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Futu 网格策略实现

用户已经可以通过 Futu OpenAPI llms.md 下单、改单、撤单和查询报价。本技能将这些操作整合为一个网格程序：参数是否可运行、各档价格如何计算、重启后基准价与订单如何对齐，以及程序何时必须停止。

打开用户的 OpenAPI llms.md，查看路径、字段名和枚举值（公开索引：https://open.futunn.com/zh-cn/llm/llms.md），打开相应页面，然后发送请求。本文件不复制请求正文。调用发往 webapi.futunn.com 产品线。

1. 首版范围

• 单个标的，股票或 ETF，带市场前缀：HK.00700、US.AAPL、SH.600519、SZ.000001
• 基准价网格，按百分比间距（仅当用户明确要求时才使用价格差）
• 当日有效的限价单。网格通过对账循环在多个交易日内重新挂单
• 市场：香港、美国、上海、深圳
• 交易环境：模拟交易。只有当用户在当前对话中明确表示要使用实盘（例如「使用实盘」）后，才切换到实盘页面。保留文档要求的二次确认和交易密码。不要将密码、AppKeys、私钥或令牌写入代码库，也不要在日志中打印这些信息

范围之外：区间网格、跌破下限后加仓、期权、期货、加密货币、多个标的、市价单，以及忽略费用计算收益。

2. 实现顺序

按以下顺序执行。遇到第一个失败步骤时停止。

1. 收集参数。从股票基本信息端点的 lot_size 读取每手股数。如果找不到，询问用户。不要猜测为 100。
2. 执行第 5 节中的六项检查。任何一项为 FAIL：说明修正方法和公式。不要编写交易代码。不要下单。
3. 只有 WARN 时：先展示参数卡片和警告。用户接受后再编写代码。
4. 编写程序。结构参照第 6 节，行为参照第 7 节。使用用户现有项目的编程语言。如果没有项目，询问一次。如果用户未回复，使用 Go。
5. 执行第 9 节中的验收检查。如果测试失败，不要告诉用户程序已准备就绪。
6. 用户要求运行时，只连接模拟账户。

3. 参数

字段	含义	省略时
标的	带市场前缀	必须询问。不要替用户选择标的
初始基准价	网格中心 P0	使用最新报价快照中的价格。写入状态文件后，重启时只读取该值
移动类型	百分比或价格差	百分比
下跌买入、上涨卖出	用户给出的 1.5% 在公式中写作 0.015	当日线数量至少为 120 根时，使用日均波幅 × 0.67；否则询问
每侧档位数 N	上下两侧各 N 档，范围为 3–50	5，但仍必须通过检查
每档手数	正整数	1 手，并在输出中说明
预算	可选	若未提供，只报告所需资金，并将 G3 标记为“未检查预算”
回撤止损	相对于网格持仓成本的比率，可选	询问一次。如果用户拒绝，则不设置，并在输出中说明

百分比：P_down[i] = P0 / (1+a)^i，P_up[i] = P0 × (1+b)^i。价格差：P_down[i] = P0 − i×d，P_up[i] = P0 + i×d。a、b 和 d 均为小数。买入价向下取整至最小价位，卖出价向上取整至最小价位。取整后，间距必须至少达到用户要求的间距。

每档股数 = 每档手数 × lot_size。每档金额 A = 每档股数 × P0。往返宽度 w = min(a, b)。使用 w 计算费用，避免非对称网格低估成本。

4. 最小价格变动单位

基础信息中没有最小变动单位字段。请使用下表确定订单价格和 G1，并在输出中说明这是常见的现金股票最小变动单位表。实盘前请核对交易所当前的最小变动单位表。

香港：根据报价所属的价格区间确定：

价格上限（不含）	最小变动单位
0.25	0.001
0.50	0.005
10	0.01
20	0.02
100	0.05
200	0.10
500	0.20
1000	0.50
2000	1
5000	2
9995	5
以上	5

