trading-alert-scheduler

在 BDR 工作时段内彻底摆脱实时市场监控。每天在开盘前扫描 Tim 的关注列表和 IBKR 持仓，使用 trading-signals 框架识别可采取行动的交易机会，并发送一份按优先级排序的摘要。不要盘中分心——每天早上读一份摘要，了解最重要的信息。

目标：每天节省 30 分钟，并减少在每天拨打 50 通电话时因不盯盘而错过的交易机会。

<quick_start> 每日自动运行（中部标准时间上午 7 点／东部标准时间上午 8 点——距开盘还有 1.5 小时）： 计划任务扫描所有关注列表中的代码和未平仓头寸 → 发送摘要

按需运行： “market digest” → 立即运行完整扫描 “what's setting up” → 仅筛选高确信度的交易机会 “check my positions” → 仅检查 IBKR 投资组合的健康状况

触发短语：

• “market digest”／“trading alerts”／“pre-market scan”
• “watchlist check”／“what's setting up”
• “trading morning brief”／“market open prep”
• “check my positions”／“position health” </quick_start>

<success_criteria>

• 扫描所有关注列表中的代码，并进行市场状态和技术分析
• 检查 IBKR 未平仓头寸的风险、到期日和 Greeks 健康状况
• 将高确信度交易机会（一致性评分 ≥ 0.7）置于摘要顶部
• 标记头寸风险警报（接近最大亏损、临近到期、被指派风险）
• 摘要可在 3 分钟内浏览完毕
• 不受盘中打扰——每日阅读一次即可掌握所有信息
• 与手动检查相比，减少错过交易机会的情况 </success_criteria>

架构

SCHEDULED (7am CST)          ANALYSIS                       OUTPUT
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
Watchlist tickers     →  Regime detection (Markov)    →  Daily Digest
IBKR open positions   →  Technical scan (5 methods)   →  Action List
Market internals      →  Options flow anomalies       →  Position Alerts
Economic calendar     →  Greeks/risk check positions   →  Risk Dashboard

阶段 1：数据收集

1a. 关注列表中的代码

Tim 的默认关注列表（在 reference/watchlist.json 中更新）：

核心持仓： SPY、QQQ、IWM、TLT、GLD、SLV、USO、VIX 个股： AAPL、MSFT、NVDA、TSLA、AMZN、META、GOOG、AMD、PLTR、COIN 加密货币代理标的： BITO、MSTR 行业 ETF： XLF、XLE、XLK、ARKK、SMH

对每个代码，使用网页搜索获取：

• 当前价格和盘前涨跌幅
• 过去 5 天的价格走势摘要
• 成交量相对于平均水平的情况
• 关键支撑位／阻力位
• 隔夜新闻／催化因素

1b. IBKR 投资组合持仓

使用 IBKR MCP 服务工具（ArjunDivecha/ibkr-mcp-server，安装路径为 ~/Desktop/tk_projects/ibkr-mcp-server/）：

工具	获取的数据
get_portfolio	所有账户的未平仓头寸和盈亏（Roth IRA、个人经纪账户、THK Enterprises）
get_account_summary	余额、保证金使用率、购买力、可用现金
switch_account	在不同账户间切换，以查看各账户数据
get_margin_requirements	每个头寸当前的保证金要求

前提条件： IB Gateway 必须运行在端口 7497（模拟账户）或 7496（实盘账户）。 如果未连接 IBKR： 跳过此部分——网页搜索可提供市场数据。投资组合部分显示“IBKR 未连接——启动 IB Gateway 以启用投资组合检查。”

1c. 市场内部指标

通过网页搜索获取：

• 标普 500 涨跌家数
• VIX 水平和期限结构（正价差／逆价差）
• 看跌／看涨期权比率
• 10 年期美国国债收益率
• DXY（美元指数）
• 联邦基金期货（利率预期）
• 今日经济日历事件

阶段 2：分析（使用 trading-signals 框架）

2a. 市场状态识别

对 SPY（市场代理标的）运行 Markov 7 状态市场状态模型：

状态	描述	策略倾向
0	强势牛市	偏多，卖出看跌期权
1	温和牛市	偏多，备兑看涨期权
2	弱势牛市／盘整	中性，铁鹰式策略
3	转换期／震荡	减小仓位，等待
4	弱势熊市	对冲，减少多头仓位
5	温和熊市	偏空，买入看跌期权
6	崩盘／高波动	保护模式，VIX 策略

2b. 按股票代码进行技术扫描

针对观察名单中的每个股票代码，使用 5 种方法评分：

方法	信号	权重（经市场状态调整）
艾略特波浪	波浪位置 + 预测目标	20-30%
威科夫	吸筹/派发阶段	15-25%
斐波那契	关键回撤/扩展位	15-20%
海龟交易法	唐奇安通道突破信号	10-20%
马尔可夫市场状态	适合市场状态的策略	20-30%

共振评分： 各方法的加权平均值

• ≥ 0.7：高 — 标记为可执行的交易机会
• 0.4-0.7：中等 — 纳入观察名单，注明触发价位
• < 0.4：低 — 不采取行动，不纳入简报

2c. 期权流扫描

针对持有期权头寸或共振度较高的股票代码：

• 特定行权价的异常成交量（> 平均值的 2 倍）
• 看跌/看涨期权比率变化
• 隐含波动率排名（IVR）——权利金是偏高还是偏低？
• 未来 14 天内的财报日期

