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交易计划生成器

一项全面的技能，可帮助你制定严谨、基于规则的交易计划，管理风险、控制情绪并保持稳定交易。

此技能的作用

帮助你制定专业的交易计划，适用于：

• 日内交易 - 日内持仓、快速剥头皮交易
• 波段交易 - 持仓数天至数周
• 趋势交易 - 长期跟随趋势
• 期权交易 - 方向性策略和收益策略
• 投资 - 长期投资组合管理

为什么需要交易计划

没有计划：

• 情绪化、冲动的决策
• 仓位规模不一致
• 没有明确的入场／离场规则
• 亏损后进行报复性交易
• 账户爆仓风险
• 无法判断哪些方法有效

有计划：

• 严谨、基于规则的交易
• 一致的风险管理
• 明确的决策框架
• 情绪控制
• 长期盈利
• 可衡量的进步

数据：

• 90% 的交易者会失败（大多数人没有计划）
• 专业交易者都有书面计划
• 计划 + 纪律 = 优势

交易计划的核心组成部分

1. 交易目标与心态

• 财务目标（切合实际）
• 时间投入
• 风险承受能力
• 交易理念
• 成功的定义

2. 风险管理（最重要）

• 每笔交易的最大风险（建议为 1-2%）
• 每日最大亏损限额
• 最大回撤承受能力
• 仓位规模规则
• 止损要求
• 最低风险回报比

3. 市场选择

• 交易哪些市场（股票、外汇、加密货币、期权）
• 流动性要求
• 偏好的价格区间
• 关注的行业（如有）
• 不交易的品种

4. 交易设置标准

• 入场信号（技术面／基本面）
• 确认要求
• 使用的时间周期
• 形态识别
• 市场状况筛选条件

5. 入场规则

• 明确的入场触发条件
• 订单类型（市价、限价、止损）
• 仓位规模计算
• 分批建仓（如允许）
• 时段限制

6. 离场规则

• 止损设置（硬性规则）
• 止盈目标
• 移动止损策略
• 基于时间的离场
• 分批平仓规则
• 保本止损

7. 交易管理

• 何时调整止损
• 何时增加仓位
• 何时减少仓位
• 何时提前离场
• 绝不允许的情形（绝不做什么）

8. 心理与纪律

• 盘前例行安排
• 情绪状态检查
• 识别情绪失控
• 休息要求
• 收盘后复盘
• 问责措施

9. 绩效跟踪

• 交易日志要求
• 需要跟踪的指标
• 复盘频率
• 改进流程
• 策略调整标准

风险管理框架

1% 规则（推荐大多数交易者采用）

单笔交易的风险绝不超过账户资金的 1%

示例：

• 账户规模：$50,000
• 每笔交易的最大风险：$500（1%）
• 股票入场价：$100
• 止损价：$98
• 每股风险：$2
• 仓位规模：$500 / $2 = 250 股
• 总仓位：$25,000（账户资金的 50%）
• 实际风险：$500（账户资金的 1%）