美国：价格低于 1 时使用 0.0001，否则使用 0.01。上海和深圳：0.01。如果市场不在此表中，请停止并说明原因。

5. 六项检查

费率为数量级参考值。请在输出中注明“实盘前请核对券商当前的收费标准”。请勿将其用于对账。

市场	单边费率	每笔订单固定费用	日内往返交易
香港	0.14%	15 HKD	允许
美国	0.005%	1 USD	允许
上海 / 深圳	0.026%，卖出另收 0.05% 印花税	5 CNY	不允许。卖出数量不得超过可卖数量

G1 最小变动单位占比 = tick / (P0 × w)。≤ 10% 为 PASS，10%–20% 为 WARN，> 20% 为 FAIL。若为 FAIL，请将网格宽度提高到 tick / (P0 × 0.1) 以上，或更换标的。

G2 费用占毛利润的比例 = (2 × one-side rate × A + stamp-duty rate × A + 2 × fixed fee) / (A × w)。≤ 25% 为 PASS，25%–40% 为 WARN，> 40% 为 FAIL。

G3 所需资金 = 所有买入层级的 price × shares per level 之和 × 1.15。若存在预算且所需资金 ≤ 预算，则为 PASS。否则为 FAIL，并写明资金缺口。没有预算时，仅报告所需资金，并将结果标记为“未检查”。

G4 使用过去 120 个交易日收盘价的 P10 和 P90。下界为最低买入层级，上界为最高卖出层级。覆盖双向时为 PASS，仅覆盖一侧时为 WARN，均未覆盖时为 FAIL。如果日线数据少于 120 根，则标记为“未检查”。同时报告 N × w：当其低于 10% 时，注明半年内可能出现单边突破。

G5 = w / average daily range。平均日振幅为过去 120 个交易日 (high − low) / close 的中位数。0.5–0.7 为 PASS；0.4–0.5 或 0.7–0.8 为 WARN；< 0.4 或 ≥ 0.8 为 FAIL。若日线数据不足 120 根，则标记为“未检查”。

G6：当 N < 3 或 N > 50 时为 FAIL；当 N > 10 时为 WARN；否则为 PASS。

使用历史 K 线接口的日线数据，并确保复权方式一致。数据不足时，可跳过 G4 和 G5。结果必须注明“未检查”。不得填入估算值并标记为 PASS。

数学自检（香港费用近似值，lot_size = 100）：HK.00700，基准价格 410.40，间距 1%，5 个层级，1 手。最小变动单位 = 0.20。G1 = 4.9%，PASS；G2 = 35.3%，WARN；5 个买入层级的名义金额约为 199,000 HKD，所需资金约为 229,000 HKD。在编写交易循环之前，程序中的纯函数必须与这组数字一致。

6. 将程序拆分为四个部分

• 网格：价位、六项检查和所需资金。不访问网络。
• 状态文件：本地 JSON。字段至少包括标的、变动类型、下行间距、上行间距、层数、手数、每手股数、基准价、是否已停止、停止原因、启动时账户中已有的股数、是否已记录该股数，以及保存时间。
• 券商适配器：仅封装 llms.md 中有关账户、资金、持仓、下单、撤单、未完成订单、订单详情、行情快照、行情推送和成交推送的页面。字段遵循这些页面的定义。
• 循环：启动时对账，然后在收到推送或定时器触发时唤醒并再次对账。

基准价规则：

• 对于给定的一组参数，首次启动时将基准价写入状态文件。
• 后续启动时，如果标的、变动类型、间距、层数和手数未变，则继续使用文件中的基准价。
• 如果参数发生变化，则停止下单。告知用户旧基准价与新参数不匹配，并等待用户决定。不要悄悄根据最新价格重新计算。
• 如果状态为已停止，且用户尚未明确表示继续，则只查询订单。不要下新单。

订单标记使用简短的 ASCII 字符：g1b、g1s。数字表示层级，b 表示买入，s 表示卖出。下单前，检查订单页面上的 remark 长度限制。只取消标的相同且标记属于此策略的未完成订单。保留账户中的其他订单。

启动时读取持仓，并将当时已有的股数记录在状态文件中。不要为这些股数下卖单，也不要将其成本用于回撤检查。网格持仓 = 当前持仓 − 启动时已有的股数，最低为 0。

7. 对账循环

报价推送和成交推送只会唤醒循环。断线、收到重复推送或部分成交后，下一次订单查询和持仓查询会决定要下哪些订单。还应每隔约 20 秒进行一次对账。遇到限流错误时，应退避，且本轮不要下替代订单。

