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🦡 WOLVERINE v6.1.0 — HYPE Patient-Conviction

v6.1.0（2026-06-01）— 扩大 Phase 1 回撤容忍度，以适应 HYPE 的波动

仅调整一项 DSL。评分、门槛、杠杆和 Phase 2 均不变。 exit.dsl_preset.phase1.retrace_threshold 8 → 15。

原因。 在 HYPE 的惊人涨势中，Wolverine 抓住了一笔 ROE +16.4% 的盈利交易，却错失了大部分行情；近期窗口的胜率为 25%，亏损集中在 ROE −5% 至 −9% 之间。可以证实的结构性原因是：在 5 倍杠杆下，8 个 ROE 点的回撤仅对应 HYPE 价格 1.6% 的容忍空间（8 ÷ 5）。HYPE 经常在单根 15m K 线内出现 3-5% 的影线，因此这条只需触发一次（consecutive_breaches_required: 1）的回撤规则会被普通波动触发，在仓位尚未发展为 Phase 2 那套宽松的“让盈利奔跑”阶梯旨在捕捉的 BIG 趋势之前，就以小额亏损平仓。−5% 至 −9% 的亏损集群符合这样一种情况：交易 ROE 一度达到 +2-3%，随后价格回撤 1.6%，触发 8 点回撤规则。

修复方案。 15 个 ROE 点 = 5 倍杠杆下约 3.0% 的价格容忍空间——缓冲空间大约翻倍，但仍远低于 20% 的 max_loss_pct 硬止损，因此它仍是一条独立的峰值回撤追踪规则，而不是退化为硬止损（这就是为什么设为 15 而不是会等同于 max_loss 的 20）。

为什么只改这一项。 近期窗口样本量为 n=12（评分区间 n=2-4）——在统计上无法与 50% 的胜率区分，样本太少，不足以支持重新调整 Phase 2 锁定规则、入场评分下限或 MIN_4H_STRUCTURE。仅凭止损宽度与波动率的计算，这项回撤修复是唯一有充分依据的改动，不受样本量影响。其他调整都等数据积累后再说。

决策规则。 在 40-50 笔交易后重新测算期望值。“让盈利奔跑”的趋势 Agent 本来就应该 有较低的胜率；只有当盈利无法覆盖亏损时，策略才算失败。胜率为 25% 时，盈亏平衡需要平均盈利与平均亏损之比达到 3:1（近期窗口仅为 1.56:1——盈利被截短）。如果进行这项修复并积累足够样本后，期望值仍为负，那么趋势跟随这一策略类型就不适合 HYPE，值得重写。在此之前，这只是策略校准不当，而不是策略本身失效。

v6.0.0（2026-05-18）— 采用 Patient-Conviction（移植自 Bison v3.0.1）

不改变评分。不改变交易理念。不改变门槛。行为 模式从“评分 ≥9 时每天 4 笔交易，T0 锁定值严格设为 35” 转变为“评分 ≥10 时每天 2 笔交易，T0 锁定值宽松设为 0，持仓数日。”

原因。 Bison v1.0（BTC/ETH/SOL 信念持仓者）于 2026-05-12 上线时采用了这一模式，4 天后便持有了一笔 SOL 空头，ROE 达 +93.5%，并在震荡、V 形反弹以及盘中账面回撤至 -8% 的过程中持仓 4 天。SOL 仓位跟随 SOL 从 $92.30 跌至 $83.67（现货跌幅 -9.4%）——而车队中所有快速轮动 Agent（Cheetah、Scorpion、 Turbine）都在入场后几分钟内平仓离场。Bison 能在噪声中坚持持仓， 是因为它的 DSL 允许仓位在回撤超过 +10% 之前保持空间，不会过早锁定收益。 T0 锁定值为 0 的首档，是 Bison 阶梯中杠杆效应最高的单一参数。

自 +12.8% HYPE 日复盘 （PR #281，2026-05-15）收紧门槛、拒绝明显追涨以来，Wolverine 一直表现为负。 门槛现在能够正确识别清晰趋势。缺少的是后端纪律，无法让这些趋势充分延续。 v6.0.0 移植 Bison 的后端，不改动 Wolverine 的前端。

