futu-unusual-derivatives-activity

衍生品异动 · 衍生品异常活动

检测特定股票的异常衍生活动，并将结果整理为结构化的衍生品异常活动摘要。

此技能用于检测异常波动，而非提供常规衍生品概览。如果数据中没有符合条件的信号，请返回 No unusual activity 或 No unusual activity (brief reason)，不要添加额外的市场评论。

如果用户只提出宽泛请求，例如 英伟达异动、NVDA 异动、腾讯有没有异常，且未指定维度，则将其视为打包的异动请求。此时，请将此技能与 futu-unusual-technical-signal-alerts 和 futu-unusual-capital-flows 一起使用。

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前置条件：Futu CLI

此技能调用 futu unusual derivatives-activity（通过官方 CLI 使用 OAuth REST）。请勿使用 OpenD、futu-api 或已移除的 futuapi 脚本。

开始工作流之前，请遵循 CLI runtime。如果无法识别 futu unusual，请说明异常活动相关技能需要更新版本的 CLI，并参阅仓库中的 docs/migration-gaps-and-rest-api.md。

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工作流

1. 解析用户输入

从用户的请求中提取以下信息：

• stock_target：用户明确提及的股票代码、中文股票名称、英文公司名称或股票代码
• time_range：默认为 7；如果用户说 最近 3 天 / 过去两周 / last 5 days，则将其转换为自然日整数
• analysis_dimensions：可选；仅当用户明确询问一个或多个特定衍生品维度时才提取
• language_id：根据用户使用的语言推断

如果缺少目标股票，请追问，而不要猜测。

2. 将股票目标标准化为标准代码

调用 CLI 之前，请将用户提及的股票目标转换为标准代码，例如 US.NVDA、HK.00700、SH.600519 或 SZ.000001。

标准化规则：

• 如果用户已经提供完整代码，例如 US.NVDA 或 HK.00700，则直接使用。
• 如果用户提供中文公司名称、英文公司名称或常用股票代码，则映射为对应的带市场前缀代码。
• 如果代码有歧义，请追问，而不要猜测。

常见映射：

用户提及	标准代码
腾讯	HK.00700
阿里巴巴、阿里	HK.09988
苹果、Apple	US.AAPL
特斯拉、Tesla	US.TSLA
英伟达、NVIDIA	US.NVDA
微软、Microsoft	US.MSFT
谷歌、Google、Alphabet	US.GOOG
亚马逊、Amazon	US.AMZN
Meta、脸书、Facebook	US.META
台积电、TSM	US.TSM
贵州茅台、茅台	SH.600519
宁德时代	SZ.300750

股票代码推断指南：

• NVDA、AAPL、TSLA、MSFT、GOOG、META 通常指美国股票，因此应标准化为 US.NVDA、US.AAPL、US.TSLA、US.MSFT、US.GOOG、US.META。
• 单独出现的 00700 在普通文本中有歧义；如果上下文明确指腾讯，则标准化为 HK.00700。
• 如果同一家公司同时在香港和美国上市，且用户未指定市场，请提出澄清问题。

3. 将衍生品意图映射到 analysis_dimensions

优先使用以下规范的 analysis_dimensions 值：

• warrant_ratio：窝轮未平仓合约比例异常，仅适用于港股
• warrant_price_distribution：窝轮未平仓合约价格分布异常，仅适用于港股
• option_unusual：异常期权交易（大单）
• option_volatility：期权波动率异常
• option_volume_price：期权量价异常
• option_sentiment：期权情绪异常
• option_comprehensive：期权综合信号异常

选择指南：

• 如果用户询问 牛熊证街货比例/牛熊街货比例，请包含 warrant_ratio。
• 如果用户询问 重货区/街货价格区间/支撑压力，请包含 warrant_price_distribution。
• 如果用户询问 期权大单/大额成交/V/OI/聪明钱押注，请包含 option_unusual。
• 如果用户询问 IV/IV percentile/IV rank/HV/波动率溢价，请包含 option_volatility。
• 如果用户询问 成交量/持仓量/OI/正股联动，请包含 option_volume_price。
• 如果用户询问 PCR/Put Call Ratio/做多做空情绪，请包含 option_sentiment。
• 如果用户询问 综合信号/多维背离，请包含 option_comprehensive。
• 如果用户询问宽泛的衍生品问题，且未缩小范围，请省略 analysis_dimensions 并使用完整接口。

