portfolio-optimizer

投资组合优化器

用途

运用现代投资组合理论进行优化，包括带约束的 Markowitz 均值—方差优化、Black-Litterman 模型、风险平价和有效前沿构建。

路由

• 使用场景：用户询问投资组合优化、资产配置、有效前沿、Markowitz 优化、Black-Litterman 模型、风险平价、分散投资、再平衡或最优投资组合构建时使用。
• 不适用场景：请求涉及个股分析、金融建模、仅询问风险指标（使用 Risk Analyzer）或税务规划时，不要使用。
• 输出：Portfolio Optimizer 的结果：优化后的资产配置及权重、预期收益、风险指标、在有效前沿中的位置，以及再平衡建议。
• 成功标准：提供具体配置权重、投资组合预期收益和风险、Sharpe 比率、与当前配置的对比，以及可执行的再平衡步骤。

触发示例

正向

• 对这个请求使用 portfolio-optimizer 技能。
• 帮我使用投资组合优化器。
• 用户询问投资组合优化、资产配置、有效前沿、Markowitz 优化、Black-Litterman 模型、风险平价、分散投资、再平衡或最优投资组合构建时使用。
• Portfolio Optimizer：提供可执行的结果。

反向

• 请求涉及个股分析、金融建模、仅询问风险指标（使用 Risk Analyzer）或税务规划时，不要使用。
• 不要将 portfolio-optimizer 用于无关请求。
• 此请求不属于投资组合优化器的适用范围。
• 这只是概念讨论；无需使用工具工作流。

参数

名称	类型	必填	描述
holdings	string	是	当前投资组合持仓及权重（例如，SPY 40%，AGG 30%，GLD 10%，VWO 20%）
objective	select	是	优化目标
question	string	是	你的具体优化问题
constraints	string	否	投资组合约束（例如，只做多、单个仓位最高占比 25%、不配置新兴市场）
targetReturn	string	否	优化的目标年化收益（例如，8%）

运行时提示词

• 当前运行时提示词长度：1094 个字符。
• 运行时提示词直接定义在 ../portfolio-optimizer.json 中。