alpaca-data

Alpaca Data — 市场数据 API

提供股票、加密货币和期权的历史及实时市场数据的 API。

基础 URL： https://data.alpaca.markets
SDK： pip install alpaca-py
文档： docs.alpaca.markets

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身份验证

获取 API 密钥

1. 访问 app.alpaca.markets
2. 创建账户（模拟交易免费）
3. 前往“API Keys” → Generate New Keys
4. 保存 API Key 和 Secret Key

配置

import os
from alpaca.data.historical import StockHistoricalDataClient

# Keys (requerido para datos de acciones)
API_KEY = os.getenv("APCA_API_KEY_ID")
SECRET_KEY = os.getenv("APCA_API_SECRET_KEY")

client = StockHistoricalDataClient(API_KEY, SECRET_KEY)

# Crypto NO requiere keys
from alpaca.data.historical import CryptoHistoricalDataClient
crypto_client = CryptoHistoricalDataClient()

⚠️ 绝不要将密钥硬编码到共享的代码中。

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速率限制

计划	请求/分钟	数据
免费（IEX）	200	约 5 年历史数据，1 个交易所
付费（SIP）	更高	所有美国交易所，约 7 年

建议

• 缓存数据 — 历史数据不会变化
• 批量请求 — 一次调用请求多个代码
• 使用 limit=10000 — 每次请求的上限
• 使用 next_page_token 分页 — 适用于大量数据

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数据源

数据源	描述	费用
iex	Investors Exchange（约占交易量的 2.5%）	免费
sip	所有美国交易所（综合数据）	付费
boats	Blue Ocean ATS（延长交易时段）	付费
otc	场外交易	付费

免费层级 = 仅 IEX

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历史股票数据

K 线（OHLCV）

from alpaca.data.requests import StockBarsRequest
from alpaca.data.timeframe import TimeFrame
from datetime import datetime

request = StockBarsRequest(
    symbol_or_symbols=["AAPL", "GOOGL"],
    timeframe=TimeFrame.Day,
    start=datetime(2023, 1, 1),
    end=datetime(2024, 12, 31),
    feed="iex"  # free tier
)

bars = client.get_stock_bars(request)
df = bars.df  # DataFrame

可用的 TimeFrame：

• TimeFrame.Minute / TimeFrame(5, TimeFrame.Minute)
• TimeFrame.Hour
• TimeFrame.Day
• TimeFrame.Week
• TimeFrame.Month

报价（买价/卖价）

from alpaca.data.requests import StockQuotesRequest

request = StockQuotesRequest(
    symbol_or_symbols=["AAPL"],
    start=datetime(2024, 1, 1),
    end=datetime(2024, 1, 31),
    feed="iex"
)

quotes = client.get_stock_quotes(request)

成交

from alpaca.data.requests import StockTradesRequest

request = StockTradesRequest(
    symbol_or_symbols=["AAPL"],
    start=datetime(2024, 1, 1),
    feed="iex"
)

trades = client.get_stock_trades(request)

最新数据

# Latest bar
bars = client.get_stock_latest_bar(["AAPL", "GOOGL"])

# Latest quote
quotes = client.get_stock_latest_quote(["AAPL"])

# Latest trade
trades = client.get_stock_latest_trade(["AAPL"])

快照

from alpaca.data.requests import SnapshotRequest

request = SnapshotRequest(
    symbol_or_symbols=["AAPL", "GOOGL"]
)
snapshots = client.get_snapshot(request)

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历史加密货币数据

无需 API 密钥

from alpaca.data.historical import CryptoHistoricalDataClient
from alpaca.data.requests import CryptoBarsRequest
from alpaca.data.timeframe import TimeFrame
from datetime import datetime

client = CryptoHistoricalDataClient()

request = CryptoBarsRequest(
    symbol_or_symbols=["BTC/USD", "ETH/USD"],
    timeframe=TimeFrame.Day,
    start=datetime(2023, 1, 1),
    end=datetime(2024, 12, 31)
)

bars = client.get_crypto_bars(request)
df = bars.df

加密货币订单簿

from alpaca.data.requests import CryptoLatestQuoteRequest

request = CryptoLatestQuoteRequest(symbol_or_symbols=["BTC/USD"])
quotes = client.get_crypto_latest_quote(request)

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历史期权数据

期权链

# Obtener contratos disponibles
from alpaca.data.requests import OptionContractsRequest

request = OptionContractsRequest(
    underlying_symbols=["AAPL"],
    expiration_date_gte="2024-01-01",  # desde esta fecha
    expiration_date_lte="2024-12-31",  # hasta esta fecha
    strike_price_gte=100,  # strikes mínimo
    strike_price_lte=200   # strikes máximo
)

contracts = client.get_option_contracts(request)

期权 K 线/成交/报价

from alpaca.data.requests import OptionBarsRequest

# Buscar contract ID primero
contract_id = "6e58f870-fe73-4583-81e4-b9a37892c36f"

request = OptionBarsRequest(
    symbol_or_contract_ids=[contract_id],
    start=datetime(2024, 1, 1),
    end=datetime(2024, 1, 31)
)

bars = client.get_option_bars(request)

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期权代码参考

请参阅 ./references/options_reference.md，了解：

• 期权代码（AAPL240119C00100000）
• 筛选参数
• 所需的交易级别

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新闻

from alpaca.data.requests import StockNewsRequest

request = StockNewsRequest(
    symbol_or_symbols=["AAPL", "GOOGL"],
    start=datetime(2024, 1, 1),
    end=datetime(2024, 1, 31)
)

news = client.get_stock_news(request)

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筛选器

from alpaca.data.requests import MostActivesRequest

request = MostActivesRequest(
    by="volume",  # volume, share, number
    top=10,
    date="2024-01-15"
)

movers = client.get_most_actives(request)

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WebSocket 实时数据（可选）

from alpaca.data.stream import StockDataStream

ws = StockDataStream(API_KEY, SECRET_KEY)

async def handle_bar(bar):
    print(bar)

ws.subscribe_bars(handle_bar, "AAPL", "GOOGL")
ws.run()

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下载脚本

使用 ./scripts/ 中的脚本：

# Descargar bars de acciones
python ./scripts/download_stock_bars.py --symbols AAPL,GOOGL --days 365 --output data/

# Descargar crypto
python ./scripts/download_crypto_bars.py --symbols BTC,ETH --days 90 --output data/

# Descargar option contracts
python ./scripts/download_options.py --symbol AAPL --output data/

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常见错误

错误	原因	解决方案
403 Forbidden	密钥无效或没有权限	检查 API 密钥
429 Too Many Requests	速率限制	等待，使用缓存
Empty response	没有该代码的数据	检查代码
"options_enabled"	该代码没有期权	使用有期权的代码

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与其他 API 的比较

功能	Alpaca	Alpha Vantage	Data912
免费层级	✅ IEX（1 个交易所）	✅ 每天 25 次	✅ 全部 ARS
美国股票	✅	✅	❌
加密货币	✅	✅	❌
期权	✅	❌	❌
历史数据深度	IEX 约 5 年	有限	有限
Python SDK	✅ alpaca-py	✅	❌

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