如果价格低于最低买入档位或高于最高卖出档位：记录停止原因，撤销此策略的未完成订单，保留持仓，并保存状态。不要向下或向上增加档位。

用户设置回撤止损时：根据仍持有股份的买入档位价格估算网格持仓成本。不要使用账户的综合成本。当 (成本 − 最新价格) / 成本 达到阈值时，停止并保留持仓。

每个档位每次对账最多只能更改一个订单。如果该方向已有一个完全相同的未完成订单（方向、价格、数量和标记均相同），则保留该订单。如果同一档位和方向有两个订单，则撤销多余的订单，并在下一轮决定是否替换。

对于档位 i（i 从 1 到 N）：

• 买入价格为第 i 个较低档位的价格。卖出价格为第 i 个较高档位的价格。数量为每档股数。
• 此档位净持仓 = 此档位已成交买入股数 − 已成交卖出股数。部分成交按已成交数量计算。已撤销的剩余数量不计入持仓。
• 净持仓 > 0：撤销此档位的买入订单，并按可卖数量下达卖出订单。卖出数量向下取整为整手。不得超过每档股数或可卖数量。如果可卖数量不足，则等待下一轮。
• 净持仓回到 0 且此档位已有卖出成交时：在最新价格上涨穿过此档位的卖出价格之前，不要再次下达买入订单。
• 净持仓为 0 且允许新买入时：买入价格必须低于最新价格。若不满足，则撤销挂单中的买入订单，且不要下达新订单。
• 卖出前检查可卖数量。当天在上海或深圳买入的股份暂不可视为可卖。

进程退出时，撤销此策略的未完成订单，保留持仓，并写入状态文件。

8. 交给用户前先展示以下内容

编写代码或下单之前，先展示以下四个区块。如果任何一项检查结果为 FAIL，不要在第一个区块中写“开始实现”。

1. 参数卡片：标的、基准价、变动类型、两种间距、档位数、每手股数、每档手数、预算、回撤止损、模拟或实盘。列出每一个默认值。
2. 检查表：G1–G6 的数值和 PASS / WARN / FAIL / 未检查。
3. 计算依据：对于每个并非来自用户原话的数字，给出一行公式。
4. 风险：此参数集最可能如何亏损（价格跌至下限时，每个买入档位与下限之间的价差乘以每档股数）；哪些项目尚未检查；下一步是更改参数、先运行测试，还是连接模拟账户。

此技能用于生成并约束程序。它不预测收益，也不取代用户的交易决策。

9. 验收

将这些检查编写为不访问网络的测试。只有全部通过后，才能说程序已编写完成。

• 第 5 节中的 HK.00700 自检：G1、G2 和所需资金均匹配。
• 买入价格向下取整，卖出价格向上取整。取整后的价格比原始价格离基准价格更远。
• 使用相同参数再次读取状态文件后，基准价格保持不变。
• 参数变更不会生成新的基准价格。
• 对账后，同一层级、同一方向上标记相同的两个未结订单只保留一个。
• 某一层级的买单全部成交后，下一轮会在该层级的卖出价挂出卖单，不会将订单移到接近成交价的位置。
• 最新价格跌破最低买入层级后，状态会停止，且不会生成新的买单。
• 启动时已持有的股份不会生成卖单。
• 当沪市或深市的可卖数量为 0 时，不挂出卖单。

用户明确要求运行时，使用模拟账户的账户、资金、持仓和订单页面。只有用户表示使用实盘账户（例如「使用实盘」）后，才会发生实盘下单。

10. 直接拒绝

遇到以下请求时，说明原因并停止：

• 层级数量低于 3 或高于 50
• 某项检查仍为 FAIL，但用户要求照常下单
• 在跌破下限后增加每手股数或向下添加层级
• 将沪市或深市的网格设计为当日买入、当日卖出
• 跳过费用计算，或只在最后从总利润中扣除一笔预估费用
• 因为一次回测表明止损错过了部分利润，就移除越界止损
• 撤销或修改未带有此策略标记的订单
• 要求在对话中提供、复述或写入交易密码或密钥