ib-pmcc-advisor

Name: ib-pmcc-advisor
Author: staskh

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代码仓库

关于 ib-pmcc-advisor

用于分析 Interactive Brokers 账户中 PMCC 对角看涨价差的技能。它评估短腿被指派风险和每日盈亏预测，并依据 Delta 与净收入条件对移仓候选方案排序。

主要功能

01分析各账户的 PMCC 持仓
02估算短腿被指派概率
03预测每日盈亏
04排列移仓候选方案
05标记临近短腿到期的财报

适用场景

01检查 PMCC 价差的被指派风险
02比较持有短腿与移仓方案
03查看到期日前的财报警示

安装

复制下面的命令，在终端中运行。

$npx skills add https://github.com/staskh/trading_skills --skill ib-pmcc-advisor

安装后在 Claude Code 中输入/ib-pmcc-advisor确认已加载。

附带文件scripts/pmcc_advisor.pytemplates/markdown-template.md

详细介绍

IB PMCC 顾问

分析 IB 投资组合中的所有 PMCC（对角看涨期权价差）持仓，并针对空头腿提供可执行的建议：被指派风险、每日盈亏预测和排名靠前的展期建议。

IB 连接

TWS 或 IB Gateway 必须在本地运行并启用 API：

模拟交易 — 端口 7497
实盘交易 — 端口 7496
IB_PORT 环境变量 — 未指定 --port 时使用的默认端口（例如，Gateway 容器使用 IB_PORT=4001）。优先级：--port 标志 > IB_PORT > 内置默认值。在 shell 或 .env 文件中设置。

端口回退： 如果配置的端口连接失败，则自动重试另一个端口。如果重试成功，将可用的账户类型（实盘/模拟）保存到记忆中，并在本次及后续会话中用于所有 IB 技能调用，直到用户明确要求切换到另一种账户。如果两个端口都连接失败，请让用户确认 TWS 或 IB Gateway 正在运行且已启用 API 访问。

说明

第 1 步：运行脚本

uv run python .claude/skills/ib-pmcc-advisor/scripts/pmcc_advisor.py [--port PORT] [--account ACCOUNT] [--min-roll-dte N] [--price-mode mid|last]

脚本会将 JSON 输出到 stdout。解析后用于以下回复。

第 2 步：默认回复——简短的行内摘要

除非用户明确要求报告或 JSON 输出，否则只回复简洁的行内摘要。不保存文件。

格式：

每个价差一行：SYMBOL — short $STRIKE exp DATE (δ=X, assign=Y%) — [HOLD / ROLL to $STRIKE]
优先列出风险提示（被指派概率 > 40%、DTE < 7、空头腿到期窗口内有财报）。
对有风险提示的价差，额外添加一行，列出最优展期候选及净权利金收入。
对无风险提示的持仓，只需一行摘要。

第 3 步：仅在明确要求时生成文件

MD 报告 — 触发短语：“保存报告”“生成报告”“撰写报告”“markdown”“PDF”。

阅读 .claude/skills/ib-pmcc-advisor/templates/markdown-template.md，了解完整格式说明。保存到 sandbox/pmcc_advisor_{ACCOUNT}_{YYYY-MM-DD}_{HHmm}.md。使用第一个账户 ID；时间戳取自 generated_at。

报告必须包含每个价差的所有章节：

风险提示摘要 — 被指派概率 > 40%、DTE < 7、无展期候选、财报预警
公司简介 — 始终根据自身知识撰写一句话
技术概况 — RSI、MACD、EMA 交叉、ADX、与 SMA 的距离、3 个月回报率、看涨评分（仅当对话上下文中包含技术数据时；否则省略）
价差结构表 — 两条腿：行权价、到期日、DTE、成本、当前价格、IV
空头腿风险 — delta（BS + IB）、被指派概率及风险标签
每日盈亏预测 — 所有行：日期、距离到期天数、最佳平仓价、最大盈亏（标记峰值行）
展期候选表 — 行权价、到期日、DTE、delta、被指派概率、IV、净权利金收入、$/天、若被指派时的盈亏、买卖价
对比表 — 当前持仓与 roll_1/2/3 并列比较
建议 — 持有/展期/平仓及理由

JSON 输出 — 触发短语：“保存 JSON”“导出 JSON”“保存数据”“输出文件”。

将脚本原始输出保存到 sandbox/pmcc_advisor_{ACCOUNT}_{YYYY-MM-DD}_{HHmm}.json。

参数

标志	默认值	说明
`--port`	7497	IB Gateway/TWS 端口
`--account`	all	指定账户 ID
`--min-roll-dte`	7	展期候选的最小 DTE
`--price-mode`	mid	期权价格：`mid`（bid+ask）/2 或 `last`
`--symbols`	all	仅分析这些标的（例如 `--symbols NVDA WMT`）