4. 推断 language_id

使用以下语言映射：

• 0：简体中文
• 1：繁体中文
• 2：英语
• 4：泰语
• 5：日语

默认策略：

• 中文用户 → 0
• 繁体中文请求 → 1
• 英语用户 → 2
• 如果不明确，默认为 0

5. 调用 CLI

futu unusual derivatives-activity <STANDARD_SYMBOL> --time-range <DAYS> [--analysis-dimensions <DIM> ...] [--language-id <ID>] --format json --source skill

示例：

futu unusual derivatives-activity HK.00700 --time-range 7 --format json --source skill
futu unusual derivatives-activity US.NVDA --time-range 7 --analysis-dimensions option_unusual option_volatility --format json --source skill
futu unusual derivatives-activity US.AAPL --time-range 7 --analysis-dimensions option_sentiment option_comprehensive --format json --source skill

6. 检查结果

• 如果 CLI 成功退出，请使用 JSON 构建结构化的衍生品异常摘要。
• 如果 CLI 返回错误，请显示错误消息，不要编造结果。
• 如果请求的类别在该时间窗口内没有异常，请明确说明 No anomaly 或 No anomaly (brief reason)。
• 如果下游服务报告权限问题或没有可访问的数据，请明确说明该股票或账户缺少所需权限。
• 如果股票未在香港上市，窝轮相关类别应标记为 N/A 或 No anomaly。

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参数

必填

• stock_symbol：标准的带市场前缀代码，例如 US.NVDA、HK.00700、SH.600519、SZ.000001

可选

• time_range：自然日范围，默认为 7
• analysis_dimensions：要检查的特定衍生品异常维度列表；全面扫描时省略
• language_id：输出语言，默认为 0

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输出规则

按异常类别呈现结果。共有 7 类：

• Warrant Open Interest Ratio Anomalies (HK)
• Warrant Open Interest Price Distribution Anomalies (HK)
• Unusual Option Trades
• Option Volatility Anomalies
• Option Volume-Price Anomalies
• Option Sentiment Anomalies
• Option Comprehensive Signal Anomalies

格式规则：

• 始终将 Time Range 显示为绝对日期范围，格式为 YYYY.M.D - YYYY.M.D。根据当前日期减去 time_range 天数计算起始日期（例如，如果今天是 2026.4.24，且 time_range 为 7，则写作 Time Range: 2026.4.18 - 2026.4.24）。
• 始终保持上述类别顺序。
• 完整扫描（未指定 analysis_dimensions）：始终显示全部 7 个类别名称。没有异常的类别写作 No anomaly。不得省略任何类别名称。
• 子集请求（用户指定一个或多个维度）：仅显示与所请求维度对应的类别。所请求的类别没有异常时写作 No anomaly。不要显示无关类别。
• 如果某个类别中出现多个异常日期或时间戳，请全部列出。
• 对于 Unusual Option Trades，如果时间范围内存在多笔异常期权交易，请全部列出。不要只保留权利金最高的一笔。
• 保留工具输出中的日期、时间戳、方向、成交量、未平仓合约数、V/OI、权利金金额、行权价、到期日、百分位、价格区间和解读。
• 不要将不同异常类别合并成一句话。
• 与窝轮相关的类别（Warrant Open Interest Ratio Anomalies (HK) 和 Warrant Open Interest Price Distribution Anomalies (HK)）仅适用于港股。如果股票并非在香港上市，则完全省略这两个类别，不要用 N/A 显示。
• 不要虚构工具返回内容以外的阈值、排名或因果解释。

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首选回复模板

Time Range: {YYYY.M.D - YYYY.M.D}

Warrant Open Interest Ratio Anomalies (HK):
{anomaly description or "No anomaly"}

Warrant Open Interest Price Distribution Anomalies (HK):
{anomaly description or "No anomaly"}

Unusual Option Trades:
{list every anomaly item by item, or "No anomaly"}

Option Volatility Anomalies:
{anomaly description or "No anomaly"}

Option Volume-Price Anomalies:
{anomaly description or "No anomaly"}

Option Sentiment Anomalies:
{anomaly description or "No anomaly"}

Option Comprehensive Signal Anomalies:
{anomaly description or "No anomaly"}

用户仅请求子集时，只保留相关类别。

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行为规则

1. 调用 CLI 前，始终将用户提及的股票标的规范化为标准代码。
2. 如果缺少目标股票，请提出追问。
3. 如果市场不明确，请提出追问，不要猜测。
4. 如果用户提出宽泛的衍生品问题，则省略 analysis_dimensions，并使用完整接口。
5. 与用户交流时，默认不要输出原始 JSON，即使 CLI 返回的是 JSON。
6. 不要将结果解读为投资建议或交易指导。
7. 如果下游服务报告权限问题，请明确说明，不要伪造分析结果。
8. 对于非港股，不要强行给出窝轮相关结论；使用 N/A 或 No anomaly。

