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github.com/agiprolabs其他456430 次安装8 周前更新
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关于 fixed-income

Fixed Income 是一个尚待扩展的固定收益分析技能，目前提供债券价格、到期收益率、久期和凸性的计算器。它面向研究债券数学或探索 DeFi 借贷利率分析的用户；更广泛的收益率曲线和协议分析仍属计划功能。

主要功能

  1. 01计算债券价格
  2. 02计算到期收益率
  3. 03计算久期与凸性

适用场景

  1. 01估算债券现金流现值
  2. 02评估收益率变动对价格的影响

安装

复制下面的命令，在终端中运行。

$npx skills add https://github.com/agiprolabs/claude-trading-skills --skill fixed-income

安装后在 Claude Code 中输入/fixed-income确认已加载。

附带文件references/planned_features.mdscripts/bond_calculator.py

详细介绍

固定收益

状态：存根 — 此技能提供基础债券计算器，并概述计划实现的功能。完整实现有待社区贡献。

固定收益分析将传统债券数学与 DeFi 借贷利率建模联系起来。债券定价基础——现金流现值、收益率曲线、久期和凸性——可直接用于分析 DeFi 借贷协议：存款人可通过加密资产赚取浮动或固定利率。

在 Solana 上，Marginfi、Kamino 和 Solend 等借贷协议提供浮动利率借贷。了解期限结构和利率动态，有助于优化收益耕作策略，并比较不同协议的机会。

此技能仅用于信息和分析，不提供财务建议或交易推荐。

当前功能

此存根包含一个可用的债券计算器，可计算价格、到期收益率、久期和凸性。实现代码见 scripts/bond_calculator.py。

def bond_price(
    face: float, coupon_rate: float, ytm: float, periods: int, freq: int = 2
) -> float:
    """Calculate bond price as present value of all cash flows.

    Args:
        face: Face (par) value of the bond.
        coupon_rate: Annual coupon rate (decimal, e.g., 0.05 for 5%).
        ytm: Yield to maturity (annual, decimal).
        periods: Number of coupon periods remaining.
        freq: Coupon frequency per year (2 = semi-annual).

    Returns:
        Bond price (dirty price).
    """
    coupon = face * coupon_rate / freq
    y = ytm / freq
    pv_coupons = sum(coupon / (1 + y) ** t for t in range(1, periods + 1))
    pv_face = face / (1 + y) ** periods
    return pv_coupons + pv_face

运行演示：

python scripts/bond_calculator.py --demo

计划实现的功能

完整实现后，此技能将涵盖：

债券定价
概念说明
净价／全价不含／包含应计利息的价格
应计利息自上一个付息日起赚取的利息
计息日约定30/360、ACT/360、ACT/365、ACT/ACT
零息债券没有定期票息的贴现债券
收益率指标
收益率指标用途
到期收益率（YTM）持有至到期时的总回报
当前收益率年票息／价格
赎回收益率首个赎回日被赎回时的回报
基准利差相对于无风险利率的信用风险溢价
久期和凸性
指标衡量内容
麦考利久期现金流时间的加权平均值
修正久期价格对收益率变化的敏感度
有效久期含嵌入式期权债券的久期
凸性价格的二阶敏感度
美元久期（DV01）收益率变动 1bp 时的美元变动额
收益率曲线构建
方法说明
引导法从平价债券价格中提取即期利率
Nelson-Siegel包含水平、斜率和曲率的参数模型
Nelson-Siegel-Svensson扩展模型，包含额外的曲率项
三次样条非参数插值
DeFi 借贷利率分析
协议链类型
MarginfiSolana浮动利率
KaminoSolana浮动利率
SolendSolana浮动利率
AaveEthereum/Multi浮动利率 + 稳定利率
CompoundEthereum浮动利率

计划实现的 DeFi 功能：

  • 借贷利率时间序列分析
  • 跨协议供应／借款 APY 对比
  • 利用率对借贷利率的影响
  • 固定利率与浮动利率对比（有固定利率协议时）
  • 利率套利机会检测

前置条件

# For full implementation
uv pip install numpy scipy

# For visualization
uv pip install matplotlib

随附的 scripts/bond_calculator.py 仅使用 Python 标准库，无需任何依赖即可运行。

用例

收益耕作对比

使用固定收益分析比较不同协议的 DeFi 借贷利率。将浮动利率折算成年化利率，计算考虑复利频率的有效收益率，并找出资金效率最高的机会。

借贷利率分析

跟踪借贷利率随时间的变化，了解利率动态。识别利率收窄期（利用率低）和利率扩大期（利用率高），以便选择最佳存款时机。

利率套利

在一个协议上以较低利率借款，并在另一个协议上以较高利率出借。久期和凸性概念有助于评估套利持有期间的利率变化风险。

风险评估

使用久期估算利率变动时借贷头寸的价值变化。久期越高，对利率变动越敏感。

快速参考：债券定价公式

债券价格（现金流现值）：

P = Σ [C / (1+y)^t] + F / (1+y)^n
    t=1..n

Where:
  C = periodic coupon payment = Face * coupon_rate / frequency
  y = periodic yield = YTM / frequency
  F = face value
  n = total number of periods

麦考利久期：

D_mac = (1/P) * Σ [t * C / (1+y)^t] + (n * F) / ((1+y)^n * P)

修正久期：

D_mod = D_mac / (1 + y)

凸性：

Convexity = (1/P) * Σ [t*(t+1) * C / (1+y)^(t+2)] + [n*(n+1)*F] / [(1+y)^(n+2) * P]

价格变动近似值：

ΔP/P ≈ -D_mod * Δy + 0.5 * Convexity * (Δy)²

文件

文件描述
references/planned_features.md计划中的功能、债券公式、DeFi 协议和实施优先级
scripts/bond_calculator.py债券价格、YTM、久期和凸性计算器

贡献

此技能目前只是一个等待完整实现的存根。欢迎贡献：

  1. 实现基于市场数据的收益率曲线自举
  2. 添加 Nelson-Siegel 收益率曲线拟合
  3. 构建 DeFi 借贷利率数据获取器（Marginfi、Kamino API）
  4. 添加日计数惯例支持，以准确计算应计利息
  5. 创建跨协议的利率比较仪表板

完整功能列表和实施优先级请参阅 references/planned_features.md。

此技能提供分析工具和数学模型，仅供参考，不构成财务建议。固定收益和 DeFi 借贷均存在损失风险。

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