roach-strategy

🪳 ROACH v3.0.0 — 仅 Striker。senpi_runtime_helpers。

蟑螂能在任何环境中存活。ROACH 的生存之道，是在没有爆发行情时不交易。

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v2.0 的变更

架构（而非策略）：

层	v1.x	v2.0
交易循环	Agent 运行扫描器，Agent 调用 create_position	生产器通过 SenpiClient.push_signal() 推送信号；运行时负责执行
入场门控	Agent 决定	LLM 直通门控（生产器已完成筛选）
退出	通过 runtime.yaml 配置 DSL（效果良好）	相同的 DSL 预设，但使用 FEE_OPTIMIZED_LIMIT 订单类型 — 优先做市，等待 60 秒，之后回退为吃单
风险门控	Agent 在扫描器代码中执行	通过 runtime.risk.guard_rails 声明式配置
单资产冷却	生产器状态文件	运行时 + 生产器（纵深防御）

v2 的原因： v1 每次退出都使用 MARKET 订单，每次退出需支付约 3 bp 的 HL 吃单手续费。近期 25 笔交易样本：HL 手续费为 $46，全部为吃单。v2 的 FEE_OPTIMIZED_LIMIT 配合 ensure_execution_as_taker: true 和 60 秒超时，优先争取做市成交，但在必须平仓时接受回退为吃单。预计可节省 50-70% 的 HL 退出手续费。

延续 v1.2 的策略： 禁用 Stalker。仅使用 Striker。FIRST_JUMP 从第 25 名及之后的排名跃升 >= 15，或 contribVelocity >= 15；得分 >= 10 且至少有 4 个理由；成交量为 1.5 倍；1h 价格走势一致；4h 趋势一致；禁止 XYZ。

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文件

文件	用途
runtime.yaml	senpi-trading-runtime 规范（扫描器、动作、退出 DSL、guard_rails）
scripts/roach-producer.py	由 Cron 驱动的生产器 — 向运行时发送 Striker 信号
scripts/roach_config.py	共享 MCP 辅助工具 + 原子状态 I/O
config/roach-config.json	可由操作者调整的默认值（仅供参考；以生产器常量为准）

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生产器行为

作为长驻守护进程，每 90 秒运行一次（通过 producer_daemon；扫描器锁及过期 PID 自动恢复由守护进程负责）。每次运行时：

1. 防重入： 获取 state/<wallet-hash>/producer.lock。如果上一次运行尚未释放该锁（Cron 运行间隔短于 MCP 延迟），本次运行会正常跳过。
2. 获取市场数据： leaderboard_get_markets（前 50 名，在解析时过滤掉 XYZ）。
3. 检测 Striker 信号： 排名跃升、contribVelocity，以及相对于扫描历史的贡献暴增。
4. 应用硬性门槛： 4h 趋势一致，cc_15m >= 0.5，1h 价格走势一致且涨幅 >= 0.1%，成交量 >= 1.5 倍，得分 >= 10，至少有 4 个理由，资产不在 120 分钟冷却期内。
5. 发送信号： 通过 client.push_signal()（直接向运行时 API 发起 HTTP POST）。
6. 持久化扫描历史和冷却状态： 存储在 state/<wallet-hash>/ 下。

无执行代码。无持仓追踪。无 DSL 状态。这些全部由运行时负责。

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入场流程

Producer daemon (90s tick)
  ↓ Striker signal detected
  ↓ client.push_signal(scanner="roach_signals", ...)
Runtime
  ↓ Schema-validates fields against runtime.yaml
  ↓ LLM gate (decision_model = ${ROACH_DECISION_MODEL})
  ↓ Pass-through unless malformed (producer already filtered everything else)
  ↓ OPEN_POSITION via FEE_OPTIMIZED_LIMIT (maker-first, 60s, taker fallback)
DSL (runtime-managed)
  ↓ Phase 1 max_loss 18% / 3-breach
  ↓ Phase 2 tiers (7/40, 12/55, 15/75, 20/85)
  ↓ hard_timeout 120min, weak_peak 45min, dead_weight 25min
  ↓ Exit via FEE_OPTIMIZED_LIMIT (maker-first, 60s, taker fallback)

