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trader-risk

trader-risk

github.com/jakeschincariol其他90750 次安装2 周前更新
代码仓库

关于 trader-risk

trader-risk 是交易流程中的订单规则检查技能，供 trader-budget、trader-rebalance 等提案流程使用。它逐笔检查订单，并记录可追溯到具体订单指纹的通过或拦截结果；不下单也不修改限额。

主要功能

  1. 01检查订单格式、资产与金额限制
  2. 02评估持仓、现金和卖空规则
  3. 03检测重复订单及每日上限
  4. 04逐笔模拟批次成交后的状态
  5. 05保存带订单指纹的检查结果

适用场景

  1. 01下单前筛查预算生成的订单
  2. 02检查批次是否触发仓位或现金限制
  3. 03订单编辑后重新验证是否通过

安装

复制下面的命令，在终端中运行。

$npx skills add https://github.com/jakeschincariol/trader-skill --skill trader-risk

安装后在 Claude Code 中输入/trader-risk确认已加载。

附带文件check.py

详细介绍

trader-risk

Risk Manager 是提案与经纪商之间的关卡。trader-budget、trader-rebalance 或 trader-tax 写入的每笔订单都会经过它。 某笔订单一旦被 BLOCK，该结果就是最终的：不会询问用户是否同意，也不会将订单发送给经纪商。

下文中的 ${CLAUDE_SKILL_DIR} 是此技能所在的文件夹（即 SKILL.md 所在位置）。

python3 "${CLAUDE_SKILL_DIR}/check.py"             # trader/ files; writes trader/state/risk.json
python3 "${CLAUDE_SKILL_DIR}/check.py" --json
python3 "${CLAUDE_SKILL_DIR}/check.py" --no-write  # look without recording

读写内容

文件内容
trader/orders.json提议的订单
trader/config.json限额（trader-budget 附带 config.example.json）
trader/portfolio.json现金和持仓；如果文件缺失，则创建一个以预算注资的新账户
trader/prices.json计算股数订单数量和持仓估值所需的数据
trader/state/broker.json当天已下单的记录，用于检查重复订单和每日限额
trader/state/risk.json写入的判定结果，包含每笔确切订单的指纹

检查项

按文件中的顺序检查订单，并假设每笔通过检查的订单都已成交，因此可以发现单笔订单都符合规则、但合在一起会违反规则的情况。

检查项会阻止订单的情况
格式没有代码；side 不是 buy 或 sell；qty 和 notional 同时存在或都不存在；notional 订单不是 market + day（Alpaca 的规则）；limit 订单没有限价
资产allow_options 为 false 时，订单包含期权代码；属于加密货币或不是美国股票或 ETF 代码
屏蔽列表代码在 blocked 列表中
规模低于 min_order_usd 或高于 max_order_usd
持仓成交后该股票将占账户的比例超过 max_position_pct
现金买入后现金将低于现金缓冲，或需要保证金（allow_margin 为 false）
卖空卖出的数量超过持有量（allow_short 为 false）
重复订单同一批次中两次出现相同的代码和 side，或当天已下过该订单
每日限额当天已下单数量超过 max_orders_per_day

警告不会阻止订单，但要告知用户：账户为 LIVE、以数字而非字符串形式传入数字、使用高级（括号）订单。

步骤

  1. 如果有任何订单按股数下单，或任何持仓需要估值，请确保 trader/prices.json 是最新的（trader-alerts：alerts.py quote --holdings --write）。
  2. 运行 check.py。退出代码 0 表示所有订单均已通过检查，1 表示至少有一笔订单被阻止。
  3. 用通俗易懂的语言逐笔告知用户结果。对于 BLOCK，请说明原因和解决方法（减少金额、换一只股票，或由用户自行决定是否更改规则）。绝不要自行更改限额。
  4. 如果订单有任何改动，都要重新运行检查。trader-broker 会根据指纹将每笔订单与其判定结果匹配，因此编辑过的订单必须重新通过检查才能下单；昨天的判定今天不算数。

示例：完整流程

来自 trader-budget 的五笔买入（AAPL $1,250、AXP $1,119、GOOGL $823、KO $708、BAC $600），在一个新建的 $5,000 模拟账户上使用示例配置：

PASS  #1 buy AAPL $1,250
PASS  #2 buy AXP $1,119
PASS  #3 buy GOOGL $823
PASS  #4 buy KO $708
PASS  #5 buy BAC $600
5 passed, 0 blocked. Cash after the passed orders: $500 (paper account).

AAPL 恰好达到 25% 的上限（$5,000 中的 $1,250），因此允许下单。第六笔订单若再买入 $100 的 AAPL，则会因三项原因被阻止：会动用 $500 的现金缓冲，使 AAPL 超过 25% 的上限，并且在同一批次中重复买入 AAPL。

它绝不会做的事

它绝不会下单、修改订单以使其通过检查、放宽限额，也绝不会将 PASS 视为用户的同意。PASS 只表示允许将订单展示给用户。

安全

  • 仅用于教育和提供工具，不构成财务建议。PASS 只是规则检查结果，并非推荐。
  • 默认使用模拟交易（"paper": true）。是否开始实盘交易由用户自行决定，并在自己的配置中设置。
  • 除 trader-broker 外，本套件中的任何内容都不会下单；只有同时满足以下三个条件时，trader-broker 才会下单：trader-risk 今日已通过对该订单的检查；用户在聊天中明确输入了针对该笔订单的肯定答复；用户在 Claude 自己的卡片上点击了一次 Allow，因为订单工具设置为「Needs approval」（Customize > Connectors > tool permissions）。切勿将订单工具设为「Always allow」。
  • 除非配置允许且用户确认，否则不进行期权、保证金、卖空或杠杆交易。
  • 经纪商密钥应保存在环境变量或 Claude Desktop 配置中，绝不可放在聊天中。

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