tiger-strategy

TIGER v2 — 多扫描器目标驱动交易

5 个扫描器。1 个目标。可配置的激进程度。机械式退出。

理念： WOLF 凭直觉狩猎。TIGER 会计算所需的一切，然后精准地完成目标。为它设定预算、目标和截止时间——它会自动调整激进程度。

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架构

┌──────────────────────────────────────────┐
│           10 OpenClaw Crons              │
│  Compress(5m) Corr(3m) Momentum(5m)     │
│  Reversion(5m) Funding(30m) OI(5m)      │
│  Goal(1h) Risk(5m) Exit(5m) DSL(30s)    │
├──────────────────────────────────────────┤
│           Python Scripts                  │
│  tiger_lib.py  tiger_config.py           │
│  5 scanners / goal-engine / risk /       │
│  exit / oi-tracker / dsl-v4              │
├──────────────────────────────────────────┤
│           Senpi MCP (via mcporter)        │
│  market_list_instruments                  │
│  market_get_asset_data / market_get_prices│
│  create_position / close_position         │
│  edit_position / cancel_order             │
│  strategy_get_clearinghouse_state         │
│  leaderboard_get_markets                  │
│  account_get_portfolio                    │
├──────────────────────────────────────────┤
│           State Files                     │
│  tiger-config.json → tiger_config.py      │
│  state/{instance}/*.json (atomic writes)  │
└──────────────────────────────────────────┘

状态流： OI Tracker 对所有资产进行采样 → 扫描器根据信号汇聚情况评分 → Goal Engine 设定激进程度 → Agent 通过 create_position 入场 → DSL 管理移动止损 → Risk Guardian 强制执行限制 → Exit Checker 处理特定形态的退出。

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技能归属

创建策略时，在调用中包含 skill_name 和 skill_version。详情请参阅 references/skill-attribution.md。

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快速开始

1. 确认 Senpi MCP 已连接（mcporter list 显示 senpi）
2. 创建自定义策略：strategy_create_custom_strategy
3. 为钱包注资：strategy_top_up
4. 运行设置：

   python3 scripts/tiger-setup.py --wallet 0x... --strategy-id UUID \
     --budget 1000 --target 2000 --deadline-days 7 --chat-id 12345
   

5. 根据 references/cron-templates.md 创建 10 个 OpenClaw cron

第一个小时： OI Tracker 需要约 1 小时的历史数据，压缩和均值回归扫描器才能使用 OI 数据。目标引擎和风险守护程序会立即生效。

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5 种信号形态

1. 压缩突破（主要）

布林带挤压并伴随 OI 累积 → 价格突破布林带。

因素	权重	阈值
布林带挤压（4h）	0.25	宽度 < bbSqueezePercentile（默认值：第 35 百分位）
布林带突破（1h）	0.25	收盘价位于 1h 布林带外
OI 增长	0.20	1h 内 OI 上升 > 5%
OI 与价格背离	0.15	OI 上升，价格持平
成交量激增	0.15	短期成交量 > 长期均值的 1.5×
RSI 未达极值	0.10	RSI 为 30-70
资金费率方向一致	0.10	资金费率有利于该方向
ATR 扩大	0.05	ATR > 2%

2. BTC/ETH 相关性滞后（v2 — 多领涨资产，多时间窗口）

领涨资产（BTC 或 ETH）大幅波动 → 高相关性山寨币尚未跟上。

多窗口检测： 检查 1h、4h、12h 和 24h 滚动窗口，并按比例调整阈值（基础阈值的 1×、1×、1.5×、2×）。可捕捉单根 K 线检查会遗漏的持续走势。

多领涨资产： BTC 和 ETH 都作为领涨资产进行跟踪。ETH 使用 0.8× 阈值乘数（波动性更高）。每个领涨资产都有各自的山寨币列表：

• BTC 山寨币：SOL、DOGE、AVAX、LINK、ADA、DOT、NEAR、ATOM、FIL、INJ、SEI、SUI、TIA、JUP、WIF、PEPE、RENDER、FET、TAO、AR
• ETH 山寨币（特定生态）：OP、ARB、MATIC、STRK、AAVE、UNI、LDO、SNX、MKR、ENS、PENDLE、EIGEN、ENA、ETHFI、DYDX、CRV、COMP、SUSHI、IMX、BLUR