2d. 持仓健康检查

针对每笔未平仓的 IBKR 持仓（通过 get_portfolio + get_account_summary）：

检查项	警报阈值
距到期天数	期权剩余 < 7 DTE → 决定展期/平仓
Delta 敞口	投资组合 Delta > ±50 → 需要对冲
接近最大亏损	持仓亏损 > 最大亏损的 50% → 进行管理
指派风险	临近到期的价内卖出期权 → 平仓或展期
Theta 衰减	投资组合整体 Theta 是否为正？
保证金使用率	> 50% → 降低风险
持仓集中度	任一单笔持仓 > 投资组合的 15% → 标记

阶段 3：输出 — 每日交易简报

╔══════════════════════════════════════════════════════════════╗
║  TRADING DIGEST — [Date] | Pre-Market                        ║
║  Market Regime: [STATE] | VIX: [level] | Futures: [ES move]  ║
╠══════════════════════════════════════════════════════════════╣

MARKET OVERVIEW:
- ES Futures: [+/-X.XX%] | NQ: [+/-X.XX%]
- VIX: [level] ([contango/backwardation])
- 10Y: [yield] | DXY: [level]
- Key event today: [economic calendar item]

═══════════════════════════════════════════════════════════════

🎯 HIGH-CONVICTION SETUPS (confluence ≥ 0.7):

1. [TICKER] — [Direction] | Confluence: [0.XX]
   Setup: [description — e.g., "Wyckoff spring at $185 support,
          Elliott wave 3 launching, Turtle breakout confirmed"]
   Entry: $[XX.XX] | Target: $[XX.XX] | Stop: $[XX.XX]
   Options play: [specific strategy — e.g., "Apr 190C @ $3.20,
                  delta 0.45, 3:1 R:R"]
   Why: [1-2 sentence reasoning]

2. [TICKER] — [Direction] | Confluence: [0.XX]
   ...

═══════════════════════════════════════════════════════════════

⚠️ POSITION ALERTS (action needed):

1. [TICKER] [STRIKE] [EXPIRY] — [ALERT TYPE]
   Current P&L: [+/-$XXX] | Days to expiry: [X]
   Recommended action: [ROLL to [new strike/expiry] | CLOSE | HOLD]
   Why: [reason]

═══════════════════════════════════════════════════════════════

👀 WATCHLIST (confluence 0.4-0.7, not yet actionable):

| Ticker | Direction | Confluence | Trigger Level | Note |
|--------|-----------|------------|---------------|------|
| NVDA | Long | 0.55 | Break $950 | Needs volume confirm |
| TLT | Long | 0.48 | Hold $88 | Rate decision Thurs |

═══════════════════════════════════════════════════════════════

📊 PORTFOLIO SNAPSHOT:
| Account | Value | Day P&L | Margin Used |
|---------|-------|---------|-------------|
| Roth IRA | $XX,XXX | +/-$XXX | N/A |
| Personal | $XX,XXX | +/-$XXX | XX% |
| Business | $XX,XXX | +/-$XXX | XX% |

Net Delta: [+/-XX] | Net Theta: [+/-$XX/day] | IVR avg: [XX%]

═══════════════════════════════════════════════════════════════

📅 THIS WEEK:
- [Earnings/events that affect watchlist]
- [Fed speakers / economic data]
- [Options expiration dates]

╚══════════════════════════════════════════════════════════════╝

规则

• 不发盘中提醒。 此任务每天早上 7 点运行一次。Tim 查看后做出决定，然后专注于 BDR 工作。
• 只提供可执行信息。 不要列出 30 个信号为“中性”的股票代码。只呈现需要关注的内容。
• 优先管理持仓。 先提醒现有持仓，再介绍新的交易机会。
• 始终进行风险管理。 每个交易机会都要包含止损位。始终显示投资组合 Delta/保证金。
• 严格执行 2% 规则。 如果任何建议交易的投资组合风险超过 2%，则标记出来。
• 15% 集中度规则。 如果任何持仓超过账户的 15%，则标记出来。

## 必需技能 - `trading-signals-skill` — 核心分析框架（市场状态检测、5 种方法、期权策略、希腊值） - `ibkr-api-skill` — IBKR 投资组合数据（持仓、盈亏、保证金、账户价值）

必需工具

• Web 搜索： 盘前数据、新闻、经济日历、期权流（主要数据来源）
• IBKR MCP（ArjunDivecha/ibkr-mcp-server）：get_portfolio、get_account_summary、switch_account、get_market_data、get_historical_data、get_margin_requirements、check_shortable_shares、get_borrow_rates、short_selling_analysis、get_connection_status — 需要 IB Gateway 运行在端口 7497（模拟盘）或 7496（实盘）。如果未连接，则通过 Web 搜索获取市场数据。
• 调度： 为按会话运行的中部标准时间（CST）早上 7 点任务设置 CronCreate "53 6 * * 1-5"（自动过期时间为 3 天）

数据来源（通过 Web 搜索）

• Yahoo Finance / TradingView：价格数据、技术指标
• CBOE：VIX、看跌/看涨比率
• CME：期货、美联储基金利率
• Finviz：筛选器、市场内部指标
• Unusual Whales / Barchart：期权流

写入结果 Sidecar

最后一步，将内容写入 ~/.claude/skill-analytics/last-outcome-trading-alert-scheduler.json：

{"ts":"[UTC ISO8601]","skill":"trading-alert-scheduler","version":"1.0.0","variant":"default",
 "status":"[success|partial|error]","runtime_ms":[estimated ms from start],
 "metrics":{"alerts_generated":[n],"tickers_scanned":[n],"regime_changes":[n]},
 "error":null,"session_id":"[YYYY-MM-DD]"}

如果部分阶段失败但仍生成了结果，则使用状态 "partial"。只有未生成任何输出时才使用 "error"。