trader-budget

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预算管理器会将计划（“以 364.18 买入 TSLA，止损价 358.32”）转换为精确的订单（“买入 8 股”），并遵循用户一次性设定的规则。止损价决定仓位大小：止损价越远，买入的股数越少。它只会写入提案。trader-risk 会进行检查，trader-broker 会询问用户是否确认。日内交易会让大多数人亏钱。根据最大亏损额确定仓位，可以让每次亏损都保持较小，但无法确保交易盈利。

下文中的 ${CLAUDE_SKILL_DIR} 是此技能所在的文件夹（即 SKILL.md 所在位置）。

python3 "${CLAUDE_SKILL_DIR}/size.py"                        # trader/plan.json + trader/config.json
python3 "${CLAUDE_SKILL_DIR}/size.py" --write                # write trader/orders.json
python3 "${CLAUDE_SKILL_DIR}/size.py" --limit --write        # a limit order at the plan's entry
python3 "${CLAUDE_SKILL_DIR}/size.py" --limit 364.00 --json  # a limit order at 364.00
python3 "${CLAUDE_SKILL_DIR}/size.py" --weights AAPL=40,KO=60 --config split.json   # weights mode, below

--now "2026-10-19 10:15" 会固定时钟（纽约时间）。若计划日期为其他日期，则会被拒绝：使用 trader-exit 创建新计划。

读取和写入的内容

文件	用途
trader/config.json	规则（从此文件夹中的 config.example.json 开始）
trader/plan.json	交易计划：入场价、止损价、目标价、交易策略、平仓时间（由 trader-exit 写入）
trader/prices.json	可选：高于计划入场价的最新价格意味着风险更高（由 trader-alerts 写入）
trader/portfolio.json	可选：其中的现金会限制仓位大小（由 trader-broker 维护）
trader/orders.json	使用 --write 写入的一笔拟议括号订单

第 1 步：一次性设置规则

如果 trader/config.json 不存在，请将 config.example.json 复制到 trader/config.json，并用通俗的语言询问用户每项设置的值：

• budget：这笔交易使用的资金。只能使用他们能够承受损失的资金。
• cash_buffer_pct：始终保留为现金的比例（默认值为 10）。
• max_loss_per_trade_usd：如果止损单以止损价成交，单笔交易最多允许亏损的金额（默认值为 50）。
• max_position_pct、max_order_usd、min_order_usd：最大仓位（预算的 75%）、最大订单金额（$4,000）和最小订单金额（$5）。
• trader-risk 强制执行的每日限制：max_daily_loss_usd（150）、max_trades_per_day（3）、min_reward_risk（1.0）、require_stop（true）、no_entries_before / no_entries_after（"09:45" / "15:30"）以及 flat_by（"15:55"），以上时间均为纽约时间。
• blocked：他们永远不想交易的股票代码。
• 在用户观察过模拟账户中的运行效果之前，保持 paper 为 true。

第 2 步：确定交易仓位

python3 "${CLAUDE_SKILL_DIR}/size.py" --write

仅限整数股：Alpaca 的括号订单不接受零碎股。仓位大小取以下四项限制中的最小值：

限制	股数
最大亏损额	max_loss_per_trade_usd / 每股风险（入场价减去止损价）
仓位上限	预算 x max_position_pct / 入场价
最大订单金额	max_order_usd / 入场价
现金	（预算减去现金缓冲）/ 入场价，且不得超过 trader/portfolio.json 中的现金

用于确定仓位的入场价：使用 --limit 指定的限价。对于市价单，使用计划中的入场价；如果 trader/prices.json 中的价格是最新的（不到 15 分钟），且高于计划入场价，则使用该价格。价格较计划时上涨意味着在相同止损价下亏损会更大，因此买入股数会更少。价格下跌绝不会降低风险。

出现以下情况时会拒绝交易且不写入订单：仓位为 0 股、订单金额低于最低金额、风险回报比低于 min_reward_risk、止损价不低于入场价、目标价不高于入场价（意味着行情已走完）、计划日期为其他日期、股票代码已被列入屏蔽清单，或计划是做空。用一行话向用户说明原因。