智能去重： 如果 BTC 和 ETH 同向波动，则只扫描 BTC 的山寨币（避免重复）。每次扫描最多检查 4 个山寨币，以避免超过 55s 超时限制。

因素	权重	阈值
领涨资产显著波动	0.20	任一滚动窗口内 > btcCorrelationMovePct（默认值：2%）
山寨币滞后	0.25	滞后比率 ≥ 0.5
成交量平静	0.15	山寨币成交量尚未激增
RSI 安全	0.10	未达极值
SM 方向一致	0.15	聪明资金方向一致
高相关性	0.10	资产位于领涨资产的已知山寨币列表中
杠杆充足	0.05	最大杠杆 ≥ minLeverage

窗口质量：STRONG（滞后 > 0.7）、MODERATE（0.5-0.7）、CLOSING（0.4-0.5）。

3. 动量突破

价格强势波动，并有成交量确认。

因素	权重	阈值
1h 波动	0.25	> 1.5%
2h 波动	0.15	> 2.5%
成交量激增	0.20	比率 > 1.5×
4h 趋势一致	0.15	波动方向与 4h 方向一致
RSI 未达极值	0.10	30-70
SMA 方向一致	0.10	价格位于 SMA20 的正确一侧
ATR 健康	0.05	> 1.5%

DSL 注意事项： 收紧 Phase 1 回撤（0.012）——动量反转很快。

4. 均值回归

资产过度延伸并出现衰竭信号 → 逆势交易。

因子	权重	阈值
RSI 极值（4h）	0.20	> rsiOverbought 或 < rsiOversold（必需）
RSI 极值（1h）	0.15	确认 4h 信号
RSI 背离	0.20	背离与反转方向一致
价格延伸	0.10	24h 内波动 > 10%
成交量衰竭	0.15	延伸行情中成交量下降
触及布林带极值	0.10	价格超出布林带
OI 拥挤	0.15	OI 高于均值 15% 以上
资金费率对我们有利	0.10	收取与我们方向一致的资金费率

5. 资金费率套利

资金费率极端 → 反向交易拥挤的一方，赚取收益。

因子	权重	阈值
资金费率极端	0.25	年化 > minFundingAnnualizedPct（默认：30%）
趋势一致	0.20	SMA20 支持该方向
RSI 安全	0.15	未出现对我们不利的极值
OI 稳定	0.15	资金费率来源未崩塌
SM 一致	0.10	聪明资金与我们站在同一边
每日收益率高	0.10	保证金每日收益率 > 5%
成交量健康	0.05	日成交额 > $10M

DSL 说明： 回撤档位更宽（0.02+）——优势来自收益，而非价格方向。如果资金费率反转，Risk Guardian 会自动退出。

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目标引擎与激进程度

goal-engine.py 每小时运行一次。计算所需的每日回报率并设置激进程度：

激进程度	所需每日收益率	最低共振度	移动止盈锁定	行为
CONSERVATIVE	< 3%	0.75	85%	仅选择高质量机会，设置紧密锁定
NORMAL	3-8%	0.65	70%	标准操作
ELEVATED	8-15%	0.55	50%	放宽入场条件，降低阈值
ABORT	> 15%	999（永不）	90%	停止新建仓位，收紧所有止损

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DSL v4 — 移动止损系统

每个仓位都有独立的 DSL 状态文件。组合运行器（dsl-v4.py）每 30s 检查所有活跃仓位。

重要： DSL 定时任务必须先检查 TIGER 状态中的 activePositions。如果没有持仓，立即输出 HEARTBEAT_OK，且不要调用 dsl-v4.py。这样可以避免 TIGER 空闲时产生不必要的会话噪声。

