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ib-collar

ib-collar

github.com/staskh其他39480 次安装1 天前更新
代码仓库

关于 ib-collar

ib-collar 是用于生成战术领口策略报告的命令行技能，帮助在财报或其他高风险事件前保护 PMCC 持仓。它通过本地 TWS 或 IB Gateway 获取持仓和情景数据，并保存 Markdown 报告。

主要功能

  1. 01分析投资组合中的 PMCC 持仓
  2. 02检查财报时间和持仓结构
  3. 03比较保护性看跌期权期限及情景
  4. 04评估保护成本与潜在结果
  5. 05生成并保存 Markdown 报告

适用场景

  1. 01评估财报前的看跌期权保护
  2. 02价格变动后检查 PMCC 结构
  3. 03比较市场跳空下的领口策略结果

安装

复制下面的命令，在终端中运行。

$npx skills add https://github.com/staskh/trading_skills --skill ib-collar

安装后在 Claude Code 中输入/ib-collar确认已加载。

附带文件scripts/collar.pytemplates/markdown-template.md

详细介绍

IB 战术领口策略

生成战术领口策略报告，帮助 PMCC 持仓应对财报或高风险事件。

IB 连接

TWS 或 IB Gateway 必须在本地运行，并启用 API：

  • 模拟交易 — 端口 7497
  • 实盘交易 — 端口 7496
  • IB_PORT 环境变量 — 未提供 --port 时使用的默认端口（例如，Gateway 容器可设置为 IB_PORT=4001）。优先级：--port 标志 > IB_PORT > 内置默认值。在 shell 或 .env 文件中设置。

端口回退： 如果配置的端口连接失败，则自动尝试另一个端口。 如果重试成功，则将有效账户类型（实盘/模拟）保存到记忆中，并在本次及后续会话中用于所有 IB 技能调用，除非用户明确要求使用另一种账户。 如果两个端口都连接失败，请让用户确认 TWS 或 IB Gateway 是否正在运行且已启用 API 访问。

说明

步骤 1：收集数据
uv run python scripts/collar.py SYMBOL [--port PORT] [--account ACCOUNT]

脚本会将包含所有持仓和情景数据的 JSON 输出到 stdout。

步骤 2：整理报告

阅读 templates/markdown-template.md 中的格式说明。根据 JSON 数据生成 Markdown 报告，并保存到 sandbox/。

步骤 3：报告结果

向用户展示关键发现：建议的看跌期权保护、成本/收益，以及报告的保存路径。

参数

  • SYMBOL — 要分析的股票代码（必须在投资组合中）
  • --port — IB 端口（默认值：模拟交易为 7497）
  • --account — 指定账户 ID（可选；搜索所有账户）

JSON 输出

脚本会返回包含以下关键字段的 JSON：

  • symbol、current_price — 基本信息
  • long_strike、long_expiry、long_qty、long_cost — LEAPS 持仓
  • short_positions — 卖出看涨期权列表
  • is_proper_pmcc、short_above_long — PMCC 健康状态标记
  • earnings_date、days_to_earnings — 财报时间信息
  • put_analysis — 看跌期权情景列表，包含成本及跳空上涨/持平/下跌时的盈亏
  • unprotected_loss_10、unprotected_loss_15、unprotected_gain_10 — 未使用领口策略时 LEAPS 的风险
  • volatility — 历史波动率数据
报告章节
  1. 持仓摘要：当前 PMCC 结构（买入看涨期权、卖出看涨期权）
  2. PMCC 健康检查：结构是否合理（卖出期权行权价 > 买入期权行权价）或已失效？
  3. 财报风险：下一次财报日期及距事件的天数
  4. 看跌期权期限分析：比较短期、中期和长期看跌期权
  5. 领口策略情景：不同看跌期权期限下，跳空上涨、持平、跳空下跌时的结果
  6. 成本/收益分析：保险成本与保护价值
  7. 实施时间表：包含日期的分步检查清单
  8. 建议：最优看跌期权行权价和到期日
核心概念

合理的 PMCC 结构：

  • 买入深度实值 LEAPS 看涨期权
  • 卖出虚值看涨期权，行权价高于买入期权行权价
  • 领口策略无需额外保证金

失效的 PMCC 结构：

  • 买入看涨期权目前已为虚值（暴跌之后）
  • 卖出行权价低于买入期权行权价的看涨期权需要保证金
  • 领口策略仍然有效，但会涉及保证金影响

战术领口策略：

  • 仅在高风险事件（如财报）前买入保护性看跌期权
  • 事件结束后卖出看跌期权
  • 在创造收入与防范暴跌之间取得平衡

看跌期权期限的取舍：

  • 短期：成本较低、Gamma 较高，但跳空上涨时没有残值
  • 中期（2–4 周）：成本、Gamma 和残值之间的平衡最佳
  • 长期：跳空上涨时保值，但成本较高且 Gamma 较低

使用示例

# Analyze NVDA position (defaults to paper port 7497)
uv run python scripts/collar.py NVDA

# Analyze specific account
uv run python scripts/collar.py AMZN --account U790497

# Use paper trading port instead
uv run python scripts/collar.py NVDA --port 7497

时区

所有时间戳和基于时间的计算都必须使用 America/New_York 时区。所有 JSON 输出都必须包含 generated_at（纽约时间字符串）和 data_delay 字段。

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