关于 risk-management
为交易 Agent 提供基于历史交易样本整理的风险管理规则，涵盖仓位、交易频率和市场判断。规则带有成功率与置信度信息，并由 Observer Agent 自动更新。
主要功能
- 01基于交易样本归纳规则
- 02展示成功率与置信度
- 03提供仓位与止损指导
- 04自动更新风险模式
适用场景
- 01制定单笔交易风险上限
- 02依据市场波动调整仓位
- 03评估交易频率与方向
安装
复制下面的命令，在终端中运行。
$
npx skills add https:/安装后在 Claude Code 中输入/risk-management确认已加载。
附带文件.pattern_history.json.skill_meta.json
详细介绍
Risk Management
Last updated: 2026-03-09 20:08 UTC Active patterns: 54 Total samples: 8500 Confidence threshold: 60%
核心原则
这些规则源自对盈利交易与亏损交易的分析：
| 规则 | 成功率 | 样本数 | 置信度 | 出现次数 |
|---|---|---|---|---|
| 交易频率与……呈反比关系 | 95% | 473 | 50% | 1x |
| 当所有 5 种跟踪资产均为正…… | 95% | 58 | 45% | 1x |
| 按 2% 权益风险进行仓位规模管理，采用 2…… | 92% | 183 | 90% | 1x |
| 按 2% 权益风险进行仓位规模管理，采用 2…… | 92% | 200 | 95% | 1x |
| 将交易频率上限设为 10 笔/24h…… | 90% | 84 | 45% | 1x |
| 快速平掉 LONG 仓位以转向…… | 88% | 50 | 95% | 1x |
| 交易频率必须与……成反比 | 88% | 109 | 45% | 1x |
| 多时间框架看跌信号一致（15m、…… | 88% | 383 | 99% | 2x |
| 在一致看跌的市场中，“低严重性…… | 85% | 49 | 85% | 1x |
| 验证检查通过（“验证 p…… | 85% | 200 | 95% | 1x |
| 高交易频率（189-200 笔/24h…… | 85% | 389 | 95% | 1x |
| 当所有 5 种跟踪资产均为正…… | 85% | 113 | 95% | 1x |
| 按 2% 权益风险进行仓位规模管理，采用 2…… | 80% | 49 | 85% | 1x |
| 自我反思式仓位管理（日志…… | 80% | 48 | 80% | 1x |
| 论坛/社交情绪过滤提供…… | 80% | 24 | 95% | 1x |
| 平掉 SHORT 仓位以“锁定收益……” | 78% | 48 | 85% | 1x |
| SHORT 仓位采用低杠杆（2x），且…… | 75% | 48 | 85% | 1x |
| 按 2% 权益风险进行仓位规模管理，采用 2…… | 75% | 172 | 90% | 1x |
| 低交易频率（<40 笔/24h）可预…… | 75% | 48 | 95% | 1x |
| 在一致看跌的市场中，SHORT 偏向…… | 75% | 3 | 41% | 1x |
| 避免在 m……中采用顺势策略 | 75% | 33 | 95% | 1x |
| 自我反思式仓位管理（rec…… | 75% | 27 | 95% | 1x |
| 逆向策略在 mi……中表现不佳 | 70% | 16 | 82% | 1x |
| 将交易频率上限设为 15 笔/24h…… | 70% | 113 | 95% | 1x |
| 将交易频率上限设为 16 笔/24h…… | 67% | 86 | 65% | 1x |
| 在混合/低波动市场中（日均 m…… | 67% | 146 | 95% | 1x |
| 自我反思式仓位管理（日志…… | 65% | 65 | 45% | 1x |
| 多时间框架看跌信号一致（15m、…… | 50% | 337 | 90% | 1x |
| 高交易频率（165-172 笔/24h…… | 50% | 337 | 90% | 1x |
| 高交易频率（183 笔/24h）可能…… | 50% | 366 | 90% | 1x |
| 在一致看跌的市场中，且下跌幅度温和…… | 50% | 6 | 57% | 1x |
| 验证检查通过（“所有检查均 p……） | 41% | 998 | 94% | 2x |