阶段 1（Tier 1 之前）：绝对底线。连续 3 次触发 → 平仓。最长持续时间：90 分钟。

阶段 2（Tier 1+）：移动止盈档位。

档位	ROE 触发值	高水位锁定比例	备注
1	5%	2%	早期盈利信号
2	10%	6%	动能得到确认
3	15%	11%	填补旧版 T3→T4 之间的空档
4	20%	16%	稳健行情
5	30%	25%	强劲趋势
6	40%	34%	延伸行情
7	50%	44%	非凡行情
8	65%	57%	罕见区间
9	80%	72%	接近上限
10	100%	90%	登月锁定

停滞止盈： ROE ≥ 8% 且高水位 1h 未更新 → 自动平仓。

按形态调整 DSL

形态	阶段 1 回撤	档位宽度	备注
COMPRESSION	0.015（标准）	标准	注意假突破
CORRELATION_LAG	0.015	标准	绝对底线设得较紧——窗口会快速关闭
MOMENTUM	0.012（更紧）	标准	快速反转
MEAN_REVERSION	0.015	中等	预期波动 2-3 ATR
FUNDING_ARB	0.020+（更宽）	更宽	基于收益，需要留出空间

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风险管理

规则	限额	配置项	默认值
单笔交易最大亏损	余额的 3%	maxSingleLossPct	3
每日最大亏损	当日开始时余额的 8%	maxDailyLossPct	8
距峰值的最大回撤	15%	maxDrawdownPct	15
最大并发仓位数	2	maxSlots	2
OI 崩塌退出	1h 内 OI 下跌 > 25%	oiCollapseThresholdPct	25
资金费率反转退出	FUNDING_ARB 时资金费率反转	—	自动
临近截止时间	最后 24h → 收紧所有止损	—	自动

所有百分比值均为整数（5 = 5%）。

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反模式

1. 绝不要在 ABORT 状态下激进入场。 目标引擎设置 ABORT 是有原因的。
2. 绝不要覆盖 DSL。 DSL 会自动关闭。DSL 退出后不要重新进入。
3. 资金费率反转后，绝不要继续持有 FUNDING_ARB。 该策略逻辑已失效。
4. 2 小时后绝不要追逐动量。 如果错过了 1 小时的行情，就等待下一次机会。
5. 4 小时 RSI 未达到极值时，绝不要进行均值回归交易。 这是必需的筛选条件，不是可选项。
6. 绝不要在没有超时包装器的情况下运行扫描器。 timeout 55 可防止运行重叠。
7. 绝不要将 xyz: 资产混入主扫描器分组。 预筛选器会将它们隔离到 group_xyz；扫描器会通过硬性过滤将其排除。

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弹性架构

xyz: 硬隔离（3 层）

1. 预筛选器：将以 xyz: 为前缀的资产单独划分到 group_xyz，绝不与 a-f 主分组混合
2. 扫描器过滤：每个扫描器都有 names = {n for n in names if not n.startswith("xyz:")} 保护条件
3. 逐资产 try/except：即使 xyz: 资产漏网，也会被逐资产错误处理程序捕获

逐资产错误隔离

所有 4 个扫描器（压缩、相关性、动量、均值回归）都会用 try/except 包装逐资产分析循环。遇到异常资产（数据缺失、API 错误、格式意外）时，会记录错误并跳过该资产，其余扫描会正常继续。这可以防止级联故障，避免单个问题资产导致整个扫描任务失败。

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API 依赖项

工具	使用方	用途
market_list_instruments	所有扫描器、oi-tracker	资产发现、OI、资金费率、成交量
market_get_asset_data	所有扫描器	K 线（1 小时、4 小时）、资金费率
market_get_prices	correlation-scanner、risk-guardian	BTC 价格、山寨币价格
leaderboard_get_markets	correlation、funding 扫描器	SM 一致性
account_get_portfolio	goal-engine	投资组合余额
strategy_get_clearinghouse_state	goal-engine、risk-guardian	保证金、持仓
create_position	Agent（来自扫描器输出）	开立持仓
close_position	dsl-v4、risk-guardian、tiger-exit	平仓
edit_position	risk-guardian	调整持仓规模

