llmquant-strategies

LLMQuant 策略

此类别用于路由对冲基金和投资组合经理的策略手册。

路由规则

1. 确定策略类型、投资范围、投资约束、期限、基准和风险预算。
2. 选择下方最匹配的工作流。
3. 仅打开选定的工作流，以及该工作流明确引用的本地资源。
4. 使用 LLMQuant Data 获取市场、宏观、申报文件、持仓、因子、事件、期权和风险输入。
5. 报告数据窗口、截至日期、数据过时提示和不支持的数据覆盖范围。

工作流索引

用户意图	工作流
基本面配对组合构建和因子感知型对冲。	workflows/equity-long-short.md
集中持仓、偏多头，并采用结构性对冲。	workflows/long-biased.md
并购套利、分拆、激进投资、重组和特殊情况。	workflows/event-driven.md
跨资产宏观状态交易。	workflows/macro.md
系统化策略研究、回测、过拟合控制和执行纪律。	workflows/quant.md
Pod 式资本配置和统一风险预算。	workflows/multi-strategy.md

LLMQuant Data 数据约定

有条件时优先使用 LLMQuant Data。工作流可能需要以下数据能力：

• 获取价格、基本面、申报文件、宏观指标、期权背景、ETF 持仓、因子敞口、事件数据流、借券背景和回测输入。
• 记录策略投资约束、投资范围、基准、时间期限、风险预算、流动性和仓位规模限制。
• 报告数据窗口、截至日期、数据过时提示、不支持的数据覆盖范围和假设。

备用方案：

• 如果策略工作流需要不可用的因子、借券、事件或回测数据，应指出缺失的输入，并仅依据已获取或用户提供的证据继续。