变更内容（5 项小改动）：

文件	变更
runtime.yaml risk.guard_rails.max_entries_per_day	4 → 2
runtime.yaml risk.guard_rails.per_asset_cooldown_minutes	120 → 240
runtime.yaml exit.interval_seconds	30 → 60（缓解 REDUCE_ONLY 垃圾请求）
runtime.yaml exit.dsl_preset.phase2.tiers	采用宽松的 Bison 阶梯（T0 锁定值 0 至 T5 锁定值 85）
config/wolverine-config.json minScore	9 → 10
scripts/wolverine-producer.py + wolverine_config.py	recent-signals 竞态窗口去重（Bison v3.0.1 模式）

未变更的内容。

• 六道入场验证门槛（4h 趋势、结构 ≥0.65、1h-4h 方向一致、15m 动量 ≥0.15、基础技术门槛、4h 波动幅度 ≥1.0%）原样保留。
• 保留 SM 对反向操作的硬性拦截。
• 保留 RSI 硬性门槛（74 做多 / 26 做空）。
• 保留多因子评分（最高约 17 分）。
• 保留按信念分级的杠杆（常规 3x / 顶级 5x）。 Bison 在主流币上使用 7-10x；HYPE 的波动性尚不足以 支持这一杠杆——我们通过 DSL 阶梯，而非杠杆，获得耐心持仓的优势。
• 保留 FP-001 安静时段（00-04 UTC，除非顶级评分达到 11+）。
• 所有时间退出机制仍保持 DISABLED（v3.0.4 扫描中停用的 hard_timeout、weak_peak_cut、 dead_weight_cut）。

需要关注的取舍。

• 更宽松的 T0 锁定意味着弱势盈利单的利润回吐会更多（上涨 +12% 后回撤至 +0% 的仓位会以盈亏平衡价平仓，而非像 v5.x 那样锁定 +4.2%）。只有在捕获的大趋势 超过错失的小额盈利时，净效果才为正。Bison 的业绩记录验证了这一点在主流币上 有效；部署后还需要至少 30 天的 HYPE 专项数据。
• 将每日入场次数从 4 次降至 2 次，意味着 HYPE 震荡时会有更多空闲时间。 可以接受——Wolverine 在 v5.x 下表现为负，是因为在边缘形态上入场过于频繁， 而不是入场过少。
• 4 小时冷却时间与 recent-signals 去重叠加—— 无论信号频率如何，Wolverine 对 HYPE 的触发频率都不应超过每 4 小时一次。

回滚条件。 如果 v6.0.0 连续 2 周每周仅产生 0 或 1 笔入场， 则评分底线过高。将 wolverine-config.json 中的 minScore 调回 9（producer 底线仍为 9；只有操作者的选择性由配置 控制）。其他差异应予保留。

v5.0.0 (2026-05-08) → v5.0.1（保留）

v3 → v4 架构重写。 v3.x 是一个全能型扫描器。v4.0 转而采用标准的 senpi-trading-runtime 插件模式：生产器发出信号，运行时负责执行和状态管理。

结构上的变化：

• wolverine-producer.py（新增）取代 wolverine-scanner.py（已删除）
• v2-runtime-native：external_scanner + LLM 直通门控 + 原生 risk.guard_rails
• DSL 通过 FEE_OPTIMIZED_LIMIT 退出（每次由做市单成交的平仓可节省约 0.020-0.030%）
• 交易链数据库会发出每笔交易的遥测数据——Wolverine 首次实现交易链数据库可见性
• 在 v4.0 中，Python 状态崩溃这一类错误（load_tc / set_cooldown / has_resting_orders）在结构上不可能发生