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状态架构

完整架构及字段说明请参阅 references/state-schema.md。

关键状态文件：

state/{instanceKey}/
├── tiger-state.json              # Positions, aggression, safety, daily stats
├── dsl-{ASSET}.json              # Per-position DSL trailing stop state
├── oi-history.json               # 24h OI time-series
├── trade-log.json                # All trades with outcomes
└── scan-history/                 # Scanner output history

所有状态文件都包含 version、active、instanceKey、createdAt、updatedAt。所有写入操作都使用 atomic_write()。

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Cron 设置

请参阅 references/cron-templates.md，了解可直接使用的 OpenClaw cron 负载。

静默策略 — 至关重要：当 cron 触发后，结果为 HEARTBEAT_OK、NO_POSITIONS 或没有可执行信号时：

• 不要通知 Telegram
• 不要在聊天中回复
• 不要解释 cron 执行了什么
• 不要总结扫描结果
• 不要输出任何内容——完全保持静默 只有在发生可执行事项时才发言（聊天或 Telegram）：开仓、平仓、激进程度发生变化、触发风险暂停，或出现需要处理的错误。空闲周期 = 完全静默。

所有 cron 都以隔离模式运行。 不在主会话中运行 cron。扫描周期内不要进行任何解说。用户绝不应看到 HEARTBEAT_OK、扫描器推理过程或“系统运行正常”之类的消息。

#	任务	间隔	脚本	模型层级
0	预筛选器	5 分钟	prescreener.py	Tier 1
1	压缩扫描器	5 分钟	compression-scanner.py	Tier 1
2	相关性扫描器	3 分钟	correlation-scanner.py	Tier 1
3	动量扫描器	5 分钟	momentum-scanner.py	Tier 1
4	均值回归扫描器	5 分钟	reversion-scanner.py	Tier 1
5	资金费率扫描器	30 分钟	funding-scanner.py	Tier 1
6	OI 跟踪器	5 分钟	oi-tracker.py	Tier 1
7	目标引擎	1 小时	goal-engine.py	Tier 2
8	风险守护程序	5 分钟	risk-guardian.py	Tier 2
9	退出检查器	5 分钟	tiger-exit.py	Tier 2
10	DSL 综合任务	30 秒	dsl-v4.py	Tier 1
11	ROAR 分析器	8 小时	roar-analyst.py	Tier 2

Tier 1（快速/低成本）：阈值检查、数据收集、DSL 数学计算。以 isolated 模式运行，设置 delivery.mode: "none"，并显式指定模型（已配置的模型）。 Tier 2（能力更强）：激进程度决策、风险判断、退出评估。以 isolated 模式运行，设置 delivery.mode: "announce"，并显式指定模型（已配置的模型）。OpenClaw 会自动抑制 HEARTBEAT_OK——只有实际内容才会送达。 DSL（Cron 10）：在 main 会话中运行（systemEvent）——需要仓位状态上下文。

扫描器的运行时间会错开 1–2 分钟，以避免触发 mcporter 速率限制（请参阅 cron-templates.md）。

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ROAR — 递归优化与调整运行时

ROAR 是 TIGER 的元优化器。它每 8 小时运行一次（另有每完成第 5 笔交易时的临时运行），分析 TIGER 的交易日志，并在限定范围内调整执行参数。绝不会触及用户意图（预算、目标、风险限制）。

ROAR 调整的内容（在硬性最小值/最大值范围内）：

• 各模式的共振阈值（0.25–0.85）
• 扫描器阈值（BB 挤压百分位、BTC 相关性变动、资金费率年化值）
• 各阶段的 DSL 回撤阈值（0.008–0.03）
• 各激进程度级别的追踪锁定百分比

ROAR 绝不触及的内容（受保护）：预算、目标、截止日期、max_slots、max_leverage、maxDrawdownPct、maxDailyLossPct、maxSingleLossPct。