优点：

• 可承受连续亏损 20 次以上
• 避免仓位规模受情绪影响
• 每笔交易的风险保持一致
• 保护资金

最低 2R 规则

只进行风险回报比达到 2:1 或更高的交易

示例：

• 入场价：$100
• 止损价：$98（风险 = $2）
• 目标价：$104（回报 = $4）
• 风险回报比 = 2:1 ✅

重要性：

• 胜率达到 40% 也可能盈利
• 促使你有选择地交易
• 提升整体优势

最大回撤限额

从峰值下跌 X% 时，必须立即停止交易

建议：

• 保守型：回撤 10% → 停止交易
• 中等型：回撤 15% → 停止交易
• 激进型：回撤 20% → 停止交易

触及限额时：

1. 立即停止交易
2. 复盘所有交易
3. 找出错误
4. 等心理状态恢复后再进行模拟交易
5. 减小仓位后恢复交易

交易风格

日内交易

定义： 当天开仓并平掉所有仓位

特点：

• 每天多笔交易
• 无隔夜风险
• 模式日交易者规则（最低 25K 美元）
• 需要长时间盯盘
• 需要快速决策

适合：

• 全职交易者
• 风险承受能力高的人
• 决策迅速的人
• 具备模式识别能力的人

关键规则：

• 绝不隔夜持仓
• 临近收盘时减小仓位
• 达到每日亏损上限后停止交易
• 开盘后前 30 分钟通常波动较大

波段交易

定义： 持仓 2-10 天

特点：

• 每周 2-5 笔交易
• 可以接受隔夜风险
• 适合兼职
• 结合技术面与基本面

适合：

• 兼职交易者
• 有全职工作的专业人士
• 趋势跟随者
• 有耐心的交易者

关键规则：

• 始终设置止损
• 开盘前后检查仓位
• 留意财报日期
• 考虑周末跳空风险

仓位交易

定义： 持仓数周至数月

特点：

• 跟随长期趋势
• 侧重基本面
• 交易频率低
• 仓位规模较大

适合：

• 具备优势的投资者
• 可投入时间较少的人
• 基本面分析师
• 宏观趋势跟随者

关键规则：

• 设置较宽的止损（基于波动率）
• 关注主要趋势
• 忽略日常波动
• 需要有充分依据的投资论点

入场策略

技术面入场方法

1. 突破入场

• 价格突破阻力位
• 成交量放大确认
• 等待回调或在突破时买入
• 止损设在突破位下方

2. 回调入场

• 等待趋势回调
• 在支撑位或移动平均线处入场
• 确认趋势延续
• 止损设在支撑位下方

3. 反转入场

• 识别涨跌幅过大的走势
• 寻找反转信号
• 需要多重确认
• 需要设置较宽的止损

4. 形态完成

• 特定形态（旗形、三角形等）
• 形态完成信号
• 成交量确认
• 根据形态设定目标位

基本面入场触发因素

股票：

• 财报超预期
• 上调业绩指引
• 产品发布
• 板块轮动
• 内部人士买入
• 逼空行情的形成条件

宏观：

• 美联储政策变化
• 经济数据超预期
• 地缘政治事件
• 季节性因素

出场策略

止损方法

1. 百分比止损

• 入场价下方固定百分比
• 简单明了
• 示例：入场价下方 2%

2. 支撑位／阻力位止损

• 设在关键技术位下方
• 符合技术分析逻辑
• 根据交易形态而异

3. 基于 ATR 的止损

• 1.5-2 倍真实波幅均值
• 根据波动率调整
• 避免被震荡洗出

4. 时间止损

• 若 X 天内没有进展则退出
• 释放资金
• 避免资金闲置

止盈方法

1. 固定 R 倍数

• 以 2R、3R、4R 为目标
• 预先设定出场点
• 方法一致

2. 技术目标位

• 前期阻力位
• 斐波那契扩展位
• 等幅走势目标
• 形态目标位

3. 移动止损

• 随盈利增长上移止损
• 锁定收益
• 延长趋势持有时间

4. 部分止盈

• 达到 2R 时止盈 50%
• 对剩余 50% 使用移动止损
• 减少懊悔
• 平衡风险与回报

仓位规模计算公式

固定金额风险

Position Size = Account Risk $ / (Entry - Stop)

Example:
- Account: $50,000
- Risk per trade: $500 (1%)
- Entry: $100
- Stop: $97
- Risk per share: $3
- Shares: $500 / $3 = 166 shares

固定比例风险

Position Size = (Account × Risk %) / (Entry - Stop)

Example:
- Account: $50,000
- Risk: 1%
- Entry: $50
- Stop: $48
- Risk per share: $2
- Shares: ($50,000 × 0.01) / $2 = 250 shares

凯利公式（进阶）

Position Size % = (Win Rate × Avg Win - Loss Rate × Avg Loss) / Avg Win

Example:
- Win rate: 55%
- Avg win: $500
- Loss rate: 45%
- Avg loss: $300
- Kelly: (0.55 × $500 - 0.45 × $300) / $500 = 28%
- Use 1/4 Kelly = 7% position size (conservative)