v3.0.3/v3.0.4 中原样保留的内容：

• HYPE 单资产论点
• 六道入场验证门槛：
  1. 4h 趋势 != NEUTRAL
  2. 4h 结构强度 ≥ 0.75
  3. 1h 方向与 4h 一致
  4. 15m 动量在目标方向上 ≥ MIN_MOM_15M (0.15)
  5. 基础技术指标底线（strong_15m OR aligned_5m）
  6. 4h 幅度 ≥ 1.5%——这是 v3.0.3 的修复，用于排除死寂的横盘行情。Wolverine 自身在 2026-04-23 的诊断指出：第 5 周的 6 笔交易全部亏损，因为 trend_strength_4h 是结构性指标（统计更低的高点），即使 4h 价格几乎没有波动，也会通过检查。
• 方向相反时，SM 强制拦截
• RSI 强制门槛（74 做多 / 26 做空）
• 多因子评分（最高约 17 分）：基础技术指标 + SM 持仓集中度 + SM 速度 + 资金费率一致性 + 资金费率状态 + 资金费率持续性 + 成交量 + OI 速度 + BTC 相关性 + RSI 空间 + 4h 动量加分 + 行情耗尽扣分
• MIN_SCORE = 9（可通过配置覆盖）
• 按信念等级调整杠杆：5x 顶级（得分 ≥11）/ 3x 标准（≥9）
• 保留 DSL 预设：禁用所有时间止损，Phase 1 最大亏损 20% / 回撤 8（v6.1.0：→ 15）/ 3 次违规，Phase 2 阶梯（10/15、20/35、35/55、55/70、80/85）

保留 v3.0.1/3.0.2/3.0.4 v1-DSL 修复：

• dead_weight_cut：禁用（单资产没有轮换成本）
• hard_timeout：禁用（v1 DSL 在 Phase 2 中错误触发此项）
• weak_peak_cut：禁用（v3.0.4——完成时间止损清理）
• 现在所有退出均 100% 基于价格行为

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⛔ 硬性规则（Fleet 补丁）

规则 FP-002：用户对话中的 Claude 会话不得交易

硬性规则，不是启发式规则。 回复用户消息时，Claude Code 会话不得调用以下任何工具：

• create_position
• close_position
• edit_position
• ratchet_stop_add / ratchet_stop_edit / ratchet_stop_delete
• cancel_order
• strategy_close / strategy_close_positions

这些工具仅供生产器 cron（wolverine-producer.py）和 DSL ratchet 引擎使用。cron 是唯一的入场路径。DSL 是唯一的退出路径。用户对话会话只能读取。

规则 FP-001：低流动性时段的安静时段

默认情况下，生产器在 UTC 00:00-04:00 期间跳过信号发出。顶级设置（得分 >= quietHours.apexBypassScore，默认值为 11）可绕过此限制。

可通过 wolverine-config.json 中的 quietHours.{startUtc,endUtc,apexBypassScore} 配置。将 startUtc == endUtc 设为相同值即可禁用。

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🦡 WOLVERINE — 原始论点

单一资产。一个论点。聪明资金入场，Wolverine 出击，DSL 跟随趋势移动止损。

功能

Wolverine 每 3 分钟扫描一次 Hyperliquid 上的 HYPE，寻找多种动量信号的汇合：

• 聪明资金共识——顶级交易者收益率达到最低要求的比例，以及交易者数量超过阈值
• 速度加速——15m 和 1h 的贡献变化均为正且不断增强（15m > 1h）
• 价格确认——4H 和 1H 均沿信号方向移动
• 成交量确认——成交量高于 6h 平均值时给予加分
• 15m 时效性门槛——对过时信号进行扣分（15m 速度 < 0）

当得分达到 8+ 时，Wolverine 会以按信念等级缩放的杠杆（7x 或 10x）和 FEE_OPTIMIZED_LIMIT 订单类型发起 HYPE 入场。仓位管理完全交由 DSL 退出引擎处理——Wolverine 不会自行平仓，只负责开仓。

v2.3 — 经震荡行情加固

2026-04-14，Wolverine v2.2 在约 3 小时的震荡行情中连续 5 次交易 HYPE 亏损，总计亏损 113 美元。按照 v2.2 的标准，每次入场都属于“新信号”，但扫描器并不知道“我们刚刚在同一币种上连续亏损了 N 次”。v2.3 增加了三项保护：

1. 震荡行情检测锁定

在 3 小时内 HYPE 亏损 2 次后，Wolverine 会从最近一次亏损开始，6 小时内拒绝任何新的 HYPE 入场。扫描器会发出 CHOP_LOCKED，等待震荡行情结束。常量：

• CHOP_WINDOW_HOURS = 3
• CHOP_MAX_LOSSES = 2
• CHOP_LOCKOUT_HOURS = 6

2. 方向反转硬性拦截

如果新信号的方向与过去 2 小时内 HYPE 最近一笔交易的方向相反，且那笔交易亏损，Wolverine 会硬性拦截新的入场。即使尚未达到震荡锁定的触发阈值，也能捕捉 LONG → SHORT → LONG 的反复震荡模式。盈利后的方向反转仍然允许（这是合理的反转信号）；亏损后的方向反转则会被拦截（避免追逐震荡行情）。