JSON 输出结构

{
  "generated_at": "2026-04-30 10:25 ET",
  "data_delay": "real-time",
  "accounts": ["Uxxxxxxxx"],
  "price_mode": "mid",
  "min_roll_dte": 7,
  "symbols_filter": ["NVDA", "WMT"],
  "spreads": [
    {
      "symbol": "NVDA",
      "account": "Uxxxxxxxx",
      "qty": 10,
      "underlying_price": 201.46,
      "leaps_expiry": "20260918",
      "earnings": {
        "date": "2026-05-20",
        "timing": "AMC",
        "warning_short": false,
        "warning_roll_indices": [1, 2, 3]
      },
      "long": {
        "strike": 180.0, "expiry": "20260918", "dte": 141,
        "avg_cost": 35.51, "current_price": 36.20,
        "iv_pct": 42.1, "ib_delta": 0.7821, "ib_iv_pct": 41.8
      },
      "short": {
        "strike": 210.0, "expiry": "20260618", "dte": 49,
        "premium_received": 6.88, "current_price": 5.10,
        "iv_pct": 38.5, "delta": 0.3421, "assignment_prob_pct": 28.4,
        "ib_delta": 0.3415, "ib_iv_pct": 38.2
      },
      "daily_pnl": [
        {"date": "2026-04-30", "days_to_short_expiry": 49.0, "optimal_spot": 215.20, "pnl": 1234.56},
        {"date": "2026-05-01", "days_to_short_expiry": 48.0, "optimal_spot": 214.80, "pnl": 1289.10}
      ],
      "roll_candidates": [
        {
          "strike": 215.0, "expiry": "20260717", "dte": 78,
          "price": 5.80, "delta": 0.2910, "assignment_prob": 22.5,
          "iv_pct": 37.2, "net_credit": 0.70, "profit_per_day": 0.0744,
          "pnl_if_assigned": 3580.0, "bid": 5.60, "ask": 6.00
        }
      ],
      "comparison": {
        "current":  {"strike": 210, "expiry": "20260618", "dte": 49, "delta": 0.3421, "assignment_prob": 28.4, "profit_per_day": 0.1404, "pnl_if_assigned": 1880.0},
        "roll_1":   {"strike": 215, "expiry": "20260717", "dte": 78, "delta": 0.2910, "assignment_prob": 22.5, "profit_per_day": 0.0744, "pnl_if_assigned": 3580.0}
      }
    }
  ]
}

关键字段

symbols_filter — 使用了 --symbols 时的全大写股票代码列表；null 表示整个投资组合
data_delay — 有实时行情时为 "real-time"；IBKR 行情不可用时为 "stalled - using last price"
generated_at — 纽约时区的时间戳
leaps_expiry — 长腿的到期日（YYYYMMDD）；所有展期候选项的到期日均不晚于此日期
earnings.date — Yahoo Finance 提供的下一次财报日期（YYYY-MM-DD）；ETF 为 null
earnings.timing — "BMO"（开盘前）或 "AMC"（收盘后）
earnings.warning_short — 若财报日期落在空头到期日前最后 7 个日历日内，则为 true
earnings.warning_roll_indices — 到期窗口包含财报日期的展期候选项索引（从 1 开始）
delta / ib_delta — BS 计算值与 IBKR 模型希腊值（有数据时均会报告）
iv_pct / ib_iv_pct — IV 百分比；分别为根据期权价格通过 BS 计算的值与 IBKR 模型希腊值
assignment_prob_pct — N(d2)：空头期权到期时处于价内的风险中性概率
net_credit — 展期时收到的权利金（负值 = 借记）；借记超过 $0.10/股的展期将被排除
pnl_if_assigned — 若标的到期时高于 short_strike，则为盈亏：(short_strike - long_strike - long_cost + total_premium) × 100
daily_pnl[].optimal_spot — 当天使平仓盈亏最大的现货价格（通过数值优化求得）；随着 theta 衰减空头腿，其价格会升高
daily_pnl[].pnl — 当天最优现货价格下的总金额（数量 × 100 份合约）

展期筛选标准

候选项必须同时满足以下条件：

Delta ≤ 0.40（绝对上限——当当前空头临近到期时，允许以相同执行价向后展期）
净权利金 ≥ -$0.10/股（不能有大额借记）

扫描当前空头到期日之后、LEAPS 到期日之前的下 5 个可用期权链到期日。

按以下顺序排序：Delta 改善幅度（权重最高）→ 净权利金 → DTE 延长幅度。

用法示例

# All accounts (paper, default)
uv run python .claude/skills/ib-pmcc-advisor/scripts/pmcc_advisor.py

# Live account, 14-day minimum roll DTE, last-price mode
uv run python .claude/skills/ib-pmcc-advisor/scripts/pmcc_advisor.py --port 7496 --account Uxxxxxxxx --min-roll-dte 14 --price-mode last

# Analyze only specific symbols
uv run python .claude/skills/ib-pmcc-advisor/scripts/pmcc_advisor.py --symbols NVDA WMT

架构

所有逻辑均位于 src/trading_skills/broker/pmcc_advisor.py：

分析函数（上半部分，不导入 IBKR）：get_option_price、calc_iv、calc_delta、calc_assignment_prob、calc_bs_price、calc_daily_pnl_table、check_earnings_warning、find_best_rolls、build_comparison_table、score_roll_candidate
数据层（下半部分，使用 IBKR + Yahoo Finance）：get_pmcc_data、_identify_pmcc_spreads、_fetch_single_option_quote、_fetch_option_quotes_batch、_get_chain_params、_fetch_earnings_dates

复用自 src/trading_skills/broker/：

connection.py — ib_connection、CLIENT_IDS、fetch_positions、fetch_spot_prices、normalize_positions、best_option_chain
black_scholes.py — implied_volatility、black_scholes_price、black_scholes_delta、estimate_iv

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基本信息

作者: staskh
仓库: staskh/trading_skills
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