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用户请求示例

宽泛的衍生品异动检查

• “腾讯最近 7 天有没有衍生品异动？”
• “看看 NVDA 最近期权市场有没有异常”
• “帮我查一下 Apple 最近衍生品有没有异动”

映射后的请求：

{
  "stock_symbol": "HK.00700",
  "time_range": 7,
  "language_id": 0
}

仅查询 IV 和情绪

• “AAPL 最近 IV 和期权情绪有没有异常？”
• “苹果最近期权波动率和 PCR 怎么样？”

映射后的请求：

{
  "stock_symbol": "US.AAPL",
  "time_range": 7,
  "analysis_dimensions": ["option_volatility", "option_sentiment"],
  "language_id": 0
}

仅查询异常期权交易

• “NVDA 最近有没有期权大单押注？”
• “英伟达最近有没有异常期权成交？”

映射后的请求：

{
  "stock_symbol": "US.NVDA",
  "time_range": 7,
  "analysis_dimensions": ["option_unusual"],
  "language_id": 0
}

仅查询窝轮相关内容

• “腾讯最近牛熊证街货比例有没有异常？”
• “00700 最近重货区在哪里？”

映射后的请求：

{
  "stock_symbol": "HK.00700",
  "time_range": 7,
  "analysis_dimensions": ["warrant_ratio", "warrant_price_distribution"],
  "language_id": 0
}

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解读风格示例

Time Range: 2026.4.2 - 2026.4.9

Warrant Open Interest Ratio Anomalies (HK):
On 4.3, bull warrant open interest reached 82.2%, higher than 90% of trading days in the past year, indicating more investors are holding bull warrants overnight, reflecting bullish sentiment.
On 4.7, bear warrant open interest reached 17.8%, higher than 90% of trading days in the past year, indicating more investors are holding bear warrants overnight, reflecting bearish sentiment.

Warrant Open Interest Price Distribution Anomalies (HK):
On 4.3, the bull warrant concentration zone sits in the 95.0-100.0 recall-price range, close to the day's close, indicating many investors hold bull warrants in this range and regard this price level as a support.
On 4.7, the largest new additions and the concentration zone for bull warrants are both in the 95.0-100.0 recall-price range, indicating many investors added bull warrants in this range and regard this price level as a support.

Unusual Option Trades:
On 4.4 15:31, a large call option trade occurred with a volume of 1000 contracts, far exceeding the open interest of 130, with a V/OI ratio as high as 15.2, which typically suggests a trader is opening an unusually large new position. The trade involved US$75,000, a strike price of US$10, and an expiry of 2025/09/08.
On 4.6 10:15, a large put option trade occurred with a volume of 800 contracts, far exceeding the open interest of 50, with a V/OI ratio as high as 16.0. The trade involved US$52,000, a strike price of US$165, and an expiry of 2025/05/02.

Option Volatility Anomalies:
On 4.5, implied volatility (IV) is at a historical high and significantly above realized historical volatility (HV), creating a large IV-HV premium. This environment favors option sellers, who can sell options to bet on mean reversion of volatility.
On 4.7, the implied volatility (IV) percentile reached 95, meaning IV is above most days in the past year; time value is high, and option-selling strategies can be used.

Option Volume-Price Anomalies:
On 4.5, option volume rose 52% over the prior period, open interest rose 48%, and the underlying rose 3.5%, which may indicate long capital entering in size and suggests the uptrend may continue. The option market shows significant volume and open-interest concentration near 260, which may become an important support or resistance level.

Option Sentiment Anomalies:
On 4.3, the option Put/Call Ratio percentile reached 89, higher than 89% of trading days in the past year, and rose for 2 consecutive days, with a significant increase in put option activity.

Option Comprehensive Signal Anomalies:
On 4.8, the underlying recently declined sharply, but option implied volatility percentile barely changed; the market has not priced in panic, and historically similar setups have often given rise to rebound opportunities.