警告： 凯利公式可能过于激进，请使用分数凯利

交易心理

盘前例行事项

• 回顾前一天的交易
• 查看隔夜新闻
• 确定关键价位
• 规划潜在交易机会
• 检查情绪状态
• 确认风险限额

情绪状态检查

以下情况不要交易：

• 愤怒或沮丧
• 急需用钱
• 抱有报复性交易心态
• 分心或疲倦
• 过度自信
• 恐惧

适合交易的状态：

• 冷静且专注
• 遵循计划
• 能够接受亏损
• 耐心等待机会
• 头脑清醒

倾斜状态识别

警示信号：

• 不断增加仓位规模
• 放弃止损
• 选择勉强合格的交易机会
• 报复性交易
• 不断查看盈亏
• 违反规则

出现倾斜状态时：

1. 立即停止交易
2. 平掉所有仓位
3. 休息一段时间（几小时／一天／一周）
4. 回顾是什么引发了这种状态
5. 平静下来后再回来

每日亏损限额

**关键规则：**达到每日亏损限额时停止交易

示例：

• 每日限额：账户的 -2%
• 账户：$50,000
• 止损点：亏损 -$1,000

重要性：

• 防止亏损失控
• 迫使你停止在倾斜状态下交易
• 明天还有机会
• 保护资金

市场状况与过滤条件

适合交易的情况

• 市场趋势明确
• 波动率处于正常范围
• 成交量高于平均水平
• 出现符合你策略的交易机会
• 技术位明确
• 情绪状态良好

不适合交易的情况

• 市场震荡、区间波动
• 有重大新闻即将发布（FOMC 等）
• 成交量低（节假日）
• 波动率极高
• 没有明确的交易机会
• 情绪不佳／处于倾斜状态

市场状态识别

牛市：

• 回调时买入
• 持仓时间更长
• 减少空头敞口
• 顺势而为

熊市：

• 反弹时卖出
• 持仓时间更短
• 减少多头敞口
• 以防守为主

横盘／震荡：

• 缩小仓位
• 快速止盈
• 避免突破交易
• 交易区间

绩效跟踪

跟踪指标

胜率：

• 盈利交易所占百分比
• 目标：日内交易 >50%，波段交易 >40%

平均盈利与平均亏损：

• 盈利交易的平均获利金额
• 亏损交易的平均亏损金额
• 应达到 1.5:1 或更高

利润因子：

• 总盈利 / 总亏损

• 1.5 为良好，>2.0 为优秀

期望值：

• （胜率 × 平均盈利）-（亏损率 × 平均亏损）
• 要实现盈利，期望值必须为正

最大回撤：

• 从峰值到谷值的最大跌幅
• 持续跟踪并逐步改善

夏普比率：

• 回报 / 波动率

• 1.0 为良好

交易日志要求

每笔交易记录：

• 日期和时间
• 股票代码／交易品种
• 入场价格和仓位规模
• 止损和目标位
• 出场价格和原因
• 盈亏（$ 和 %）
• 策略／形态
• 市场状况
• 情绪状态
• 所犯错误
• 经验教训
• 截图

