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止损策略

止损不是可选项。每笔交易都必须在入场前设置止损。止损的目的是限制最大亏损，而不是预测价格走势。

前置条件

无需依赖项。手动提供入场价和关键价位。可通过 Groww MCP（K 线、ATR、均线）或 yfinance（pip install yfinance）增强分析。

所需数据

1. 入场价：已知或计划中的价格
2. 近期 K 线：fetch_historical_candle_data（日线，最近 60 天）或用户提供的价位
3. ATR(14)：通过 Groww 的 get_historical_technical_indicators 获取，或手动计算
4. 关键支撑/阻力位：来自技术分析技能或波段高点/低点
5. 移动平均线：SMA20、SMA50、SMA200

止损类型选择

方法	适用场景	计算方法
基于结构	波段交易、图表形态明确	多头仓位设在近期波段低点下方，空头仓位设在近期波段高点上方
基于 ATR	波动较大的股票、没有明确结构	入场价 - ATR(14) × 1.5 到 2.0
基于支撑/阻力	区间震荡市场、价位明确	设在关键支撑位下方，并留出缓冲
基于移动平均线	趋势跟随交易	设在 SMA20 下方（激进）或 SMA50 下方（保守）

基于结构（优先）

找出最近的波段低点（做多时）；如果该价位被跌破，交易逻辑就会失效。

Stop = Recent swing low - buffer
Buffer = 0.5% for large-caps, 1% for mid/small-caps

基于 ATR

根据股票的自然波动率调整：

Stop (long) = Entry - ATR(14) × multiplier
Stop (short) = Entry + ATR(14) × multiplier

Multiplier: 1.5 (tight) to 2.0 (standard) to 2.5 (loose)

基于支撑/阻力

将止损设在已确认支撑位的正下方：

Stop = Support level × (1 - buffer%)
Buffer: 0.5% large-cap, 1.0% mid/small-cap

仅使用至少有 2 次历史触及的价位。

基于移动平均线

适用于趋势跟随仓位：

Aggressive: Stop below SMA20 (for short-term trends)
Moderate: Stop below SMA50 (for medium-term trends)
Conservative: Stop below SMA200 (for long-term holds)

当均线明显朝你的交易方向倾斜时，这种方法效果最好。

缓冲规则

• 将止损价四舍五入到最接近的 5 或 10 卢比，使价位更简洁
• 使用收盘价作为触发条件，而不是日内影线（当日交易除外）
• 如果股票历史上常出现扫损影线，则增加额外缓冲
• 对于流动性较差的股票（日均成交量 < 50K 股），使用更宽的缓冲（1.5-2%）

硬性规则

以下规则不可妥协：

1. 单笔交易最大亏损：资金的 2%（使用杠杆时为 1%）
2. 绝不把止损价设得更远——只能收紧或保持不变
3. 触及止损时：立即在下一交易日开盘时退出。不要想着“等收盘再说”
4. 预先设置止损：入场前决定。入场后不要因情绪而调整
5. 不要使用心理止损：尽可能在 Groww 使用实际止损单，或设置严格的价格提醒

止损验证

最终确定前，请检查：

• 止损是否避开了正常波动？（与入场价至少相距 1× ATR）
• 按此止损价计算的仓位规模是否能将风险控制在限额内？
• 风险回报比是否仍可接受？（→ 使用 risk-reward-ratio 技能检查）
• 止损是否设在有意义的技术价位下方，而不只是一个整数价位？