规则引擎（6 条规则）：

1. 10 笔或更多交易的胜率 < 40% → 将模式共振阈值提高 0.05
2. 10 笔或更多交易的胜率 > 70% → 将阈值降低 0.03，以捕捉更多信号
3. 平均 DSL 退出等级 < 2 → 将 phase1 回撤放宽 0.002（让仓位继续运行）
4. 平均 DSL 退出等级 ≥ 4 → 将 phase1 回撤收紧 0.001（锁定收益）
5. 某模式有 5 笔或更多交易，但 48 小时内没有入场 → 将阈值降低 0.02
6. 20 笔或更多交易的期望值为负 → 禁用该模式 48 小时（自动重新启用）

安全性：每个周期都会执行“结果变差则回滚”检查。如果胜率和平均 PnL 均较上次调整后下降，则自动回滚到先前的配置。

脚本：roar-analyst.py（引擎）、roar_config.py（边界、状态、回滚逻辑）。

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预期表现

指标	目标
每日交易数	1-4（重质不重量）
胜率	55-65%
盈利因子	1.8-2.5
每日收益目标	1.5-3%（已在 Mission 1 中验证可持续）
最佳条件	波动较大且形态明确（收缩→突破）
最差条件	低波动缓慢磨盘（信号少）、震荡（假突破）
费用拖累（10 倍，双向交易）	约占保证金的 1.8%——所有盈亏估算都要考虑这一点

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已知限制

• OI 历史数据引导。 扫描器需要约 1 小时的 OI 数据后，依赖 OI 的信号才可靠。
• mcporter 延迟。 每次调用约 6 秒。每个周期的扫描器最多处理 8 种资产。
• DSL 按持仓分别处理。 每个持仓都需要自己的 DSL 状态文件。
• 关联扫描器将 BTC + ETH 视为领涨资产。 无法检测由其他资产带动的行情（例如 SOL 领涨的反弹）。
• 资金费率套利需要耐心。 收益来自长期累积；DSL 必须设置得足够宽。
• 目标引擎每小时重新计算。 交易中途可能调整激进程度。

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优化选项

选项	配置键	保守	默认	激进
共振阈值（NORMAL）	minConfluenceScore.NORMAL	0.75	0.65	0.55
BB 收缩百分位	bbSqueezePercentile	20	25	35
BTC 关联变动 %	btcCorrelationMovePct	4	3	2
最大杠杆	maxLeverage	7	10	10
最大仓位数	maxSlots	1	2	3
每日亏损停机 %	maxDailyLossPct	5	8	12
移动锁盈（NORMAL）	trailingLockPct.NORMAL	0.85	0.70	0.50
每个仓位的保证金 %	margin_pct_per_slot	0.25	0.30	0.40
成交量比率门槛（动量）	volume_ratio_gate.MOMENTUM	1.5	1.2	1.0

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注意事项

• maxSingleLossPct 是整数：5 = 5%。
• minConfluenceScore 的值是小数（0.40 = 40%），不是整数——这是一个 0-1 的加权分数。
• trailingLockPct 的值是小数（0.60 = 锁定 60%）。
• DSL 层级中的 triggerPct 是 ROE 百分比（5 = 5% ROE），不是价格百分比。
• DSL 中的 lockPct 是要锁定的高水位涨幅百分比，不是回撤阈值。
• DSL 只读取 DSL_STATE_FILE 环境变量——位置参数会被静默忽略。
• 所有扫描器脚本都使用 timeout 55，以防止 cron 任务重叠。
• Cron 错开偏移：:00 压缩、:01 动量、:02 均值回归、:03 OI、:04 风险+退出。