复盘安排

每日：

• 复盘所有交易
• 计算盈亏
• 记录错误
• 规划次日交易

每周：

• 计算每周指标
• 识别规律
• 找出最佳／最差交易
• 规则遵守率 %

每月：

• 全面复盘绩效
• 调整策略
• 检查目标进展
• 检视心态

应避免的常见错误

❌ 致命错误

1. 不设止损

• 一笔糟糕的交易就可能让账户蒙受重创
• 务必设置止损
• 没有例外

2. 过度使用杠杆

• 仓位规模过大
• 无法承受正常波动
• 被迫在最糟糕的时机平仓

3. 报复性交易

• 为了“赚回来”而交易
• 决策受情绪左右
• 违反所有规则

4. 移动止损

• 为了避免亏损而移动止损
• 破坏风险管理
• 走向爆仓

5. 对亏损仓位加仓

• 向亏损仓位追加仓位
• 加倍押注错误
• 大幅增加风险

6. 没有计划

• 凭感觉交易
• 决策不一致
• 无法改进

✅ 最佳实践

1. 风险 < 回报

• 始终确保最低 2:1 的风险回报比（R:R）
• 有选择地交易
• 让数学优势站在你这边

2. 仓位规模保持一致

• 每笔交易承担相同风险
• 减少情绪影响
• 实现可持续增长

3. 遵循计划

• 即使感到不适也要坚持
• 相信流程
• 跟踪执行情况

4. 适时休息

• 亏损后
• 处于倾斜状态时
• 定期休息

5. 持续学习

• 复盘交易
• 研究市场
• 适应并改进

使用此技能

生成交易计划

./scripts/generate_plan.sh

交互式工作流将引导你完成：

1. 交易风格和目标
2. 风险管理规则
3. 市场和策略选择
4. 入场和出场标准
5. 心理素质和纪律
6. 绩效跟踪

验证计划

./scripts/validate_plan.sh path/to/plan.md

检查以下内容：

• 已定义风险管理
• 仓位规模规则
• 入场／出场标准
• 止损要求
• 绩效跟踪
• 完整性

计算仓位规模

./scripts/position_calculator.sh

快速计算：

• 根据风险计算股数
• 风险金额
• 风险回报比
• 合规性检查

查阅参考资料

references/risk_management.md - Complete risk frameworks
references/trading_psychology.md - Mental game and discipline
references/technical_setups.md - Chart patterns and entries
references/performance_metrics.md - Tracking and improvement

交易计划清单

• 已设定明确的交易目标
• 已明确每笔交易的风险（建议为 1-2%）
• 已设定每日亏损上限和硬性止损
• 已定义仓位规模公式
• 已明确标识交易市场
• 入场条件具体且可衡量
• 每笔交易都必须遵守止损规则
• 已制定止盈策略
• 已制定交易管理规则，用于分批加仓或减仓
• 交易前进行情绪检查
• 已准备好交易日志模板
• 已确定要跟踪的绩效指标
• 已承诺按计划进行复盘

快速入门

新手交易者模板

• 风险：每笔交易 0.5%
• 风格：波段交易
• 每日亏损：-1.5%
• 最低风险回报比：3:1
• 简单的技术分析策略
• 保守的仓位规模

经验丰富的交易者模板

• 风险：每笔交易 1-2%
• 风格：自行选择
• 每日亏损：-3%
• 最低风险回报比：2:1
• 进阶策略
• 自主决策管理

重要免责声明

此技能提供的是框架，而非财务建议。

• 交易存在重大风险
• 过往表现 ≠ 未来结果
• 仅使用可承受损失的资金进行交易
• 充分学习相关知识
• 考虑寻求专业人士的帮助
• 遵守所有法规
• 你需对自己的决策负责

风险警告：

• 你可能会损失全部本金
• 杠杆会放大亏损
• 情绪控制至关重要
• 不保证盈利
• 大多数交易者都会亏损

最佳实践

1. 从小规模开始

• 先进行模拟交易
• 然后尝试微型仓位
• 验证盈利能力
• 再逐步扩大规模

2. 专注于过程

• 不要只关注资金
• 遵守规则
• 跟踪指标
• 系统性改进

3. 保护本金

• 风险管理优先
• 先确保明天还能继续交易
• 稳扎稳打才能获胜

4. 保持纪律

• 规划交易
• 按计划交易
• 不破例
• 持续复盘

5. 持续学习

• 市场不断变化
• 调整策略
• 从错误中学习
• 学习优秀交易者的经验

总结

交易计划是你迈向成功的蓝图。它可以：

• 通过风险管理保护你的本金
• 通过明确的规则指导决策
• 通过纪律控制情绪
• 跟踪绩效，助力改进
• 随时间推移建立一致性

请记住： 目标不是快速致富，而是持续交易、妥善管理风险，并随着时间推移实现收益复利增长。

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“规划好交易，按计划交易，并管理好风险。其他的一切都是噪音。”