| 因“相互冲突的 ti……”而平仓 | 35% | 20 | 80% | 1x |
| 交易频率与……呈反比关系 | 33% | 86 | 65% | 1x |
| 快速止损小额亏损（-$0.14 至…… | 30% | 131 | 90% | 1x |
| 快速止损小额亏损（SO 上亏损 -$38…… | 30% | 147 | 95% | 1x |
| 在看涨市场中逆向做多…… | 30% | 6 | 62% | 1x |
| 平仓以“降低集中度……” | 30% | 708 | 99% | 3x |
| 平仓以“降低集中度……” | 25% | 165 | 90% | 1x |
| 验证检查通过（“所有检查均 p……） | 25% | 501 | 95% | 1x |
| 高集中度警告（占权益的 127%…… | 25% | 166 | 95% | 1x |
| 多时间框架信号一致（15m、1h、4h）…… | 15% | 298 | 50% | 1x |
| 在……中低交易频率（<20 笔/24h） | 15% | 25 | 95% | 1x |
| 按 2% 权益风险进行仓位规模管理，采用 2…… | 15% | 166 | 95% | 1x |
| 2% 权益风险与 2:1 盈亏比 con…… | 15% | 58 | 45% | 1x |
| 2% 权益风险与 2:1 盈亏比 FAI…… | 10% | 31 | 95% | 1x |
| 快速止损小额亏损（-$0.01 至…… | 5% | 152 | 90% | 1x |
| 按 2% 权益风险进行仓位规模管理，采用 2…… | 0% | 334 | 50% | 1x |
| 高杠杆（4x-5x）搭配“最优”风…… | 0% | 132 | 50% | 1x |
| 自我反思式仓位管理（日志…… | 0% | 62 | 65% | 1x |
| 在看跌……中低频做多 | 0% | 4 | 43% | 1x |
| 在一致看跌……中逆向做多 | 0% | 9 | 53% | 1x |
| 考虑技能水平的验证框架（2% 权…… | 0% | 27 | 90% | 1x |
| 在看跌市场中逆向做多…… | 0% | 11 | 67% | 1x |
最高风险规则
在看涨市场中，交易频率与表现呈负相关：8 笔交易 = $0.00，30-34 笔交易 = -$46 至 -$51，120-166 笔交易 = -$41 至 -$135
- 成功率：95%
- 基于 473 次观察
- 置信度：50%（出现 1 次）
- 首次发现：2026-01-28
当所有 5 种跟踪资产在过去 24 小时内均为正收益，且涨幅超过 +5% 时，立即停止所有做空入场，不论任何较低时间周期的信号、验证检查或风险计算器结果。
- 成功率：95%
- 基于 58 次观察
- 置信度：45%（出现 1 次）
- 首次发现：2026-03-04
当 Agent 在看跌市场中保持做空偏向，并使用验证来确认市场方向与之相符时，以 2% 的权益风险、2:1 的盈亏比进行仓位管理会取得成功。
- 成功率：92%
- 基于 183 次观察
- 置信度：90%（出现 1 次）
- 首次发现：2026-01-31
当市场方向与仓位偏向一致，且 Agent 保持较高交易频率（150-200 笔/24 小时）时，以 2% 的权益风险、2:1 的盈亏比进行仓位管理会取得成功。
- 成功率：92%
- 基于 200 次观察
- 置信度：95%（出现 1 次）
- 首次发现：2026-02-01
在强烈看涨的市场中，如果 Agent 的方向偏向不确定，将交易频率限制为最多 10 笔/24 小时。qwen35_skill_aware 交易 7 笔（+$250.52），而 gptoss_agentic 交易 28 笔（-$435.19）。
- 成功率：90%
- 基于 84 次观察
- 置信度：45%（出现 1 次）
- 首次发现：2026-03-04
一般准则
- 单笔交易的风险不得超过权益的 2%
- 每个仓位都要设置止损
- 在高波动环境中减小仓位
- 不要对亏损仓位加仓
置信度指南
| 置信度 | 解读 |
|---|---|
| 90%+ | 高置信度 - 有强有力的历史数据支持 |
| 70-90% | 中等置信度 - 与其他信号一并使用 |
| 60-70% | 低置信度 - 可作为参考因素之一 |
| <60% | 实验性 - 需要更多数据 |
此技能由 Observer Agent 自动生成和更新。
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