alterlab-hedgefund-monitor

OFR 对冲基金监测 API

美国金融研究办公室（OFR）提供的免费、开放式 REST API，提供汇总的对冲基金时间序列数据。无需 API 密钥或注册。

基础 URL： https://data.financialresearch.gov/hf/v1

何时使用此技能

• 获取对冲基金规模、杠杆、流动性、交易对手或压力测试的汇总统计数据（通过 OFR 获取 SEC Form PF 数据）
• 获取 CFTC 金融期货交易者持仓、FICC 担保回购交易量或 FRB SCOOS 交易商融资条款
• 进行系统性风险或金融稳定研究，且需要将这些数据作为整洁的时间序列

不适用场景

场景	改用
单个申报者的原始 Form PF/13F/13D 文件或逐行持仓数据	alterlab-edgartools
国债收益率、美联储政策利率或金融状况指数	alterlab-fred
国债、拍卖或《每日财政部报表》中的现金余额	alterlab-usfiscaldata
证券价格或基金 NAV/价格历史数据	alterlab-alpha-vantage

快速入门

import requests
import pandas as pd

BASE = "https://data.financialresearch.gov/hf/v1"

# List all available datasets
resp = requests.get(f"{BASE}/series/dataset")
datasets = resp.json()
# Returns: {"ficc": {...}, "fpf": {...}, "scoos": {...}, "tff": {...}}

# Search for series by keyword
resp = requests.get(f"{BASE}/metadata/search", params={"query": "*leverage*"})
results = resp.json()
# Each result: {mnemonic, dataset, field, value, type}

# Fetch a single time series
resp = requests.get(f"{BASE}/series/timeseries", params={
    "mnemonic": "FPF-STRATEGY_EQUITY_LEVERAGERATIO_GAVWMEAN",
    "start_date": "2015-01-01"
})
series = resp.json()  # [[date, value], ...]
df = pd.DataFrame(series, columns=["date", "value"])
df["date"] = pd.to_datetime(df["date"])

助记符必须完全匹配，猜测无效。 API 会对未知标识符返回纯文本 Invalid mnemonic（HTTP 200，而非 JSON）。请求数据前，务必通过 /metadata/search 或 /metadata/mnemonics 查找有效助记符。请特别注意， 不存在 FPF-ALLQHF_LEVERAGERATIO_* 序列：汇总杠杆按总资产类别发布（见下文），而 资产加权杠杆均值 GAVWMEAN/NAVWMEAN 仅在策略层级提供。

身份验证

无需身份验证。此 API 完全开放且免费。

数据集

键	数据集	更新频率
fpf	SEC Form PF — 符合条件的对冲基金申报汇总统计	每季度
tff	CFTC 金融期货交易者 — 期货市场持仓	每月
scoos	FRB 高级信贷官员关于交易商融资条款的意见调查	每季度
ficc	FICC 担保回购服务交易量	每日

/series/dataset 索引对每个数据集都返回 long_name: "FormPF"（上游 API 的标签问题）；上文列出了实际来源名称。请通过元数据中的 schedule/observation_frequency 确认序列的实际频率。

数据类别

HFM 将数据分为六个类别（每个类别均可下载为 CSV）：

• size — 对冲基金行业规模（AUM、基金数量、净资产/总资产）
• leverage — 杠杆比率、借款、总名义敞口
• counterparties — 交易对手集中度、主经纪商贷款
• liquidity — 融资期限、投资者赎回条款、投资组合流动性
• complexity — 未平仓头寸、策略分布、资产类别敞口
• risk_management — 压力测试结果（CDS、股票、利率、外汇情景）

核心端点

元数据

端点	路径	描述
列出助记符	GET /metadata/mnemonics	所有序列标识符
查询序列信息	GET /metadata/query?mnemonic=	单个序列的完整元数据
搜索序列	GET /metadata/search?query=	支持通配符（*、?）的文本搜索

序列数据

端点	路径	描述
单个时间序列	GET /series/timeseries?mnemonic=	单个序列的日期/数值对
单个完整数据	GET /series/full?mnemonic=	单个序列的数据和元数据
多个完整数据	GET /series/multifull?mnemonics=A,B	多个序列的数据和元数据
数据集	GET /series/dataset?dataset=fpf	数据集中的所有序列
类别 CSV	GET /categories?category=leverage	类别 CSV 下载（2026-09-23 检查时返回 HTTP 502；请改用 /series/multifull）
价差	GET /calc/spread?x=MNE1&y=MNE2	两个序列之差

常用参数

参数	说明	示例
start_date	开始日期 YYYY-MM-DD	2020-01-01
end_date	结束日期 YYYY-MM-DD	2024-12-31
periodicity	重采样频率	Q、M、A、D、W
how	聚合方法	last（默认）、first、mean、median、sum
remove_nulls	删除空值	true
time_format	日期格式	date（YYYY-MM-DD）或 ms（纪元毫秒）

关键 FPF 助记符模式

助记符遵循模式 FPF-{SCOPE}_{METRIC}_{STAT}：

• 范围：ALLQHF（所有符合条件的对冲基金），或某个策略，例如 STRATEGY_CREDIT、 STRATEGY_EQUITY、STRATEGY_MACRO、STRATEGY_RV（相对价值）、STRATEGY_FUTURES 等。 ALLQHF 杠杆／现金指标包含一个总资产组别字段：GAVN10（规模最大的 10 家基金）、 GAVN11TO50、GAVN51（其余基金）。
• 指标：GAV（总资产）、NAV（净资产）、GNE（总名义敞口）、 LEVERAGERATIO、CASHRATIO、COUNT，以及压力测试情景（CDSUP250BPS 等）。
• 统计量：SUM、AVERAGE（等权重，用于 ALLQHF 组别）、GAVWMEAN／NAVWMEAN （按资产加权，仅用于策略级别）、P5、P50、P95、PCTCHANGE

# Verified series examples (all return data as of 2026)
mnemonics = [
    "FPF-ALLQHF_GAVN10_LEVERAGERATIO_AVERAGE",    # 10 largest funds: leverage (equal-weighted)
    "FPF-STRATEGY_EQUITY_LEVERAGERATIO_GAVWMEAN", # Equity strategy: leverage (GAV-weighted)
    "FPF-ALLQHF_GAV_SUM",                         # All funds: gross assets (total $)
    "FPF-ALLQHF_NAV_SUM",                         # All funds: net assets (total $)
    "FPF-ALLQHF_GNE_SUM",                         # All funds: gross notional exposure
    "FICC-SPONSORED_REPO_VOL",                    # FICC: sponsored repo volume (daily)
]

参考文件

• references/api-overview.md — 基础 URL、版本控制、协议、响应格式
• references/endpoints-metadata.md — 助记符、查询和搜索端点及完整参数详情
• references/endpoints-series-data.md — 时间序列、价差和完整数据端点
• references/endpoints-combined.md — 完整、多重完整、数据集和类别端点
• references/datasets.md — 数据集说明（fpf、tff、scoos、ficc）及数据集专属说明
• references/parameters.md — 完整参数参考，包括周期代码和 how 值
• references/examples.md — Python 示例：发现、批量下载、价差分析、DataFrame 工作流

对于使用的每个序列，请注明 OFR 对冲基金监测工具、数据集（例如 SEC Form PF）、助记符和检索日期。

属于 AlterLab Academic Skills 套件。