3. 持久化入场日志

每个 ENTRY、EXIT、CHOP_LOCKOUT 和 FLIP_BLOCKED 事件都会将一行 JSON 写入 state/entry-log.jsonl。运行 openclaw sessions clear --current 后，此日志仍会保留——数据存储在磁盘上，而非大模型上下文中。会话重置后，当你询问“那笔交易的评分依据是什么？”时，可以通过查看日志末尾来回答：

tail -20 /data/workspace/skills/wolverine-strategy/state/entry-log.jsonl | jq

4. 退出跟踪钩子

sync_closed_positions(wallet, state) 会在每次扫描开始时运行，将当前持仓与上一次扫描的快照进行比较，并追加与先前 ENTRY 元数据关联的 EXIT 事件。这样就闭合了震荡检测的反馈环路，让扫描器可以查看每笔交易的实际已实现盈亏。

车队标准防护措施（全部具备）

• 通过 create_position 自行执行（无需外部操作层）
• 根据盈亏动态调整每日入场上限（PR #176）
• has_resting_orders() 会自动取消超过 10 分钟的过期做市订单（PR #177）
• 修复了 load_trade_counter() 中的过期日期 Bug（PR #177）
• 单资产冷却时间（默认 180 分钟）
• 根据确信度调整杠杆，上限为 10x（车队 H12 审计）

关键设置

设置	值	原因
资产	HYPE	专注单一资产，不进行并行下注
最大持仓数	1	集中持仓
每笔交易保证金	50%	高确信度时投入更多资金
最大杠杆	10x	车队上限（H12 审计发现，超过 10x 会因手续费侵蚀优势）
最低评分	8	超过此值才代表真正有确信度
单资产冷却时间	180 分钟	交易之间保持耐心
DSL 硬性超时	240 分钟	HYPE 盈利交易通常需要 2–4 小时才能发展起来
DSL 第一阶段最大亏损	ROE 25%	车队标准底线
DSL 第二阶段第 1 档	+8% / 锁定 25%	比车队标准更早触发

⛔ Agent 关键规则

1. 安装路径是 /data/workspace/skills/wolverine-strategy/
2. 扫描器不会退出持仓——所有退出操作均由 DSL 处理
3. 最多 1 个持仓——仅限 HYPE
4. 未经测试，不要修改扫描器常量——车队范围内的阈值已经过审计调优
5. 不要将守护进程的运行间隔调整为短于 3 分钟——对于 HYPE 动量信号，3 分钟是合适的扫描频率

设置

第 1 步 — 安装路径

此技能必须位于 /data/workspace/skills/wolverine-strategy/。软件包包含：

wolverine/
├── README.md                     # User-facing summary
├── SKILL.md                      # This file (LLM-facing)
├── runtime.yaml                  # OpenClaw runtime config + DSL preset
├── config/
│   └── wolverine-config.json     # Wallet, strategy ID, chat ID
└── scripts/
    ├── wolverine-scanner.py      # Main scanner (v2.3)
    └── wolverine_config.py       # Helper module (atomic write, MCP, state I/O)

从 senpi-skills GitHub 仓库拉取：

mkdir -p /data/workspace/skills/wolverine-strategy/{config,scripts,state}

curl -s https://raw.githubusercontent.com/Senpi-ai/senpi-skills/main/wolverine/runtime.yaml \
  -o /data/workspace/skills/wolverine-strategy/runtime.yaml

curl -s https://raw.githubusercontent.com/Senpi-ai/senpi-skills/main/wolverine/SKILL.md \
  -o /data/workspace/skills/wolverine-strategy/SKILL.md

curl -s https://raw.githubusercontent.com/Senpi-ai/senpi-skills/main/wolverine/config/wolverine-config.json \
  -o /data/workspace/skills/wolverine-strategy/config/wolverine-config.json

curl -s https://raw.githubusercontent.com/Senpi-ai/senpi-skills/main/wolverine/scripts/wolverine-scanner.py \
  -o /data/workspace/skills/wolverine-strategy/scripts/wolverine-scanner.py

curl -s https://raw.githubusercontent.com/Senpi-ai/senpi-skills/main/wolverine/scripts/wolverine_config.py \
  -o /data/workspace/skills/wolverine-strategy/scripts/wolverine_config.py