第 3 步：向用户展示

展示四项限制、决定仓位大小的限制、股数、金额以及止损价处的最大亏损额。明确说明止损是一种订单，而非保证：在快速波动的市场中，止损单可能以低于止损价的价格成交。然后交由 /trader-risk 处理。

示例：计算过程

TSLA 于 2026-10-19 星期一。开盘区间突破：上午 10:15 以 364.18 入场， 止损位为 358.32（开盘区间中点），目标价为 370.04（1R）。每股风险为 5.86。 示例配置：预算 $5,000，现金缓冲 10%，最大亏损 $50。

限额	计算	股数
最大亏损	$50 / 5.86	8（以此为准）
持仓上限	$5,000 的 75% = $3,750 / 364.18	10
最大订单	$4,000 / 364.18	10
现金	$5,000 减去 $500 = $4,500 / 364.18	12

8 股 = $2,913.44。止损时的最大亏损：8 x 5.86 = $46.88。它会写入：

{"symbol": "TSLA", "side": "buy", "qty": "8", "type": "market", "time_in_force": "day",
 "order_class": "bracket", "take_profit_limit_price": "370.04", "stop_loss_stop_price": "358.32",
 "why": "opening-range breakout on TSLA: 8 shares, bound by your $50 max loss per trade (8 x 5.86 = $46.88 at the stop)",
 "plan": {"entry": 364.18, "stop": 358.32, "target": 370.04, "risk_per_share": 5.86, "max_loss": 46.88,
          "setup": "orb", "entry_time": "10:15 AM", "flat_by": "15:55"}}

why 和 plan 是供 trader-risk 和 trader-broker 使用的备注，不会发送给 Alpaca。若止损位改为 300.00，每股风险将达到 64.18，超过 $50 的最大亏损：不下单。上午 10:52，实际报价为 366.48，因此同一计划按每股 8.16 的风险计算，只能买入 6 股，且收益风险比降至 0.44：拒绝，因为等待的行情大部分已经出现。

权重模式（沿用自 v1）

--weights AAPL=22.04,KO=10.86 或 --targets FILE（此处为 targets.example.json）会按权重将预算分配给列表中的股票：先扣除现金缓冲，将权重重新归一化至 100；超过 max_position_pct 的股票会被限制在上限，超出部分再分配给其他股票；低于最低订单金额的份额会被舍弃；金额会四舍五入到整美元，避免意外留下闲置资金。设置 "max_position_pct": 25 和 "fractional": true 后，示例文件会为 AAPL 分配 $1,250（达到上限）、为 AXP 分配 $1,119、为 GOOGL 分配 $823、为 KO 分配 $708、为 BAC 分配 $600。设置 "fractional": false（示例配置）后，会买入整数股，并需要价格（--prices trader/prices.json）。这些是没有止损的普通买入：只要 require_stop 为 true，trader-risk 就会拦截这些买入，并将每笔计入 max_trades_per_day。长期配置应使用单独的配置（--config）。

规则

• 仅提供方案。本技能绝不会调用经纪商工具。
• 绝不为用户擅自认定资金用途。询问预算和最大亏损。
• 每个数字都来自配置、计划或价格，不做任何猜测。
• 不做预测：绝不声称交易会带来多少收益。目标价是计划，不是预测。
• Yahoo 免费价格未经官方确认，且可能滞后。实际成交价格以经纪商提供的价格为准。

绝不会做的事

绝不下单、批准或安排订单，绝不擅自提高限额，绝不为了买入更多股而缩小止损范围，也绝不为期权、保证金或空头头寸计算仓位。

安全

• 用于教育和工具支持，不构成财务建议。PASS 仅表示通过规则检查，不是投资建议。
• 默认使用模拟交易（"paper": true）。是否进行实盘交易由用户自行决定，并在自己的配置中设置。
• 此工具包中只有 trader-broker 会下单，且必须同时满足以下三项：trader-risk 当天已通过该笔确切订单；用户在聊天中明确输入了该笔订单的确认语；用户在 Claude 自己的卡片上点击一次 Allow，因为订单工具设置为“Needs approval”（Customize > Connectors > tool permissions）。绝不要将订单工具设为“Always allow”。
• 除非配置允许且用户确认，否则不进行期权交易、保证金交易、卖空或杠杆交易。
• 经纪商密钥应存放在环境变量或 Claude Desktop 配置中，绝不要放在聊天中。