ib-option-chain

IB 期权链

从 Interactive Brokers 获取指定到期日的期权链数据。 支持股票/ETF（Stock/OPT）和期货期权（FOP）。资产类型和交易所均根据 IB 合约详情解析（不使用硬编码的代码表）：自动检测会先尝试 SMART 股票；若不存在股票，则回退到期货（因此，NQ、GC、RTY 会解析为期货，而 AAPL 会解析为股票，即使它也有鲜为人知的个股期货）。既是股票又是期货根代码的代码（例如，ES=Eversource、CL=Colgate）默认解析为股票——传入 --sec-type fut 可强制使用期货。

IB 连接

本地必须运行已启用 API 的 TWS 或 IB Gateway：

• 模拟交易——端口 7497
• 实盘交易——端口 7496
• IB_PORT 环境变量——未指定 --port 时使用的默认端口（例如，容器化的 Gateway 可设为 IB_PORT=4001）。优先级：--port 标志 > IB_PORT > 内置默认值。在 shell 或 .env 文件中设置。

**端口回退：**如果配置的端口连接失败，则自动尝试另一个端口。 如果重试成功，则将可用的账户类型（实盘/模拟）保存到记忆中，并在本次及后续会话中复用于所有 IB 技能调用，直到用户明确要求使用另一种账户。 如果两个端口均连接失败，请让用户确认 TWS 或 IB Gateway 正在运行且已启用 API 访问。

说明

首先，获取可用的到期日：

uv run python scripts/options.py SYMBOL --expiries

然后，获取指定到期日的期权链：

uv run python scripts/options.py SYMBOL --expiry YYYYMMDD

参数

• SYMBOL - 代码。股票/ETF（例如，AAPL、SPY、TSLA）或期货根代码（例如，NQ、ES、CL、GC）——通过 IB 自动检测资产类型。
• --sec-type {stk,fut} - 强制指定资产类型。默认：自动检测（优先股票）。当你想查询期货时，可对 ES/CL 等有歧义的根代码使用 fut。
• --expiries - 仅列出可用的到期日
• --expiry YYYYMMDD - 获取指定日期的期权链（IB 格式：YYYYMMDD，不带连字符）
• --port - IB 端口（默认：模拟交易使用 7497）

输出

返回包含以下内容的 JSON：

• calls - 看涨期权数组，包含行权价、买价、卖价、最新价、成交量、未平仓合约数、隐含波动率、greeks（IB 模型的 delta/gamma/theta/vega/iv）和 multiplier（仅期货）
• puts - 看跌期权数组，包含相同字段
• underlying_price - 当前标的价格，供参考（股票/ETF 价格或连续期货价格）
• asset_type - "stock" 或 "future"
• source - "ibkr"

期货仅返回到期时间不晚于近月连续期货到期日的合约；更远期的 FOP 需要下一季度的期货。期货在 Globex 上几乎全天候报价，因此希腊值在盘前也会填充。

以表格形式呈现数据。突出显示成交量较高的行权价和显著的 IV 水平。

依赖项

• ib-async

时区

所有时间戳和基于时间的计算均必须使用 America/New_York 时区。所有 JSON 输出均必须包含 generated_at（纽约时间字符串）和 data_delay 字段。