第 2 步 — 设置钱包和聊天 ID

在 runtime.yaml 中设置策略钱包地址：

sed -i 's/${WALLET_ADDRESS}/<YOUR_STRATEGY_WALLET>/' /data/workspace/skills/wolverine-strategy/runtime.yaml
sed -i 's/${TELEGRAM_CHAT_ID}/<YOUR_TELEGRAM_CHAT_ID>/' /data/workspace/skills/wolverine-strategy/runtime.yaml

或者直接在 config/wolverine-config.json 中设置（如果未设置环境变量／运行时占位符，扫描器会回退使用 JSON 中的值）：

{
  "strategyId": "your-strategy-id",
  "wallet": "0xYourStrategyWallet",
  "chatId": "your-telegram-chat-id"
}

扫描器还支持环境变量：WOLVERINE_WALLET 和 WOLVERINE_STRATEGY_ID。

第 3 步 — 在 OpenClaw 中安装运行时

openclaw senpi runtime create --path /data/workspace/skills/wolverine-strategy/runtime.yaml
openclaw senpi runtime list && openclaw senpi status

第 4 步 — 手动扫描一次进行验证

python3 /data/workspace/skills/wolverine-strategy/scripts/wolverine-scanner.py

预期结果：正常退出，JSON 输出包含 "_wolverine_version": "2.3"。首次运行最可能显示心跳（无信号）——这是正常的。Wolverine 会在 HYPE 动量合流信号出现时触发，而这种情况很少见。

第 5 步 — 按周期运行扫描器

推荐的模式是使用分离运行的 bash 循环，LLM 唤醒成本为零（符合 Turbine 模式）：

nohup bash -c 'while true; do python3 /data/workspace/skills/wolverine-strategy/scripts/wolverine-scanner.py >> /tmp/wolverine-loop.log 2>&1; sleep 180; done' > /tmp/wolverine-nohup.log 2>&1 &

# Verify the loop is running
ps aux | grep wolverine-scanner | grep -v grep
tail -5 /tmp/wolverine-loop.log

另一种方式：配置 OpenClaw cron，并设置 sessionTarget: isolated。避免使用 sessionTarget: main——当 cron 启动由 LLM 驱动的 Agent 轮次，而不是直接运行生产脚本时，这种模式已知会造成费用激增。

运维说明

查看条目日志

Wolverine 完成首次交易后，你可以查看结构化条目日志，了解确切的评分、原因、杠杆和结果：

tail -10 /data/workspace/skills/wolverine-strategy/state/entry-log.jsonl | jq

即使清除会话，日志也会保留，因此即便执行 openclaw sessions clear --current 后，你仍然可以回答“上一次条目的评分是多少？”

检查震荡行情锁定状态

如果 Wolverine 输出 CHOP_LOCKED 说明，它检测到 HYPE 在 3 小时内出现 2 笔或更多亏损，因此会从最后一笔亏损开始暂停交易 6 小时。要查看何时解除锁定：

grep CHOP_LOCKOUT /data/workspace/skills/wolverine-strategy/state/entry-log.jsonl | tail -1 | jq '.unlock_ts'

这是预期行为，不是错误。Wolverine 正在震荡行情期间保护资金。

验证静息挂单自动取消

Wolverine 会取消超过 10 分钟的过期 FEE_OPTIMIZED_LIMIT maker 订单。如果你在日志中看到 Auto-cancel attempted on stale order ...，说明安全机制正在生效。

适用场景

• 想要专注于单一资产 HYPE 动量的运营者
• 每天进行 2–4 笔交易（而非高频交易）较为合适的交易环境
• 如果没有断路器，一天糟糕的震荡行情就可能造成高昂损失的账户
• 希望 Agent 能够自我管理、无需手动平仓的运营者

不适用场景

• 多资产分散投资（请改用 Phoenix、Condor 或 Polar）
• 高频剥头皮交易
• 希望扫描器自行决定退出时机的人（所有退出均由 DSL 处理）
• XYZ DEX 股票（Wolverine 仅支持 HYPE）

许可证

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