趋势转弱但仍可交易——谨慎入场
61.8%	黄金比例	趋势的最后防线——若守住，回报较高
78.6%	极深回调	趋势可能已失效——避免入场或使用紧密止损

下跌趋势的回撤（价格反弹向上）：

水平相同，但方向相反——从波段高点向下测量至波段低点。

扩展水平（获利目标）

回调结束、价格恢复原趋势后：

水平	用途
100%	等幅走势——与前一个波段幅度相同
127.2%	保守目标——适合部分获利
161.8%	标准目标——波段交易中最常见
200.0%	延伸目标——适用于强劲趋势
261.8%	完整扩展——较罕见，仅出现在强势行情中

计算扩展位

# For uptrend: price resumed from point C (retracement low)
ext_127 = C + (swing_high - swing_low) * 1.272
ext_161 = C + (swing_high - swing_low) * 1.618
ext_200 = C + (swing_high - swing_low) * 2.000

如何绘制斐波那契线

1. 识别波段：找到最近显著的高点和低点（至少有 5% 的波动）
2. 方向很重要：
   • 上涨趋势回撤：以波段低点为起点，拖动至波段高点
   • 下跌趋势回撤：以波段高点为起点，拖动至波段低点
3. 选择合适的波段：使用最近一个已完成的波段，而不是仍在进行中的波段
4. 多个波段：可根据不同时间周期绘制斐波那契线。不同波段的水平重叠时，就形成了共振区域（非常强）。

共振区域

最有力的斐波那契水平，是与其他技术因素重合的水平。这些区域中价格反应的概率最高。

共振组合	强度
单独的斐波那契水平	中等
斐波那契水平 + 水平支撑/阻力位	强
斐波那契水平 + 移动平均线（SMA50/200）	强
斐波那契水平 + 趋势线	强
斐波那契水平 + 支撑/阻力位 + 移动平均线	非常强
多个时间周期的斐波那契水平重叠	非常强

实际示例

• 日线波段的斐波那契 38.2% 水平与 SMA50 重合 → 强势买入区域
• 周线波段的斐波那契 61.8% 水平与 3 个月前形成的水平支撑位重合 → 高概率入场点
• 斐波那契扩展位 161.8% 与整数价位（Rs.2,000）重合 → 可能的获利目标

斐波那契交易规则

1. 不要单独使用斐波那契线——将其与支撑/阻力位、成交量和指标结合确认，效果最佳
2. 看区域，不看单线——将每个水平视为一个区域（±1-2%），而非精确价格
3. 等待价格反应——不要在斐波那契水平盲目买入。等待反转 K 线（锤子线、吞没形态等）出现
4. 最强的入场点：健康趋势中，斐波那契 38.2% 至 61.8% 区域得到成交量确认
5. 若 78.6% 水平被突破：趋势可能已结束——平仓或反向交易