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必需的环境变量

运行时 YAML 使用以下替换项：

变量	用途
${WALLET_ADDRESS}	策略钱包地址
${TELEGRAM_CHAT_ID}	用于发送通知的 Telegram 聊天 ID
${ROACH_DECISION_MODEL}	LLM 门控使用的纯模型名称。不要加提供商前缀（例如 google/...、anthropic/...、openai/...）——OpenClaw 会重复添加前缀，并以 500 Unknown model 错误拒绝请求。选择 OpenClaw 主机运行时注册表支持的任意模型。

生产器读取以下变量：

变量	用途	默认值
ROACH_WALLET	钱包（必须与运行时 YAML 中的钱包一致）。按 Agent 单独设置是有意设计——请勿使用通用的 STRATEGY_ADDRESS。 根据 Turbine v2.0.9 的污染修复，如果多个 Agent 共用一个安装实例，共享环境变量会成为整个 Agent 群的风险入口。	—（必需；缺失时生产器会明确报错）
OPENCLAW_BIN	CLI 二进制名称	openclaw
EXTERNAL_SCANNER_NAME	扫描器 ID	roach_signals
ROACH_LEVERAGE	信号负载中声明的杠杆	7
ROACH_MARGIN_USD	信号负载中声明的每个仓位保证金	250

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Producer 安装（在 OpenClaw 主机上）

senpi-skills 仓库中的源路径：roach/。OpenClaw 主机上的安装目标路径：/data/workspace/skills/roach-strategy/。这两个名称不同——仓库使用 roach，安装目录使用 SKILL.md 的 name 字段（roach-strategy）。

面向操作人员的完整安装操作手册位于 README.md — 五步流程（注册 openclaw.json 插件 → 安装 senpi-trading-runtime 技能 → 拉取 Roach 文件 → 设置环境变量 → 重新创建 runtime 并启动守护进程 → 冒烟测试）。

安装后，通过 senpi-helpers CLI 管理守护进程：

senpi-helpers list                                  # daemons visible with recent LAST_TICK
senpi-helpers health roach-<wallet-suffix>          # exit 0 = healthy
senpi-helpers stats roach-<wallet-suffix> --hours 1 # signals posted + error histogram
senpi-helpers restart roach-<wallet-suffix>         # stop + re-exec from boot.json

检查 producer 状态（每个钱包的扫描历史）：

ls -la /data/workspace/skills/roach-strategy/state/<wallet-hash>/
# Expect: scan-history.json with mtime in last few minutes.
# A fresh scan-history.json (mtime < 5 min) confirms the daemon is ticking.

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风险范围（声明式，由 runtime 强制执行）

设置	值
仓位数（最大并发持仓）	2
每个仓位的保证金	$250
默认杠杆	7x
每日亏损停机阈值	10%
回撤停机阈值	25%
每日最大入场次数	6
最大连续亏损次数	3
亏损后冷却时间	30 分钟
单个资产冷却时间	120 分钟
XYZ 股票	在 producer 扫描层级禁止

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预期行为

指标	预期
交易次数/天（震荡行情）	0-1
交易次数/天（趋势行情）	1-3
零交易天数	常见且正常
胜率	目标为 50-70%（Striker 质量）
每笔平仓的平均手续费	显著低于 v1（maker 成交）
手续费总额 / 交易量	相比 v1 基线减少约 50-70%

保持静默是正常的。 如果 Roach 连续 24-48 小时没有交易，这意味着没有值得参与的 FIRST_JUMP 爆发行情。这说明实验正在按预期运行，并非 bug。

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v2 中移除的内容

已移除（职责转移至 runtime）：

• roach-scanner.py（由 roach-producer.py 替代）
• 交易计数器 / 每日亏损跟踪（runtime 的 guard_rails）
• Bootstrap 门控 / config/bootstrap-complete.json（runtime 安装负责处理状态）
• 扫描器中的资产冷却记录（producer 中仍保留，作为纵深防御，但 runtime 才是权威来源）
• 基于 PnL 动态调整仓位数（仓位数由 runtime 管理）
• 所有 create_position 调用（执行由 runtime 管理）

永久禁用（在 v1.0 中决定）：

• Stalker 模式及所有累积检测
• XYZ 股票（在扫描层级禁止）

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许可证

MIT — 由 Senpi 构建（https://senpi.ai）。 源代码：https://github.com/Senpi-ai/senpi-skills

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技能归属

创建策略时，在调用中包含 skill_name 和 skill_version。详情请参阅 references/skill-attribution.md。