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tracking-crypto-derivatives

tracking-crypto-derivatives

github.com/jeremylongshore其他2.9k93 次安装2 天前更新
代码仓库

关于 tracking-crypto-derivatives

用于跟踪中心化和去中心化交易所加密衍生品数据的 Python 技能，面向交易者汇总资金费率、持仓、清算、期权和基差，并提供综合仪表板。

主要功能

  1. 01跨交易所资金费率
  2. 02未平仓量及变化
  3. 03按价格聚合清算簇
  4. 04期权指标与大额流向
  5. 05现货与期货基差分析
  6. 06衍生品综合仪表板

适用场景

  1. 01比较不同交易所的资金费率
  2. 02通过未平仓量评估市场仓位
  3. 03查找清算密集价格区
  4. 04在到期前查看期权数据

安装

复制下面的命令，在终端中运行。

$npx skills add https://github.com/jeremylongshore/tons-of-skills-marketplace --skill tracking-crypto-derivatives

安装后在 Claude Code 中输入/tracking-crypto-derivatives确认已加载。

包含的文件

除 SKILL.md 外，安装时一起下载的参考资料和脚本。

ARD.md
PRD.md
config/
settings.yaml
references/
errors.md
examples.md
implementation.md
scripts/
basis_calculator.py
derivatives_tracker.py
exchange_client.py
formatters.py
funding_tracker.py
liquidation_monitor.py
oi_analyzer.py
options_analyzer.py

详细介绍

追踪加密衍生品

概述

汇总 CEX 和 DEX 衍生品交易所的资金费率、未平仓合约量、强平数据和期权数据，生成可操作的交易见解。

支持的市场：永续合约（Binance、Bybit、OKX、Deribit、BitMEX）、季度期货、期权（Deribit、OKX、Bybit）、DEX 永续合约（dYdX、GMX、Drift Protocol）。

前提条件

  • 已安装 Python 3.8+
  • 可访问交易所 API 的网络连接
  • 可选：用于提高请求频率限制的 API 密钥
  • 了解衍生品概念（资金费率、OI、基差）

操作说明

  1. 查看资金费率，识别市场情绪和套利机会：

    python derivatives_tracker.py funding BTC
python derivatives_tracker.py funding BTC ETH SOL
python derivatives_tracker.py funding BTC --history 7d
    • 资金费率为正（>0.01%）：多头支付空头，市场情绪看涨
    • 资金费率为负（<-0.01%）：空头支付多头，市场情绪看跌
    • 资金费率极端（>0.1%）：可能存在反向交易机会

  2. 分析未平仓合约量，评估市场仓位和趋势强度：

    python derivatives_tracker.py oi BTC
python derivatives_tracker.py oi BTC --changes
python derivatives_tracker.py oi BTC --divergence
    • OI 上升 + 价格上涨 = 强劲的看涨趋势
    • OI 上升 + 价格下跌 = 强劲的看跌趋势
    • OI 下降 + 价格上涨 = 空头回补推动的反弹
    • OI 下降 + 价格下跌 = 多头被强平

  3. 监控强平情况，寻找支撑位和阻力位密集区：

    python derivatives_tracker.py liquidations BTC
python derivatives_tracker.py liquidations BTC --recent
python derivatives_tracker.py liquidations BTC --min-size 100000  # 100000 = minimum USD liquidation size filter

  4. 分析期权市场中的 IV、看跌/看涨比率和最大痛点：

    python derivatives_tracker.py options BTC
python derivatives_tracker.py options BTC --pcr
python derivatives_tracker.py options BTC --expiry 2025-01-31  # 2025 = target expiry year

  5. 计算基差，寻找现货与期货套利机会：

    python derivatives_tracker.py basis BTC
python derivatives_tracker.py basis BTC --quarterly
python derivatives_tracker.py basis --all

  6. 运行完整仪表板，全面查看衍生品市场：

    python derivatives_tracker.py dashboard BTC
python derivatives_tracker.py dashboard BTC ETH SOL
python derivatives_tracker.py dashboard BTC --output json

输出

该技能会按市场类型生成结构化报告：

  • 资金费率报告：各交易所当前、24 小时均值、7 天均值费率，以及年化收益率和市场情绪
  • 未平仓合约量报告：各交易所的 OI，以及 24 小时/7 天变化、占比和多空比
  • 强平热力图：按价格区间显示多头/空头强平密集区及其美元密度
  • 期权概览：看跌/看涨比率、IV 排名、最大痛点和大额资金流预警
  • 基差报告：现货-永续合约基差和季度基差，以及年化持有收益率

详细的输出格式示例，请参阅 ${CLAUDE_SKILL_DIR}/references/implementation.md。

错误处理

错误原因修复方法
ERR_RATE_LIMITAPI 请求过多降低请求频率或添加 API 密钥
ERR_EXCHANGE_DOWN交易所 API 不可用尝试其他交易所
ERR_SYMBOL_INVALID交易对格式错误使用 BTC、ETH（而非 BTCUSDT）

示例

早间衍生品检查 - 扫描主流资产的资金费率、OI 和强平情况：

python derivatives_tracker.py dashboard BTC ETH SOL

资金费率套利 - 当资金费率超过现金套利阈值时发出提醒：

python derivatives_tracker.py funding BTC --alert-threshold 0.08

到期前期权分析 - 在周五到期前查看最大痛点和 IV：

python derivatives_tracker.py options BTC --expiry friday

基差交易扫描 - 查找年化收益率高于 5% 的所有交易对：

python derivatives_tracker.py basis --all --min-yield 5  # 5 = minimum annualized yield %

资源

  • Coinglass：衍生品数据汇总
  • 交易所 API：Binance、Bybit、OKX、Deribit
  • The Graph：DEX 永续合约数据
  • ${CLAUDE_SKILL_DIR}/references/implementation.md - 详细的输出格式、期权/基差指南和关键概念

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