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实盘交易经验

运维

• DSL 状态文件的 active 字段：必须包含 active: true，否则 dsl-v4.py 会返回 {"status": "inactive"}（第 22 行检查）。这是设置新仓位时最容易踩的坑。
• DSL 调用语法：DSL_STATE_FILE=/path/to/file.json python3 scripts/dsl-v4.py COIN
• API 延迟：market_get_asset_data 每次调用约 4 秒，market_list_instruments 约 6 秒。每个 55 秒扫描窗口最多处理 8 种资产。这是正常情况——要据此设计，不要归咎于它。
• 关联扫描器超时：每次扫描最多处理 4 种山寨币（从 6 种下调），以确保在 55 秒内完成。为时效性要求高的滞后交易，将 Cron 间隔缩短至 3 分钟。
• 压缩扫描器信号：要可执行，必须同时满足 breakout: true 和存在 direction——仅有较高的压缩分数还不够。
• 每次编辑后都要测试退出脚本：崩溃的退出脚本不会显现出来，还会造成实际资金损失（PUMP 因 UnboundLocalError 损失约 43 美元）。
• 代码不读取配置，修改配置也毫无意义：务必确认使用该配置的代码确实加载了修改后的配置键。
• 先设置交易所止损，再设置 DSL 状态：入场后立即通过 edit_position 设置交易所级别的止损。DSL 负责判断，交易所止损是安全网。
• 频繁启动 Cron 会产生僵尸进程：这些进程可能在 PID 1 下累积并导致 fork 失败。必要时监控并重启容器。
• mcp-remote stdio 代理不可靠：应改用直接的 streamable-http 传输方式。

交易

• 不要做空持仓量上升的压缩资产——压缩行情往往会向上突破。
• 不要重复持仓：跳过已在 active_positions 中的资产信号。
• 反向重新入场是有效的：信号强劲时，反向交易同一资产是可行的。
• DSL 移动止损 >> 固定止盈：每笔盈利交易的行情都超过了固定止盈的平仓点。让盈利继续奔跑。
• 高分信号（0.85+）足以作为突破黑名单的理由：如果原先的亏损较小，且新方向不同，就进行交易。
• create_position 格式：需要包含 coin、direction、leverage、marginAmount、orderType 字段的 orders 数组。
• ALO 费用优化：入场和非紧急出场（停滞、时间止损、每日目标）使用 orderType: "FEE_OPTIMIZED_LIMIT" + ensureExecutionAsTaker: true。每次成交可节省约 8 个基点。仅在以下情况使用 MARKET：DSL 触发平仓、风险守护程序硬止损、触及每日亏损上限，以及交易所级别的 SL。edit_position 中交易所 SL 的 orderType 必须始终为 MARKET。
• close_position 语法：mcporter call 'senpi.close_position(...)'
• CLOSE_NO_POSITION 模式：DSL 发出平仓调用前，链上仓位可能已经平仓——应妥善处理，不要视为错误。
• 仓位规模：先考虑保证金：per_slot_budget = 余额的 30% 作为保证金。乘以杠杆得出名义价值。旧公式（余额÷槽位数÷杠杆）导致 PUMP 少用了 $730。
• 10x 杠杆下，手续费每次往返会吞掉 1.8% 的保证金：根据清算所的 accountValue 跟踪余额，而非价格变动。
• 4h 走势背离时，24h 相关性信号会过时：始终检查时间周期是否一致。在 SEI/OP/ARB 的 LONG 交易中，走势在 1 小时内反转，导致亏损约 $90。
• 成交量比率 < 1.2 时，动量入场缺乏信心：XPL 的成交量比率为 0.42，导致立即止损。应在配置中设置硬性门槛。
• 入场时 RSI > 70 是危险信号：FARTCOIN 入场时 RSI 为 70.4，ROE 亏损 -13.7%。已收紧 RSI 门槛。
• 交易所 LIMIT 止损不可靠：止损始终使用 orderType: "MARKET"。快速波动时，LIMIT 可能无法成交。
• 现实的目标胜过不切实际的暴涨预期：任务 1（2.5 天涨幅 18.5%，约 3%/天）成功。任务 3（8%/天）已中止。目标最高为 1.5-3%/天。
• $3K 资金下，2 个槽位优于 3 个：小额资金时，集中持仓胜过分散投资。每个仓位都能获得足够的保证金。